二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　(1)常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A. 總收益互換

　　B. 信用貸款

　　C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D. 信用違約互換

　　E. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　(2)下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B. 期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D. 遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

　　(3)依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即(　　)。

　　A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　E. 安全管理模式階段

　　(4)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用是(　　)。

　　A. 對銀行的流政策和操作進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)

　　B. 評價(jià)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C. 對銀行的流動(dòng)性管理戰(zhàn)略進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)

　　D. 從銀行獲得及時(shí)和充分的信息

　　E. 要求銀行建立有效的信息系統(tǒng)

　　(5)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括(　　)。

　　A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C. 有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E. 涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　(6)流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括(　　)。

　　A. 一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款

　　E. 一個(gè)月內(nèi)到期的債券

　　(7)記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有明確的持有目的

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸

　　(8)內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)。

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　(9)個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A. 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　B. 商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏

　　C. 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)的違約

　　D. 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　E. 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

　　(10)國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有(　　)。

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　D. 個(gè)人有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　(11)目前，對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素主要包括(　　)。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B. 外部數(shù)據(jù)

　　C. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D. 內(nèi)部控制因素

　　E. 貸款人信用記錄

　　(12)銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A. 公共性質(zhì)論

　　B. 利益沖突論

　　C. 債權(quán)保護(hù)論

　　D. 銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E. 適度競爭論

　　(13)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括(　　)。

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C. 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E. 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　(14)下列關(guān)于可供商業(yè)銀行購買的保險(xiǎn)產(chǎn)品說法，正確的是(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)主要承保商業(yè)銀行內(nèi)部盜竊和欺詐以及外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)主要承保因設(shè)備癱瘓、電信中斷等事件所導(dǎo)致的營業(yè)中斷而引發(fā)的損失

　　C. 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)主要承保無法與客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 電子保險(xiǎn)主要承保由于電子設(shè)備自身的脆弱性所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　(15)新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預(yù)

　　(16)就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，對銀行經(jīng)營直接產(chǎn)生影響的因素包括(　　)。

　　A. 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

　　B. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

　　C. 企業(yè)盈利狀況

　　D. 經(jīng)濟(jì)全球化

　　E. 企業(yè)經(jīng)營狀況

　　(17)下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

　　B. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　C. 商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆�(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

　　E. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)

　　(18)外匯敞口分析的特點(diǎn)包括(　　)。

　　A. 忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

　　B. 清晰易懂

　　C. 計(jì)算簡便

　　D. 敏感度高

　　E. 難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　(19)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市場敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是(　　)。

　　A. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　D. 市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E. 市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定

　　(20)商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

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