21、 金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀?(　　)

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　22、 (　　)假設資產組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標準法

　　23、 核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現?(　　)

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　24、 在對操作風險進行評估過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是(　)。

　　A.敏感性分析

　　B.專家的情景分析

　　C.基本指標法

　　D.標準法

　　25、 在設定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重,這里“資本分配”中的資本是指(　　)。

　　A.所預計的下一年度的銀行資本

　　B.本年度的銀行資本

　　C.所預計的未來三年的銀行資本

　　D.過去三年間的銀行資本

　　26、 用方差一協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協方差法計算得到的VAR相比，(　)。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無法確定

　　27、 實際信用風險般由貼現、透支、信用證和系(　　)等造成.

　　A.同業拆借

　　B.利率波動

　　C.匯率波動

　　D.法律變動

　　28、 2003年3月19日證監會發表了《公開發行證券的公司信息披露的編報規則》的第18號通知，對于該通知,下面表述不正確的是(　　)。

　　A.該通知與原來的1號、7號、2號通知的區別主要體現在有關貸款的披露和有關風險狀況的披露上

　　B.在有關貸款的披露方面,該通知規定商業銀行披露最近三年年末貸款的五級分類情況,各級貸款呆賬準備金計提比例、呆賬核銷政策和程序以及最近三年年末貸款損失準備的計提情況

　　C.在有關風險狀況的披露方面,該通知指出了前一報告期末所披露風險因素本年內給商業銀行造成的損失

　　D. 這些風險因素包括信貸風險、流動性風險、匯率風險、市場利率風險、技術風險等，但不包括政策風險

　　29、 (　　)經常是商業銀行破產倒閉的直接原因.

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.違約風險

　　D.流動性風險

　　30、 銀行在IRB法下對債項進行評級時,LGD評級必須反映(　　)。

　　A.違約率相對較高時期下的預期損失

　　B.違約率相對較低時期下的預期損失

　　C.違約率相對較高時期下的非預期損失

　　D.違約率相對較低時期下的非預期損失

　　31、 關于市場約束的表述，下面選項中不正確的是(　　)。

　　A.市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中

　　B.市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督

　　C.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

　　D.這些利益相關者采取的舉措,會對銀行在金融市場上的運作產生多方面的影響

　　32、 下列關于紅色預警法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　33、 金融資產的市場價值是指：

　　A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　34、 將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是(　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產品

　　D.信用聯動票據

　　35、 巴塞爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是(　　)。

　　A.按風險事故

　　B.按損失結果

　　C.按風險發生的范圍

　　D.按誘發風險的原因

　　36、 在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為(　　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.水平收益率曲線

　　C.反向收益率曲線

　　D.波動收益率曲線

　　37、 (　　)承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監事會

　　D.股東大會。

　　38、 (　)是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。

　　A.識別風險

　　B.制作風險清單

　　C.感知風險

　　D.分析風險

　　39、 用來表示信貸臺同約定到期日企業能否足額償還本金及利息的變量是(　　)。

　　A.資金的信用風險

　　B.信貸資金的風險度

　　C.信貸資金的回收率

　　D.信貸資金安全程度

　　40、 假設最好狀況的預計頭寸剩余100，概率為20%;正常狀況的預計頭寸不足100，概率為70%;最好狀況的預計頭寸不足 300，概率為10%，則預期特定時段內的流動性缺口為(　)。

　　A.-100

　　B.-80

　　C.-60

　　D.-40

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