121.收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　　)。

　　A.資產的不同市場價值

　　B.資產的各到期期限

　　C.對應的收益率

　　D.資產的現值

　　E.資產的當期收益率

　　122.商業銀行市場風險控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產證券化

　　B.限額管理

　　C.風險對沖

　　D.經濟資本配置

　　E.自我評估

　　123.市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是(　　)。

　　A.忽略同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的變化

　　124.蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優點包括(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C.產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

　　E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　125.以下(　　)屬于銀行內部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設計不完善

　　D.管理信息不準確

　　E.項目資金不足

　　126.在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是(　　)。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　127.操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括(　　)。

　　A.數據/信息質量

　　B.違反系統安全規定

　　C.系統設計/開發的戰略風險

　　D.系統維修成本較高

　　E.系統的穩定性、兼容性、適宜性

　　128.巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足(　　)。

　　A.具備完善、健康的內部控制體系

　　B.商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統

　　C.商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據

　　D.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

　　E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　129.商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括(　　)。

　　A.資金交易

　　B.消費信貸業務有關客戶身份的核對

　　C.網絡中心

　　D.法律事務

　　E.賬戶系統

　　130.衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過(　　)換算得到。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款

　　C.總資產

　　D.貸款總額

　　E.大額負債依賴度

　　131.下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號的是(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價格下跌

　　D.資產質量

　　E.融資成本上升

　　132.商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括(　　)等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發行的有價證券的市場表現

　　E.銀行內部有關風險水平

　　133.以下哪些文件是國際范圍內各國商業銀行進行內部控制建設的框架和指引?(　　)

　　A.《巴塞爾新資本協議》

　　B.《商業銀行資本充足率管理辦法》

　　C.《內部控制——整體框架》

　　D.《全面風險管理框架》

　　E.《銀行機構內部控制體系框架》

　　134.授信權限管理原則包括(　　)。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準

　　C.集團內不同機構在進行信用決策時應遵循不同的標準

　　D.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E.每一決策都應建立在風險收益分析基礎之上

　　135.風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　136.下列屬于風險轉移的有(　　)。

　　A.對不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業銀行參加存款保險

　　D.信用擔保

　　E.利用遠期利率協議規避未來利率波動風險

　　137.信用風險報告的職責有(　　)。

　　A.實施并支持一致的風險語言、術語

　　B.使員工可以在業務部門、流程和職能單元之問分享風險信息

　　C.傳遞商業銀行的風險容忍度

　　D.傳遞商業銀行的風險偏好

　　E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　138.風險組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMonitor模型

　　B.CreditMetrics模型

　　C.CreditPortfo1ioView模型

　　D.CreditRisk+模型

　　E.VaR模型

　　139.衡量風險的指標有(　　)。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.風險價值(VaR)

　　E.期望收益

　　140.新發生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A.違反貸款授權授信規定

　　B.企業經營管理不善或破產倒閉

　　C.企業逃避銀行債務

　　D.企業違法違規

　　E.地方政府行政干預

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