第41題 商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是(　　)。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內部控制體系

　　C.正確劃分表內業務和表外業務

　　D.制定合理的中長期經營戰略

　　正確答案:A解析： 資產分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　第42題 (　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　正確答案:D解析： 這是盯模的定義。

　　第43題 從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括(　　)。

　　A.總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

　　C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

　　D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源

　　正確答案:D解析： 從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過以下三個環節完成：①由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配;②總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配;③總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配。

　　第44題 流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　正確答案:C解析： 流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。

　　第45題 下列不屬于經營績效類指標的是(　　)。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　正確答案:B解析： 經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　第46題 資產凈利率的計算公式是(　　)。

　　A.資產凈利率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%

　　B.資產凈利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]×100%

　　C.資產凈利率=凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2]×100%

　　D.資產凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%

　　正確答案:C解析： A是凈資產收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　第47題

　　在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是(　　)。

　　A.組合在戰略層面的重要性

　　B.經濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D解析： 在確定資本分配權重時，需要考慮的是：組合在戰略層面的重要性;經濟前景(宏觀經濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

　　第48題 下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是(　　)。

　　A.內幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　正確答案:C解析： A屬于內部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　第49題 評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響是(　　)。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　正確答案:D解析： 利率波動將直接影響商業銀行的資產和負債價值變化，進而造成流動性狀況發生變化。因此，同樣可以采用市場風險管理中的久期分折方法。評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響。

　　第50題 下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是(　　)。

　　A.債務人所處行業頒布新的環保標準

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務人所在地區經濟下滑

　　D.債務人投資項目發生重大損失

　　正確答案:D解析： 相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C三項都是能影響一批債務人的因素。它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D是作用于自己，不會影響他人的情形。

　　【專家點撥】考生解答與“情形”有關的單項選擇題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

　　第51題 在標準法的幾大業務條線中，β系數等于18%的業務條線是(　　)。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業銀行

　　D.資產管理

　　正確答案:B解析： 零售銀行和資產管理的β系數是12%，商業銀行的β系數是15%。

　　第52題 《巴塞爾新資本協議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業銀行采用高級風險量化技術。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.賬面資本

　　正確答案:B解析： 《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采用高級風險量化技術。

　　第53題 市場風險不包括(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　正確答案:D解析： D屬于信用風險。

　　第54題 巴塞爾委員會提出要將銀行總經濟資本的(　　)分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(×)法”。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.12%

　　D.15%

　　正確答案:D解析： 巴塞爾委員會提出平均要將銀行總經濟資本的15%分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(α)法”。一般銀行將α設在15%-20%。

　　第55題 能夠反映商業銀行的真實風險水平的資本是(　　)。

　　A.會計資本和經濟資本

　　B.會計資本和監管資本

　　C.監管資本和經濟資本

　　D.賬面資本和會計資本

　　正確答案:C解析： 經濟資本與監管資本都能反映商業銀行的真實風險水平。

　　第56題 商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業銀行面臨的項目風險的是(　　)。

　　A.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統安全性存在風險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產品開發失敗

　　正確答案:D解析： A屬于產業風險;B屬于技術風險;C屬于品牌風險。

　　第57題 國別風險分散的具體策略包括(　　)。

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D解析： 提高風險分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個國家，都可以達到風險分散的效果。

　　第58題 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　　)年的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　正確答案:C解析： 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，通常要求5年的數據。

　　第59題 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用。其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(凈收益一預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　正確答案:D解析： 略

　　第60題 流動性比率/指標法的缺點是(　　)。

　　A.歷史數據

　　B.計算復雜

　　C.靜態評估

　　D.以上均不正確

　　正確答案:C解析： 流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解商業銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩提35~60分

關注"銀行從業"官方微信最新資訊、考前內部資料等!

銀行從業題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關推薦：

　　2013-2014銀行專業資格考試真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧推薦：2015年銀行專業資格考試終極沖刺專題

　　【絕密】銀行從業《風險管理》提分密卷：穩提35~60分|銀行專業報考指南專題

　　2015年上半年考試時間：5月30、31日/準考證入口：2015年5月25-31日