三、判斷題 共 16 題

　　題號: 100

　　中國銀行監管部門下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號: 101

　　巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號: 102

　　大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 103

　　資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號: 104

　　市場風險管理是基于名義價值進行的。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 105

　　巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 106

　　由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 107

　　方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現象。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 108

　　銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號: 109

　　交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 110

　　在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯