二、多項選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實(shí)際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結(jié)果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權(quán)投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務(wù)等。

　　4. ABDE[解析]風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風(fēng)險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

　　6. CD[解析]在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實(shí)用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險狀況和管理水平，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　10.ACE[解析]內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

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