題號: 71

　　資產的( )是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。

　　A、實際價值

　　B、名義價值

　　C、市場價值

　　D、內在價值

　　標準答案：B

　　題號: 72

　　( )風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、期權性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險

　　標準答案：C

　　題號: 73

　　( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、缺口分析

　　D、彈性分析

　　標準答案：A

　　題號: 74

　　芝加哥商品交易所( )開展房地產抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。

　　A、1970年

　　B、1972年

　　C、1975年

　　D、1977年。

　　標準答案：C

　　題號: 75

　　Sigma(σ)是描述正態分布數據分布離散程度的參數，σ越大，正態分布數據曲線越( )。

　　A、瘦高

　　B、集中

　　C、標準

　　D、扁平

　　標準答案：D

　　題號: 76

　　( )的非參數性，利用樣本數據體現損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數據的特定分布形式，另外也無需估計分布參數，所以非常適合實際收益偏離正態分布的情況。

　　A、方差――協方差法

　　B、歷史模擬法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B

　　題號: 77

　　當某一時段內的負債大于資產時，即出現( )。

　　A、資產敏感型缺口

　　B、資產缺口

　　C、負債缺口

　　D、負債敏感型缺口

　　標準答案：D

　　題號: 78

　　( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法

　　A、歷史模擬法

　　B、方差――協方差法

　　C、 標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B

　　題號: 79

　　VaR值的大小與未來一定的( )密切相關。

　　A、損失概率

　　B、持有期

　　C、統計分布

　　D、損失事件

　　標準答案：B

　　題號: 80

　　對內部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。

　　A、交易

　　B、頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　標準答案：C

　　題號: 81

　　市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票價格

　　D、市場價格

　　標準答案：D

　　題號: 82

　　( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A、凈頭寸

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　標準答案：A

　　題號: 83

　　衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　標準答案：C

　　題號: 84

　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A、金融頭寸

　　B、金融工具

　　C、金融工具和商品頭寸

　　D、商品頭寸

　　標準答案：C