35��( )針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A�绷鲃有员嚷�/指標法B�爆F金流分析法C�比笨诜治龇―�本闷诜治龇�

　　36�毕铝胁粚儆趬毫�測試的假設情況的是( )。

　　A��6個月LIBOR增加500個基點B�毙庞脙r差增加300個基點

　　C�闭�常經營狀況 D�敝饕�貨幣相對于美元升值15%

　　37�蓖ㄟ^現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于( )加總。

　　(1)新貸款凈增值的預測值

　　(2)存款凈流量的預測值

　　(3)其他資產凈流量預測值

　　(4)其他負債凈流量預測值

　　(5)期初的"剩余"或"赤字"

　　A��(1)、(2) B��(1)、(2)、(3)

　　C��(1)、(2)、 (5) D��(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　38�蹦惩顿Y者的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為1萬元、2萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為15%、20%、25%，則該投資者的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A��19.89%

　　B��20.0%

　　C��21.05%

　　D��22.14%

　　39�鼻逦�的戰略風險管理流程不包括( )。

　　A�睉鹇燥L險識別B�睉鹇燥L險規劃C�睉鹇燥L險評估D�睉�急方案

　　40�毕铝嘘P于風險評級方法的說法，不正確的是( )。

　　A�盧OCA評級法又稱母行支持度評估法

　　B�盧OCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量四個方面進行評估

　　C�盨OSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監管

　　D�盋AMELS評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系

　　41�比绻麅晒P貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A�边@兩筆貸款的信用風險是不相關的

　　B�边@兩筆貸款的信用風險是負相關的

　　C�边@兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

　　D�边@兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　42�毕到y性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A�苯杩钊斯芾韺右蛩� B�苯杩钊说纳�產經營狀況

　　C�苯杩钊怂�在行業因素D�焙暧^經濟因素

　　43�鄙虡I銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )。

　　A�笔д`樹分析法B�睂＜艺{查列舉法

　　C�鼻榫胺治龇� D�敝谱黠L險清單

　　44�毕铝心姆N情形不是企業出現的早期財務預警信號?( )

　　A�贝尕浿苻D率變小

　　B�憋@示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

　　C�绷鲃淤Y產比例大幅下降

　　D�睒I務性質變化

　　45�毕铝嘘P于企業現金流量分析的表述，不正確的是 ( )。

　　A�逼髽I在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

　　B�逼髽I成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

　　C�睂ζ髽I的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

　　D�睂ζ髽I的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

　　46�蹦炽y行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A�奔訌夿�睖p弱C�辈蛔僁�睙o法確定

　　47�爆F金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A��(現金頭寸+應收存款)÷總資產B�爆F金頭寸÷總資產

　　C�爆F金頭寸÷總負債 D��(現金頭寸+應收存款)÷總負債

　　48�痹凇渡虡I銀行風險監管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現金與各項存款總額之比，不得低于( )。

　　A��1%

　　B��1.5%

　　C��2%

　　D��2.5%

　　49�庇�國金融服務局(FSA)側重于從( )層面上來理解法律風險，認為這種風險是因"法律的效力未能認識到"、"對法律效力的認識存在偏差"或者"在法律效力不確定的情況下開展經營活動"而使"金融機構的利益或者目標與法律規定不一致而產生的風險"。

　　A�苯灰譈�卑踩獵�敝贫菵�惫芾�

　　編輯推薦：

　　2012年銀行從業考試《個人理財》重點知識歸納

　　2012年銀行從業《風險管理》講義及習題匯總