31. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )。

　　A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值

　　R.方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

　　32. 如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A.戰略風險 B.信用風險

　　C.流動性風險 D.操作風險

　　E.國家風險

　　33. 按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好風險

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

　　34. 信息披露是市場約束發揮作用的基礎。我國銀行監管部門于2002年5月21日制定的《商業銀行信息披露暫行辦法》規定，商業銀行必須信息披露包括：( )

　　A.財務會計報告

　　B.各類風險管理狀況

　　C.公司治理信息

　　D.員工收入分配狀況

　　E.年度重大事項

　　2002年制定的《商業銀行信息披露暫行辦法》規定，商業銀行必須披露以下主要信息：一是財務會計報告，包括資產負債表、利潤表(損益表)、所有者權益變動表及其他附表;二是各類風險管理狀況，包括信用風險狀況、流動性風險狀況、市場風險狀況、操作風險狀況及其他風險狀況;三是公司治理信息，如年度內召開股東大會情況、董事會的構成及其工作情況、監事會的構成及其工作情況、高級管理層成員構成及其基本情況、銀行部門與分支機構設置情況;四是年度重大事項，包括最大十名股東名稱及報告期內變動情況、增加或減少注冊資本、分立合并事項及其他有必要讓公眾了解的重要信息。

　　35. 市場風險是指因市場價格變動而導致商業銀行表內外頭寸損失的風險。巴塞爾委員會《資本協議市場風險補充規定》要求商業銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本。根據我國的實際情況，目前我國商業銀行需計提資本的市場風險主要包括( )

　　A、股票投資損失

　　B、交易性人民幣債券投資的利率風險

　　C、外幣債券投資的利率風險

　　D、外幣債券投資的利率風險

　　E、期貨投資的價格風險

　　36. 風險管理/控制應當實現的目標包括( )。

　　A.風險管理戰略和策略符合商業銀行經營目標的要求

　　B.商業銀行所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商業銀行通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

　　D.商業銀行應當盡力消除風險

　　E.商業銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力

　　37. 中國銀行監管應當遵循的基本原則包括( )。

　　A.公正原則 B.公開原則 C.效率原則

　　D.利益原則 C.依法原則

　　38. 對銀行機構風險狀況的監管主要包括( )。

　　A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制

　　B.建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系

　　C.建立風險評價的指標體系，根據定性和定量指標確定風險水平或級別，根據風險水平及時進行預警

　　D.建立應對支付危機的處置體系，包括停業隔離整頓，給予流動性救助，資產負債重組，以及關閉清算，實施市場退出等

　　E.建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網，包括存款保險體系建設等

　　39. 商業銀行往往很難規避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括( )。

　　A.風險控制

　　B.終止相關業務

　　C.連續經營方案

　　D.保險

　　E.業務外包

　　40. 流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發行股票價格下跌

　　D.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

　　E.存款大量流失

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