41. 某商業(yè)銀行由X、Y 兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120 億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y 兩個(gè)業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60 億元、90 億元，則應(yīng)當(dāng)給兩個(gè)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為( )。

　　A.X60 億元，Y60 億元

　　B.X60 億元，Y90 億元

　　C.X48 億元，Y72 億元

　　D.X30 億元，Y90 億元

　　42. 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計(jì)劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A.250

　　B.50

　　C.300

　　D.350

　　43. 商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的( )的成本。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.資金資本

　　D.經(jīng)營資本

　　44. 以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　45. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )。

　　A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　46. 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

　　A.減少的，減少

　　B.增加的，減少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47. ( )來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　48. 市場風(fēng)險(xiǎn)是指( )的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場供需

　　B.市場商品

　　C.市場交易

　　D.市場價(jià)格

　　49. 商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　50. 匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于( )的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.價(jià)格

　　D.產(chǎn)品

　　51. 商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)歸屬于( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　52. 由交易雙方約定在未來某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的帀種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易是( )。

　　A.期貨

　　B.期權(quán)

　　C.遠(yuǎn)期

　　D.互換

　　53. ( )是最常用的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、固定外匯成本的方法。

　　A.遠(yuǎn)期利率交易

　　B.遠(yuǎn)期外匯交易

　　C.即期利率交易

　　D.即期外匯交易

　　54. 下列關(guān)于期貨的描述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期貨合約的各項(xiàng)條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.期貨合約到期前可以平倉

　　D.期貨品種主要有金融期貨和商品期貨

　　55. ( )是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

　　A.遠(yuǎn)期合約

　　B.期貨合約

　　C.互換合約

　　D.期權(quán)合約

　　56. 以下關(guān)于期權(quán)分類的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)分為：買方期權(quán);賣方期權(quán)

　　B.按履約方式，期權(quán)分為：美式期權(quán);歐式期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);平價(jià)期權(quán);價(jià)外期權(quán)

　　D.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)分為：價(jià)內(nèi)期權(quán);價(jià)外期權(quán)

　　57. 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是( )。

　　A.自營頭寸

　　B.做市交易形成的頭寸

　　C.代客買賣頭寸

　　D.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　58. 銀行帳戶中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。

　　A.歷史成本

　　B.賬面價(jià)格

　　C.市場價(jià)格

　　D.模型定價(jià)

　　59. 根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39 號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有待售類資產(chǎn)

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　60. 廣義而言，( )就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。

　　A.VaR

　　B.限額

　　C.市值

　　D.敞口

　　61. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　62. 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，正確的是( )。

　　A.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱

　　B.當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

　　C.當(dāng)缺口為正值時(shí),如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

　　D.當(dāng)缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

　　63. 如果一家銀行的總資產(chǎn)為10 億元，總負(fù)債為6 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-0.2

　　B.0.1

　　C.0.2

　　D.-0.1

　　64. 假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000 億元，加權(quán)平均久期為6 年，總負(fù)債為900 億元，加權(quán)平均久期為5 年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為( )。

　　A.-1.5

　　B.-1

　　C.1.5

　　D.1

　　65. 收益率曲線最為常見的形志是( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平向收益率曲線

　　D.波動(dòng)收益率曲線

　　66. 當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.波動(dòng)收益率曲線

　　67. 下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.是具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線

　　B.用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

　　C.橫軸為各到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率

　　D.橫軸為對應(yīng)的收益率，縱軸為各到期期限

　　68. 在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )。

　　A.價(jià)值

　　B.缺口

　　C.頭寸

　　D.敞口

　　69. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即( )，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。

　　A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

　　B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

　　C.負(fù)債敏感型缺口，上升

　　D.負(fù)債敏感型缺口，下降

　　70. 久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對銀行( )影響的一種方法

　　A.當(dāng)期收益

　　B.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.資本充足率

　　D.整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　71. 作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率変動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長期影響

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

　　C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

　　D.利率變動(dòng)的長期影響

　　72. 外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.方差—協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　　C.蒙特卡洛模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)

　　D.蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量大

　　75. 以下選項(xiàng)中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )。

　　A.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征

　　B.對結(jié)果的解釋說明較難

　　C.計(jì)算的效率較低

　　D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對于期權(quán)類產(chǎn)品

　　76. 商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種

　　方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)減少

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)不變

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大或減少

　　77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

　　B.交易部門應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測限額的遵守情況，并將超限額情況及時(shí)報(bào)告給相應(yīng)級別的管理層

　　C.限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段

　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體進(jìn)行調(diào)整

　　78. 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79. 市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求( )。

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.減去12.5

　　80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤為2 億，經(jīng)濟(jì)資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

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