二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 銀行監管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A.公共性質論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護論

　　D.銀行風險論

　　E.適度競爭論

　　92、 衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過(　)換算得到。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款指標

　　C.貸款總額與總資產比率

　　D.流動資產與總資產比率

　　E.大額負債依賴度

　　93、 根據大多數國家標準，現金流量分為(　　)。

　　A.經營活動的現金流量

　　B.投資活動的現金流量

　　C.融資活動的現金流量

　　D.休閑活動的現金流量

　　E.投機活動的現金流量

　　94、 下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是(　)。

　　A.衡量商業銀行風險變化的范圍

　　B.屬于靜態指標

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風險指標

　　E.表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　95、 實際生活中經常采用絕對收益對投資收益進行衡量，其特點是(　　)。

　　A.絕對收益是投資成果的直接反映

　　B.絕對收益是最直觀的度量方式

　　C.絕對收益是最直接的度量方式

　　D.絕對收益是很多報表記錄的數據

　　E.絕對收益是反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　96、 商業銀行流動性風險預警信號有(　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　97、 以下與國家主權評級的相關說法，正確的有(　　)。

　　A.國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險

　　B.主權評級涉及政治、經濟、文化等多方面的內容

　　C.由于國際環境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態的

　　D.國家主權評級需要非常多的經驗判斷

　　E.對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法

　　98、 巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足哪幾個條件?(　　)

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應該達到12.5%

　　D.銀行應該連續三年盈利

　　E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統

　　99、 商業銀行的經營原則是(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性。

　　100、 使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括(　　)。

　　A.專家判斷法

　　B.歷史違約經驗

　　C.統計模型

　　D.外部評級映射

　　E.情景模擬法

　　101、 商業銀行下列業務中存在信用風險的有(　)。

　　A. 同業交易

　　B.貿易融資

　　C.票據承兌

　　D.掉期交易

　　E.金融期貨

　　102、 商業銀行流動性風險預警信號有(　　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量—亡升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　103、 常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用貸款

　　C.信用聯動票據

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產品

　　104、 對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的辦法是(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規避

　　E.風險補償

　　105、 除流動性比率、指標以外，商業銀行常用的流動風險性評估方法還有(　)

　　A.久期分析

　　B.敞口分析

　　C.現金流分析

　　D. 缺口分析

　　E.壓力測試

　　106、 資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。后臺結算清算需注意的操作風險點包括(　　)

　　A.交易結算不及時或交易清算交割金額有誤

　　B.對交易條款理解不準確而導致結算爭議

　　C.因系統中斷而不能及時將資金清算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監管部門所要求的強制性報告義務

　　107、 下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有(　　)。

　　A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　108、 下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有(　)。

　　A.制定應急和連續營業方案

　　B.采用更為有力的內部控制措施

　　C.購買保險

　　D.計提風險損失準備

　　E.業務外包

　　109、 以下哪些屬于中國銀監會的《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》中關于不良貸款分析報告的有關規定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉化情況

　　B.新發放貸款質量

　　C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預測

　　E.不良貸款的地區和客戶結構情況

　　110、 下列屬于商業銀行面臨的外部風險的是(　)。

　　A.行業風險

　　B.競爭對手風險

　　C.品牌風險

　　D.項目風險

　　E.客戶風險

　　111、 根據監管機構的要求，商業銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　B.商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統

　　C.商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制

　　D.商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線

　　E.商業銀行應投入充足的人力和物力支持在業務條線實施操作風險管理，并確保內部控制和內部審計的有效性

　　112、 在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有(　)。

　　A.黃金

　　B.美元現金

　　C.我國商業銀行發行的債券

　　D.評級為AA的國家發行的債券

　　E.銀行存單

　　113、 信用風險組合模型包括(　　)。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　114、 個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有(　)。

　　A. 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B. 開發商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款

　　C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款

　　D. 開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制

　　E. 經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　115、 驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有(　　)。

　　A.ROC曲線與A值

　　B.二項分布檢驗

　　C.CP模型

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.CAP曲線與AR值

　　116、 根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當(　　)發生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　B.商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

　　C.債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　117、 商業銀行識別風險的常用方法包括(　)。

　　A.專家調查列舉

　　B.制作風險清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產財務狀況分析法

　　118、 商業銀行通常是采用(　　)的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.提取損失準備金

　　B.沖減利潤

　　C.分散

　　D.轉移

　　E.規避

　　119、 下列關于VaR的說法，正確的是(　　)。

　　A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　B.均值VaR度最的是資產價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風險計量與監控

　　120、 風險轉移分為(　)

　　A.正常轉移

　　B. 非正常轉移

　　C.安全轉移

　　D.保險轉移

　　E. 非保險轉移

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