一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B【解析】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　2.D【解析】D屬于業(yè)務(wù)外包。

　　3.A【解析】國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度75%時(shí)，即可認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　4.C【解析】市場準(zhǔn)入的原則包括公開、公正、公平、效率、便民。

　　5.A【解析】本題考查名義價(jià)值的含義。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值即是名義價(jià)值。

　　6.B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來源時(shí)。商業(yè)銀行便無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動(dòng)性的成本過高降低銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　7.A【解析】本題考查對基本事件的理解。 來源233網(wǎng)校

　　8.B【解析】商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。定期一般是指每月或每季度。

　　9.C【解析】客戶評級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率。

　　10.C【解析】略。

　　11.A【解析】在對外幣的管理中，銀行對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略是必須實(shí)施的。

　　12.C【解析】本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

　　13.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 14.C【解析】金融資產(chǎn)是商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)。

　　15.D【解析】國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí)，由于別國政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、C三項(xiàng)都是，故本題選D。

　　16.A【解析】本題考查影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的因素。影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因索是市場信心。對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。

　　17.A【解析】資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來源。

　　18.C【解析】本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征有;全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)除管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。只有C項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指借短貸長，即將大量短期借款用于長期貸款。

　　20.B【解析】當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。因此，本題答案為B。

　　21.C【解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C。

　　22.B【解析】廣義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。故選B。

　　23.B【解析】最終的監(jiān)督和控制權(quán)力只能集中在總行。商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括A、C、D三項(xiàng)所述內(nèi)容。

　　24.A【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　25.B【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。 來源233網(wǎng)校

　　26.C【解析】商業(yè)銀行的監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于預(yù)期損失加上非預(yù)期損失。故選C。

　　27.A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計(jì)算得，融資需求為400。故選A。

　　28.A【解析】行業(yè)盈虧指數(shù)越低越好.其余三項(xiàng)都不對。故選A。

　　29.D【解析】結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡�赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——巴塞爾委員會(huì)的誕生。

　　30.A【解析】在分析企業(yè)現(xiàn)金流時(shí)，針對不同類型的貸款分析側(cè)重點(diǎn)是不同的：(1)對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;(2)對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息≯在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。故選A。

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