一、判斷題

　　1、業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。

　　2、商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬元的表內(nèi)資產(chǎn)。

　　3、融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇，對金融衍生產(chǎn)品交易而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。所以，認(rèn)為金融衍生品交易不存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是錯的。

　　4、業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證過程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

　　5、銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn) 組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻(xiàn)度)等維度。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng) 險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　6、管機(jī)構(gòu)通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　銀監(jiān)會通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。

　　7、有當(dāng)高級管理層充分意識到并積極利月風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　只有當(dāng)高級管理層充分意識并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

　　8、商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　國別風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果。

　　9、業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其它改進(jìn)措施等。

　　10、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來自前臺的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺的風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)集中修正。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　在風(fēng)險(xiǎn)信息處理的過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會重復(fù)出現(xiàn)。

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