31.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　32.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?(　)

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法 來源233 網校

　　C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　33.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請(　)

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率F降

　　34.下列關于久期分析的說法.錯誤的是(　)

　　A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　35.資產組合的信用風險通常應(　)單個資產信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　36.衍生產品的(　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　37.商業銀行風險管理的流程是(　)

　　A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

　　B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

　　C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

　　D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

　　38.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是(　)

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是(　)

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期限錯配風險

　　40.下列關于市值重估的說法，不正確的是(　)

　　A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　答案：

　　31.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　32.C【解析】不論是什么規模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

　　33.C【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　34.A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確。

　　35.B【解析】略。

　　36.B【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　37.C【辮析】商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

　　38.A【解析】商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。

　　39.C【解析】基準風險也稱為利率定價基礎風險，在利息收益和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，因其現金流和收益的利差發生變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。所以此題的風險屬于基準風險。

　　40.C【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業銀行應盡可能按照市場價格計值。故選C。

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