第61題 廣義的操作風險定義認為，(　　)以外的所有風險均可視為操作風險。

　　A.市場風險

　　B.法律風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險和信用風險

　　正確答案:D解析： 略

　　第62題 商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生(　　)。

　　A.數據風險

　　B.模型風險

　　C.誤判風險

　　D.缺失風險

　　正確答案:B解析： 商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生模型風險。

　　第63題 在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.負債風險管理模式

　　B.資產風險管理模式

　　C.內部管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　正確答案:C解析： 商業銀行風險管理模式包括資產風險管理模式、負債風險管理模式、資產負債風險管理模式、全面風險管理模式。

　　第64題 以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是(　　)。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　正確答案:A解析： 略

　　第65題 巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B.持有期為15個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數據

　　正確答案:A解析： B選項，持有期為10個營業日。C選項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項.至少每3個月更新一次數據。

　　第66題 ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　　)。

　　A.流動資產÷總資產

　　B.流動資產÷流動負債

　　C.(流動資產一流動負債)÷總資產

　　D.流動負債÷總資產

　　正確答案:B解析： 【專家點撥】注意區分與Ahman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標，在Akman的Z計分模型中，流動性指標是(流動資產一流動負債)÷總資產。

　　第67題 (　　)是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　正確答案:C解析： 這是外匯敞口分析的定義。

　　第68題 內部欺詐是指(　　)。

　　A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險

　　D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　正確答案:B解析： 欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B項內容有欺詐的行為。

　　第69題 商業銀行戰略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰略規劃和實施方案，在以風險為導向的戰略規劃中，戰略規劃的調整依賴于(　　)活動的反饋循環。

　　A.戰略方案選擇和公司治理

　　B.戰略實施和戰略風險管理

　　C.風險監測和運營績效

　　D.風險識別和整體戰略

　　正確答案:B解析： 在以風險為導向的戰略規劃中，戰略規劃調整依賴于戰略實施和戰略風險管理活動的反饋循環。

　　第70題 對維持本行資本充足率承擔最終責任的是(　　)。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內部審計人員

　　正確答案:C解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任。

　　第71題 風險價值是指在一定的持有期和(　　)下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.置信水平

　　D.持有金額

　　正確答案:C解析： 本題考查風險價值的概念。

　　第72題 (　　)方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A.原始損失數據

　　B.誘因及對策

　　C.關鍵風險指標

　　D.資本金水平

　　正確答案:A解析： 風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　第73題 CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此貸款組合的違約率服從(　　)分布。

　　A.均勻

　　B.指數

　　C.泊松

　　D.正態

　　正確答案:C解析： CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　第74題 公允價值的計量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認的模型估算市場價格

　　C.歷史成本反映的價值

　　D.實際支付價格

　　正確答案:C解析： C是名義價值。

　　第75題 (　　)是指商業銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。

　　A.資產流動性

　　B.負債流動性

　　C.資本流動性

　　D.融資流動性

　　正確答案:B解析： 這是負債流動性的定義。

　　第76題 下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

　　C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　D.信用風險又被稱為結算風險

　　正確答案:A解析： B項對于衍生產品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大.因此潛在的風險損失不容忽視;與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特征;信用風險又被稱為違約風險。

　　第77題 下列關于客戶評級的說法，不正確的是(　　)。

　　A.客戶評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價

　　B.評價主體是商業銀行

　　C.評價目標是客戶違約風險

　　D.評價結果是信用等級和違約概率

　　正確答案:A解析： 對交易本身的特定風險進行計量和評價是指債項評級，客戶評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價。

　　第78題 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質意義的是(　　)。

　　A.名義價值和市場價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.公允價值和市值重估

　　D.市值重估和名義價值

　　正確答案:B解析： 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值。

　　【專家點撥】考生在復習這部分知識時，對市場價值和公允價值要特別注意。

　　第79題 下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是(　　)。

　　A.行業凈資產收益率

　　B.行業盈虧系數

　　C.行業資本積累率

　　D.行業產品產銷率

　　正確答案:B解析： A、C、D三項均是越高越好。

　　第80題 A銀行2010年貸款應提準備為1300億元，貸款損失準備充足率為70%，則貸款實際計提準備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　正確答案:A解析： 貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%，則貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備=1300×70%=910(億元)。

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