二、多選題 共 12 題

　　題號: 53

　　《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是( )。

　　A、最低資本要求

　　B、信用風險控制

　　C、監管部門的監督檢查

　　D、市場紀律約束

　　E、金融創新

　　標準答案：ACD

　　題號: 54

　　商業銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是( )。

　　A、違約風險

　　B、操作風險

　　C、市場風險

　　D、流動性風險

　　E、結算風險

　　標準答案：ACDE

　　題號: 55

　　以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發生前進行的有。( )

　　A、風險轉移

　　B、風險規避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　標準答案：ABCDE

　　題號: 56

　　商業銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統風險的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉移

　　D、風險規避

　　E、風險補償

　　標準答案：BCDE

　　題號: 57

　　在《巴塞爾新資本協議》中，歸定對信用風險資產風險加權的計算方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標法

　　B、內部模型法

　　C、標準法

　　D、內部評級初級法

　　E、內部評級高級法

　　標準答案：CDE

　　題號: 58

　　目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC。( )

　　A、可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C、RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標

　　標準答案：ABC

　　題號: 59

　　經濟資本對商業銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。

　　A、經濟資本是銀行為應當未來資產的非預期損失而持有的資本金

　　B、經濟資本應與商業銀行的整體風險水平成反比

　　C、商業銀行會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量

　　D、經濟資本是會計資本與監管資本的媒介

　　E、監管資本有向經濟資本分離的趨勢

　　標準答案：ACD

　　題號: 60

　　某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有( )。

　　A、積極開展國際業務來分散面臨的風險

　　B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

　　C、通過資產負債的匹配來進行自我風險對沖

　　D、 更多發放有擔保的貸款為銀行保險

　　E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

　　標準答案：ABCDE

　　題號: 61

　　可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。( )

　　A、預期收益率

　　B、標準差

　　C、方差

　　D、中位數

　　E、眾數

　　標準答案：BC

　　題號: 62

　　以下對風險管理與商業銀行的關系的理解正確的有( )。

　　A、風險管理是商業銀行的基本職能

　　B、風險管理是商業銀行實施經營戰略的手段

　　C、風險管理為商業銀行風險定價提供依據

　　D、健全的風險管理體系偉商業銀行創造附加價值

　　E、風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

　　標準答案：ABCDE

　　題號: 63

　　商業銀行的核心資本包括( )。

　　A、權益資本

　　B、混合性債務工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　標準答案：AC

　　題號: 64

　　商業銀行的經營原則有( )。

　　A、安全性

　　B、約束性

　　C、流動性

　　D、效益性

　　E、規模性

　　標準答案：ACD

　　三、判斷題 共 11 題

　　題號: 65

　　我國商業銀行的核心資本包括普通股、優先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權、可轉換債券。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 66

　　分散投資不能完全消除非系統性風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 67

　　商業銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品的價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 68

　　1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域被稱為華爾街的第二次數學革命。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 69

　　銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 70

　　在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產( )。

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　題號: 71

　　經濟資本就是會計資本。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 72

　　銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經營過程中的風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 73

　　資本充足率是指資本對風險加權資產的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 74

　　經濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　題號: 75

　　信用風險具有明顯的系統性風險特征。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

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