二、多選題

　　1�盇BC【解析】違約概率預(yù)測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　2�盉CD【解析】審慎經(jīng)營類指標包括：①資本充足率;②大額風(fēng)險集中度;③不良貸款撥備覆蓋率;A、E兩項總資產(chǎn)凈回報率和成本收入比屬于經(jīng)營績效類指標。

　　3�盋D【解析】利率風(fēng)險通常是以利率靈敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的"利率缺口"。

　　4�盉CE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑;②利率預(yù)測在現(xiàn)實中往往準確率不高，短期利率則更難預(yù)測;③銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性;④增加管理成本;⑤未考慮到利率變動的兩面性;⑥實際中，負債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。

　　5�盇BDE【解析】本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：

　　一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨;

　　二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險;

　　三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。

　　C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標的的期貨合約。

　　6�盇BCE【解析】D有利于買權(quán)的持有人，應(yīng)為價內(nèi)期權(quán)。

　　7�盇BCDE【解析】內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

　　8�盇BC【解析】D、E兩項屬于從遠行方面來看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素。

　　9�盇BCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，同時還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。

　　10�盇CDE【解析】B的做法對應(yīng)對災(zāi)難性損失是無事于補的。

　　11�盇BCDE【解析】以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動性需求。B減少核心貸款，即減少資金流出的額度。C可保證一部分存款能較長時間的存在銀行應(yīng)付流動性危機。D是緊急求救措施，E是從聲譽方面緩解流動性危機。

　　12�盌E【解析】流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括內(nèi)部信號、外部信號、融資信號。A屬于內(nèi)部信號，信號B、C屬于外部信號。歸納流動性風(fēng)險預(yù)警：內(nèi)部指標/信號：風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量。外部指標/信號：第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。融資指標/信號：商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化。

　　13�盋DE【解析】使銀行喪失流動性主要在于兩個方面：①銀行自身經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致流動性受損;②公眾對銀行體系失去信心從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無法應(yīng)對。

　　14�盉CDE【解析】外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。

　　15�盇BE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債，遠期凈敞口頭寸=買入的遠期合約頭寸-賣出的遠期合約頭寸。

　　16�盇CE【解析】B、D兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用。

　　17�盇BE【解析】商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險指標收集與報告、風(fēng)險管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項。C是戰(zhàn)略風(fēng)險管理中需要的工作，D是依靠計量方法或模型推導(dǎo)出來的。

　　18�盇CE【解析】B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護存款者。

　　19�盇BCDE【解析】貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

　　20�盇BCD【解析】E是正常按揭的做法。假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　21�盇DE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險，有利于增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴張。

　　22�盇BCD【解析】影響期權(quán)價值的因素，標的資產(chǎn)市場價格和期權(quán)執(zhí)行價格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。沒有標的資產(chǎn)歷史平均收益率這個因素。

　　23�盇BCD【解析】A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

　　24�盇BE【解析】本題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警。C、D是外部指標/信號的變化，與題干不符。

　　25�盇BCE【解析】D中的債權(quán)買賣差價減小不是預(yù)警，是一個安全信號。其他選項都是流動性風(fēng)險會加大的信號。

　　26�盇CDE【解析】資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個方面的內(nèi)容：風(fēng)險管理目標和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　27�盇CDE【解析】本題考查風(fēng)險評級的原則。從選項上看，排除B，因為風(fēng)險評級就是要披露風(fēng)險狀況，使之透明，保密原則運用在這里是錯誤的。

　　28�盌E【解析】本題全面考查了CAMELS體系的相關(guān)知識。從題目上看，首先排除B，CAMELS是六個字母，分別代表六大要素，B顯然錯誤。另外排除A，該體系評分由1(最好)到5(最差)。另外對CAMELS體系有了基本概念的理解之后，便可知C項是錯誤的，開頭字母C是指的資本充足性。

　　29�盋DE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強市場風(fēng)險管理和市場風(fēng)險資本監(jiān)管，中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項。

　　銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)知識》歷年真題庫

　　銀行從業(yè)資格考試《個人理財》歷年試卷精選