多項選擇題

　　91. A,B,C,D,E

　　系統解析： 銀行監管的必要性原理可概括為以下五個方面：一是公共性質論;二是利益沖突論;三是債權保護論;四是銀行風險論;五是適度競爭論。故選ABCDE。

　　92. B,C

　　系統解析： 核心存款指標就是核心存款與總資產的比率，用貸款總額與總資產比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

　　93. A,B,C

　　系統解析： 現金流是指現金在一個公司內的流入和流出。根據大多數國家的標準，現金流量分為三部分：①經營活動的現金流量;②投資活動的現金流量;③融資活動的現金流量。故選ABC。

　　94. A,B,D

　　系統解析： 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度;表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標;流動性風險指標屬于風險水平類指標。

　　95. A,B,C,D

　　系統解析： 略

　　96. A,B,D,E

　　系統解析： 外部評級上升是有利的，不屬于風險預警信號。

　　97. B,C,E

　　98. A,B,E

　　99. A,B,C

　　系統解析： A，B，C

　　[答案解析]商業銀行經營的三原則。

　　100. B,C,D

　　系統解析： 《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法。故選BCD。

　　101. A,B,C,D,E

　　102. A,B,D,E

　　系統解析： A，B，D，E

　　[答案解析]評級上升，對商業銀行有利。

　　103. A,C,D,E

　　系統解析： ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯動票據以及混合工具(前述四種衍生工具的再組合)。

　　104. C,D,E

　　系統解析： C，D，E

　　[答案解析]不可管理的風險只能消極地轉移、規避、補償。故選CDE.

　　105. A,C,D

　　106. A,B,C,D,E

　　107. A,D,E

　　系統解析： A，D，E

　　[答案解析]B項中是風險對沖的方法，C項是風險轉移的方法。

　　108. A,C,E

　　系統解析： 風險緩釋措施包括：制定應急和連續營業方案、購買保險和業務外包。故選ACE。

　　109. A,B,C,D,E

　　系統解析： 《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》中關于不良貸款分析規定，主要包括以下內容：①基本情況，本期貸款余額、不良貸款余額及比例以及與上期和年初比較的變化情況;②地區和客戶結構情況;③不良貸款清收轉化情況，可分別按現金清收、貸款核銷、以資抵債和其他方式進行分析;④新發放貸款質量情況;⑤新發生不良貸款的內、外部原因分析及典型案例，外部原因包括企業經營管理不善或破產倒閉、企業逃廢銀行債務、企業違法違規、地方政府行政干預等;內部原因包括違反貸款“三查”制度、違反貸款授權授信規定、銀行員工違法等;⑥對不良貸款的變化趨勢進行預測，提出繼續抓好不良貸款管理或監管工作的措施和意見。故選ABCDE。

　　110. A,B,C,D,E

　　系統解析： 商業銀行面臨的外部風險主要有行業風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。

　　111. A,B,C,D,E

　　系統解析： 本題考查的是商業銀行使用標準法計量操作風險資本應滿足的條件。

　　112. A,B,C,D,E

　　系統解析：

　　113. B,C,D

　　系統解析： B，C，D

　　[答案解析]信用風險模型包括以上三個，考生要注意。

　　114. A,B,C,D

　　115. A,D,E

　　系統解析： ADE「解析」驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。

　　116. A,B,D,E

　　系統解析： A，B，D，E

　　[答案解析]C項中的期限為90天。

　　117. B,C,D,E

　　118. A,B

　　系統解析： AB「解析」商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業務/行為的做法加以防范。

　　119. A,C

　　系統解析： AC「解析」均值VaR度量的是資產價值的相對損失;零值VaR度量的是資產價值的絕對損失。

　　120. D,E

　　121. A,B,D,E

　　系統解析： 不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。

　　122. A,B,C,D

　　系統解析：政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。

　　123. A,B,C,D,E

　　系統解析：

　　124. A,B,E

　　系統解析： 內部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發揮重要作用。

　　125. A,B,C,D,E

　　系統解析： 貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經營成本+風險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務成本和股權成本

　　126. A,C,D,E

　　系統解析： ACDE「解析」監管部門對內部控制評價的內容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網。

　　127. B,D,E

　　系統解析：

　　128. A,B,C,D

　　系統解析： ABCD「解析」識記并理解。

　　129. A,B,C,D

　　系統解析： 目前比較有代表性的信用衍生產品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯系票據、信用價差期權。

　　130. A,B,C,D,E

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