41.【答案】C。解析：C項不屬于應當達到的條件。A項屬于定量標準;B項屬于外部數據要求;D項屬于定性標準。

　　【專家點撥】根據巴塞爾委員會，銀行內部操作風險管理系統必須與每日風險管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數據必須能夠成為銀行探作風險監(jiān)督控制過程的一部分。

　　42.【答案】C。

　　43.【答案】D。解析：凈總敞口頭寸為：(690+560)-(470+380)=400.

　　44.【答案】C。解析：巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險鑒管資本的最低乘數因子為3。

　　45.【答寨】B。解析：這是董事會的職責。

　　46.【答案】D。解析：這是盯模的定義

　　47.【答案】D。解析：這是高級計量法的定義。

　　48.【答案】C。解析：商業(yè)銀行系統設計/開發(fā)不能片面追求快速見效。

　　49.【答案】A。

　　50.【答案】B。

　　51.【答案】B。解析：風險評估是風險監(jiān)管最為核心的步驟。

　　52.【答案】B。解析：《巴塞爾新資本協議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供是于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　53.【答案】B。解析：對記入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。

　　54.【答案】D。

　　55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內部評縵方法來計算信用風險的監(jiān)管資本。56.【答案】D。解析：中央政府發(fā)行的債券屬于高質量的金融工具，不屬于現金類資產;現金類資產主要包括本外幣現金、銀行存單、黃金等。

　　57.【答案】C。解析：本題是對商業(yè)銀行風險管理流程的考查。按照良好的公司治理結構和內部控翩機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟，

　　58.【答案】A。解析：預期損失通常為一定歷史時期內損失的平均值。

　　59.【答案】C。解析：無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內部損失數據。

　　60.【答案】B。解析：商業(yè)銀行經營管理“三性”原則是指安全性、流動性匍效益性。

　　61.【答案】D。解析：流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。

　　62.【答案】A。解析：期權性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權出售方帶來風險，這種風險就是期權性風險。

　　63.【答案】C。解析：Vall模型是針對市場風險的計量模型。

　　64.【答案】C。解析：制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①資產財務狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。

　　65.【答案】C。解析：經濟資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風險水平。

　　66.【答案】B。解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構。

　　67.【答案】D。解析：商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。

　　68.【答案】B。解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，贈資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場稠率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　69.【答案】D。解析：衡量風險的變化程度，這就是指動態(tài)指標，從字面上分析，就可以看出D是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標。

　　70.【答案】B。解析：對向非自用不動產投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　71.【答案】A。解析：對政策性銀行債權的風險權重為0。

　　72.【答案】B。解析：對個人住房抵押貸款風險權重為50%。

　　73.【答案】B。解析：利率期限結構變化風險也稱為收益率曲線風險。

　　74.【答案】C。解析：對資本不足銀行糾正措施包括：對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施;對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施;對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施。

　　75.【答案】C。解析：風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是最佳避險報告。

　　76.【答案】B。解析：企業(yè)購買遠期利率協議的目的是鎖定未來借款成本。

　　77.【答案】A。解析：戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是情景分析法。

　　78.【答案】B。解析：不良貸款率屬于信用風險監(jiān)管指標。

　　79.【答案】A。解析：商業(yè)銀行外部審計主要是針對財務狀況。

　　80.【答案】A。解析：貸款重組的第一步是成本收益分析。

　　81.【答案】A。解析：資本溢價屬于資本公積。

　　82.【答案】D。解析：風險價值不屬于風險監(jiān)管核心指標。

　　83.【答案】C。解析：銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　84.【答案】A。

　　85.【答案】B。解析：柜員管理業(yè)務環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：①柜員離崗未退出業(yè)務操作系統，被他人利用進行操作;②授權密碼泄露或借給他人使用;③柜員盜用會計主管密碼私自授權，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼;④設立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約;⑤柜員調離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務權限等。

　　86.【答案】A。解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　87.【答案】C。解析：確保銀行業(yè)金融機構不破產不屬于良好銀行監(jiān)管標準。

　　88.【答案】C。解析：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　89.【答案】c。解析：商業(yè)銀行同樣面臨諸如產品研發(fā)失敗、系統建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險.商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是項目風險。

　　90.【答案】D。解析：公允價值的負變動應全額從附屬資本中扣減。

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