三、判斷題

　　1. 基本指標法用多種指標構成的指標體系衡量商業銀行的整體操作風險。 ( )

　　2. 風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險。簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。 ( )

　　3. 系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業風險和區域風險的變動反映出來。 ( )

　　4. 商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。 ( )

　　5.商業銀行內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。具體來說，內部控制是指商業銀行內部的管理控制系統。 ( )

　　6. 一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( )

　　7. 商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。( )

　　8. 商業銀行應制定跨業務類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于已反映在商業銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低監管資本時將其視為信用風險損失，計入操作風險資本。( )

　　9. 風險管理部門負責對商業銀行遵守法規情況以及董事會、高級管理層履行職責情況進行監督，并通過審計等手段對本行的經營決策、風險管理和內部控制等內容進行監督。( )

　　10. 為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。( )

　　11. 健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從要素方面看，內部控制必須包括內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋以及監督評價與糾正五個要素。從運行方面看，內部控制是一個由決策、建設與管理、執行與操作、監督與評價、改進五個環節組成的有機系統。( )

　　12. 貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+資本成本)/貸款額。( )

　　13. 目前，違規、內部欺詐等損失事件在我國商業銀行操作風險中占比超過60%，這說明我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。( )

　　14. 要清楚地認識到，保險只是操作風險管理的補充手段之一，預防和減少操作風險的發生，最終還要靠商業銀行自身加強風險管理。( )

　　15. 業務外包能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。( )

　　答案解析

　　/ A/ B/ A/ A/ A/ B/ C/ B/ C/ B/ C/ D/ C/ D/ A/ D/ A/ B/ D / A/ B/ A/ A/ A/ D/ D/ B/ A/ A/ A/ C/ C/ D/ C/ B/ B/ D/ B/ B/ D/ C/ C/ B/ C/ A/ A/ D/ A/ A/ C/ B/ A/ A/ B/ C/ A/ B/ C/ C/ B/ A/ A/ D/ B/ B/ D/ D/ D/ A/ B/ C/ B/ A/ D/ D/ D/ A/ D/ C/ A/ C/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ A/ B/

　　ABCD/ ABCD/ ABC/ AD/ ACD/ AC/ ABCE/ BCD/ ABCE/ ABDE/ BCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ACDE/ ABDE/ ABCD/ ABDE/ ABE/ ABCDE/ ABE/ DE/ ABE/ ABCE/ ABC/ CDE/ ABDE/ ACD/ ABCDE/ ABCD/ ABD/ BC/ ACDE/ ABCE/ BCD/ ABC/ ABCE/ ABCDE/ CDE/ DE/

　　×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ √/ ×

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