41、 失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?(　　)

　　A.交易不報告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運動

　　42、 下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于可降低的操作風險采取的管理策略的是(　)。

　　A.調整業務規模

　　B.改變市場定位

　　C.放棄某些產品

　　D.強制休假

　　43、 在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為(　　)。

　　A.預期損失率=違約概率×

　　B.違約損失率

　　C.預期損失率=違約概率×

　　D.違約風險暴露

　　44、 在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有(　　)。

　　A.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　B.識別、評估和監測法律風險

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　45、 商業銀行的流動性需求的變化是(　　)。

　　A.容易預測的

　　B.可以預測的，但很難精確預測

　　C.不可能預測的

　　D.以上都不對

　　46、 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》,其中資產收益率的計算公式為(　　)。

　　A.資產收益率=稅后凈利潤/期初資產總額

　　B.資產收益率=稅后凈利潤/平均資產總額

　　C.資產收益率=稅后凈利潤/期末資產總額

　　D.資產收益率=息稅前利潤/期末資產總額

　　47、 在國家風險中，(　　)是債務人國家經濟原因引起的風險。

　　A.經濟風險

　　B.政治風險

　　C.社會風險

　　D.以上都不是

　　48、 進行(　　)保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　49、 商業銀行應當如何照顧不同利益持有者的相關利益?(　　)

　　A.所采取的措施有利于全體利益所有者

　　B.側重照顧利益重大者的相關利益

　　C.對利益進行權衡，照顧盡量多數人的盡量多的利益

　　D.以上都不對

　　50、 (　　)是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較,以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性,并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

　　A.情景分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗

　　51、 關于操作風險報告的說法，正確的是(　)。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報告

　　B.除高級管理層外，報告不應發送給相應的各級管理層

　　C.國際先進銀行采用的操作風險報告路徑是操作風險管理部門→業務部門→管理層

　　D.業務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門

　　52、 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億

　　根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：(　　)

　　A.2億

　　B.3億

　　C.5億

　　D.10億

　　53、 已知某商業銀行的總資產為1000億元，總負債為800億元，資產加權平均久期為6年，負債加權平均久期為4年，那么該商業銀行的久期缺口等于(　)年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　54、 資本融資的具體來源不包括(　　).

　　A.股東紅利

　　B.原有股東追加投資

　　C.發行新股

　　D.留存利潤

　　55、 引起操作風險的人員因素之一是失職違規，下列各項不屬于此情形的是(　)。

　　A.對客戶交易進行誤導

　　B.從事未授權交易的情形

　　C.支配超出權限資金額度的情形

　　D.多戶頭支票欺詐的情形

　　56、 在對集團客戶進行合并報表時,下列說法正確的是(　　)。

　　A.合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而能夠滿足債權人的分析要求

　　B.母公司和子公司的債權人對企業的債權要求權通常是針對獨立的法律主體,而不是針對經濟主體

　　C.合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據

　　D.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務

　　57、 (　)是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A.KPMG風險中性定價模型

　　B.RiskCalc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　58、 巴塞爾委員會在《有效銀行監管核心原則的評價方法》中對于商業銀行國家風險的監管給出了具體的原則和標準，其中要求各國監管機構(或其他官方當局)規定銀行對各國風險暴露的固定比例,并據此確定合理的計提準備金(　　)標準。

　　A.最高

　　B.最低

　　C.中間

　　D.以上都不對

　　59、 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為(　)。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　60、 年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于=(　)引發的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統缺陷

　　C.內部流程

　　D.外部事件

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