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　　題號: 1

　　巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為( )

　　A、操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布

　　B、由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險

　　C、商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況

　　D、由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險

　　標準答案：B

　　題號: 2

　　核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機制

　　標準答案：C

　　題號: 3

　　失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?(　　)

　　A、交易不報告

　　B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長

　　C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D、有組織的勞工運動

　　標準答案：B

　　題號: 4

　　內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?

　　( )

　　A、財務/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監控/報告

　　D、結算支付錯誤

　　標準答案：B

　　題號: 5

　　錯誤監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。它指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門的職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行的(　　)或者外部匯報不準確。

　　A、操作規范

　　B、監管職責

　　C、匯報義務

　　D、風險控制義務

　　標準答案：C

　　題號: 6

　　在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內部流程類的因素。它是指 ( )

　　A、為預測到市場的變化，需要重新調整銀行產品的價格

　　B、與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業知識相對卻乏，無法為產品定價

　　D、未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　標準答案：D

　　題號: 7

　　商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是( )

　　A、追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B、系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C、從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計開發全過程

　　D、可以超越本行業務要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　標準答案：C

　　題號: 8

　　在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)

　　A、政府新興的立法

　　B、公共利益集團持續的壓力/運動

　　C、極端組織的行動或政變

　　D、政府貨幣政策的改變

　　標準答案：D

　　題號: 9

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )

　　A、經濟資本

　　B、存款準備金

　　C、資本充足率

　　D、央行票據

　　標準答案：A

　　題號: 10

　　在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業務等( )類。

　　A、6

　　B、7

　　C、8

　　D、9

　　標準答案：C

　　題號: 11

　　在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β 值代表各產品線的操作風險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β 因子等于18%?

　　A、商業銀行業務

　　B、資產管理

　　C、公司金融

　　D、零售經紀

　　標準答案：C

　　題號: 12

　　高級計量法(AMA)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過(　　)來給出。

　　A、外部操作風險計量系統

　　B、外部操作風險控制系統

　　C、內部操作風險計量系統

　　D、內部操作風險控制系統

　　標準答案：C

　　題號: 13

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A、信用風險模型和模型獨立控制

　　B、技術風險模型和模型獨立預測

　　C、系統風險模型和模型獨立操作

　　D、操作風險模型和模型獨立驗證

　　標準答案：D

　　題號: 14

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監管當局要求商業銀行通過加總下列( )損失來得出監管資本要求。

　　A、預期收益，非預期風險

　　B、預期損失，非預期損失

　　C、預期風險，非預期風險

　　D、預期資本，非預期資本

　　標準答案：B

　　題號: 15

　　監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列(　　)方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A、風險假設

　　B、相關性假設

　　C、準確性假設

　　D、完整性假設

　　標準答案：B

　　題號: 16

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備(　　)年的內部損失數據。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標準答案：B

　　題號: 17

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的(　　)兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環境和內部控制

　　B、業務經營環境和內部控制

　　C、監管環境和行業競爭

　　D、宏觀環境和政策風險

　　標準答案：B

　　題號: 18

　　公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門

　　B、監事會

　　C、高級管理層

　　D、業務管理部門

　　標準答案：C

　　題號: 19

　　內部審計部門監督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。

　　A、準確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　標準答案：C

　　題號: 20

　　違規、內部欺詐等損失事件在我國商業銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A、技術水平

　　B、合規問題

　　C、管理問題

　　D、制度設計

　　標準答案：B

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