22�笨蛻暨`約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A�苯鹑趽p失和財務損失B�闭�常損失和非正常損失

　　C�睂嶋H損失和理論損失D�苯洕鷵p失和會計損失

　　23�毕铝胁粚儆诮洜I績效類指標的是( )。

　　A�笨傎Y產凈回報率B�辟Y本充足率C�惫杀緝艋貓舐蔇�背杀臼杖氡�

　　24�毕铝嘘P于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。

　　A�笔巧虡I銀行已經預計到將會發生的損失

　　B�钡扔陬A期損失率與資產風險敞口的乘積

　　C�钡扔诮杩钊说倪`約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D�笔切庞蔑L險損失分布的方差

　　25�痹趩我豢蛻粝揞~管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

　　A��2.5

　　B��0.8

　　C��2.0

　　D��1.6

　　26�盳ETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是( )。

　　A�绷鲃淤Y產÷總資產 B�绷鲃淤Y產÷流動負債

　　C��(流動資產-流動負債)÷總資產D�绷鲃迂搨�÷總資產

　　27�蹦炽y行2006年初正常類貸款余額為10 000億元，其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A�睘�6.0%

　　B�睘�8.0%

　　C�睘�8.5%

　　D�币驍祿�不足無法計算

　　28�迸c市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。

　　A�碧厥庑浴⒎怯�利性和可轉化性

　　B�碧厥庑浴⒂�利性和不可轉化性

　　C�逼毡樾浴⒎怯�利性和可轉化性

　　D�逼毡樾浴⒂�利性和不可轉化性

　　29�毕铝袑τ谟绊懫跈鄡r值因素的理解，不正確的是( )。

　　A�比绻�買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

　　B�彪S著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

　　C�彪S著執行價格的上升，買方期權的價值減小

　　D�辟I方期權持有者的最大損失是零

　　30�奔僭O1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A��5.00%

　　B��6.00%

　　C��7.00%

　　D��8.00%

　　31�毕铝嘘P于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A�苯灰踪~戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B�庇浫虢灰踪~戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C�便y行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

　　D�睘榻灰啄康亩�持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　32�毕铝懈黜椪f法正確的是( )。

　　A�憋L險轉移只能降低非系統性風險

　　B�憋L險規避不發生實施成本

　　C�憋L險補償主要是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償

　　D�憋L險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

　　33�辈僮黠L險評估和控制的內部環境因素不包括( )。

　　A�惫�司治理結構B�焙弦幬幕�

　　C�毙畔⑾到y建設D�蓖獠靠刂企w系

　　34��( )是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A�弊晕以u估法B�睋p失事件數據方法

　　C�绷鞒虉D D�鼻榫胺治�

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