21.(　)負責組織、協調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.風險管理委員會

　　D.風險管理部門

　　22.(　)并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險轉移

　　B.風險規避

　　C.風險對沖

　　D.風險分散23.商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時.隨著高級量化技術的復雜程度增加。通常

　　會產生(　)。

　　A.數據風險

　　B.模型風險

　　C.誤判風險

　　D.缺失風險

　　24.在商業銀行的風險管理信息系統中，經過分析和處理的風險信息/數據通常分為(　)。

　　A.內部數據和外部數據

　　B.中間計量數據和組合結果數據

　　C.定量數據和定性信息

　　D.前期預測數據和后期反饋數據

　　25.(　)不包括在市場風險中。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.商品價格風險

　　26.采用回收現金流法計算違約損失率時.若回收金額為l.5億元，回收成本為0.7億元，違約風險暴露為1.6億元，則違約損失率為(　)。

　　A.47%

　　B.50%

　　C.43%

　　D.53%

　　27.A公司主營業務是產品制造與銷售.2010年其產品銷售收入為5億元.銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為l l20萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數為(　)天。

　　A.72

　　B.10

　　C.120

　　D.140

　　28.關鍵風險指標法中，以下屬于外部事件指標的是(　)。

　　A.反洗錢警報占比

　　B.系統故障時間

　　C.前后臺交易不匹配占比

　　D.員工人均培訓費用

　　29.《巴塞爾新資本協議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(　)的趨勢。

　　A.加速下降

　　B.減速下降

　　C.加速上升

　　D.減速上升

　　30.下列關于客戶評級的說法，不正確的是(　)。

　　A.客戶評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價

　　B.評價主體是商業銀行

　　C.評價目標是客戶違約風險

　　D.評價結果是信用等級和違約概率

　　31.歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括(　)。

　　A.風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數據進行風險度量.將低估突發性的收益率波動

　　B.在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時.工作量十分繁重

　　C.無法度量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數據為基礎.對數據的依賴性強

　　32.下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是(　)。

　　A.行業凈資產收益率

　　B.行業盈虧系數

　　C.行業資本積累率

　　D.行業產品產銷率

　　33.A公司2010年銷售收入為2000萬元.銷售成本為l 800廳元。2010年期初應收賬款 總額為240萬元.2010年期末應收賬款總額為l60萬元.則該公司2010年應收賬款周轉天數為(　)天。

　　A.100

　　B.125

　　C.288

　　D.36

　　34.( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。

　　A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警

　　D.實現銀行利潤的最大化

　　35.商業銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款.為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為(　)萬元。

　　A.1

　　B.2

　　C.4

　　D.8

　　36.影響商業銀行違約損失率的因素有很多，借款企業資本結構屬于(　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業因素

　　D.宏觀經濟周期因素

　　37.下列關于國別風險的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險

　　B.國際金融危機屬于經濟風險

　　C.國別風險超出了債權人的控制范圍

　　D.國別風險在同一國家范圍也會存在

　　38.專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素、與市場有關的 因素，以下不屬于與市場有關的因素的是(　)。

　　A.收益波動性

　　B.利率水平

　　C.經濟周期

　　D.宏觀經濟政策

　　39.外債總額與國民生產總值之比的一般限度是(　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　40.商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為(　)。

　　A.市場風險經濟資本=乘數因子×VaR

　　B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR

　　C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)/Vail

　　D.市場風險經濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)

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