一、單項選擇題。

　　1.B【解析】抵押下，債務人不必將抵押財產移交給債權人。

　　2.C【解析】實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業銀行則由監管當局根據資產類別給定違約損失率。

　　3.D【解析】通過加權平均計算可以得出，預期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

　　4.B【解析】考查金融資產的市場價值的評估標準。

　　5.A【解析】久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。

　　6.C【解析】注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。

　　7.B【解析】略。

　　8.B【解析】市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風險。

　　9.D【解析】考生要了解健全完善我國商業銀行內部控制體系的內容。

　　10.C【解析】關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。

　　11.A【解析】是定量與定性分析相結合的方法。

　　12.D【解析】以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重。2006年的資本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業的資本(1000+100)×5%=55。

　　13.C【解析】單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。

　　14.D【解析】略。

　　15.C【解析】不確定性是不可完全消除的。

　　16.C【解析】(10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

　　17.C【解析】期權性風險往往以附有的條件存在。

　　18.C【解析】企業融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實現互換。

　　19.C【解析】賬面資本是會計資本，經濟資本是取決于風險水平的資本。

　　20.A

　　21.C【解析】C項應為在相同的條件下重復。

　　22.B【解析】記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　23.C【解析】C項是國際會計準則對金融資產劃分的缺點。

　　24.C【解析】風險加權資產RWA=K×12.5×EAD。

　　25.C【解析】不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

　　26.C【解析】略。

　　27.B【解析】久期公式為△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　28.D【解析】預期收益率曲線變得較為平坦，則應買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

　　29.B【解析】A項中應為絕對收益。C項中多個時期的百分比收益率也應按照期初和期末的價格來計算。D項中百分比收益率衡量的是相對收益。

　　30.D【解析】黃金不作為商品價格風險中的商品是常考的知識點，考生應牢記。

　　31.A【解析】A項中通常按市場價格計價。

　　32.B【解析】市場風險包括4個與價格有關的風險，即ACD三項;違約風險是信用風險。

　　33.B

　　34.C

　　35.A

　　36.A【解析】B項應為在任何時點都要保持在監管要求比例之上。C項資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)。D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)/(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)。

　　37.D【解析】在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數股權，是指子銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　38.C【解析】AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

　　39.A【解析】略。

　　40.D【解析】常考題型，掌握相關系數的特點及運用。

　　41.C【解析】信用轉移矩陣所針對的對象既有客戶評級，又有債項評級。

　　42.B【解析】考查情景分析的適用范圍。

　　43.D【解析】掌握資產證券化的定義。

　　44.B【解析】相比而言，B項最全面。

　　45.C【解析】流動性監管指標就是要考慮資產的流動性，"營運資金"、"生息資產"就是流動性的表現指標。

　　46.B【解析】撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　47.B【解析】略。

　　48.A【解析】最高決策機構是董事會。

　　49.B【解析】客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定，而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

　　50.C【解析】考查各種模型的定義。

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