一、單選題

　　1、權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業改評為AA級。這表明與該企業發生業務往來的商業銀行所面臨的( )增加。

　　A、聲譽風險

　　B、操作風險

　　C、信用風險

　　D、法律風險

　　正確答案：C

　　企業評級反映信用風險。

　　2、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是( )。

　　A、風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　B、風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

　　C、商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

　　D、風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　正確答案：D

　　風險文化也稱風險管理文化，是指商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化，并不主要由某個部門來完成。

　　3、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合( )。

　　A、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9 500美元

　　B、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9 500美元

　　C、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元

　　D、在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元

　　正確答案：D

　　風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失。

　　4、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8 000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。

　　A、5.75%

　　B、6.25%

　　C、5%

　　D、5.5%

　　正確答案：C

　　RAROC=( NI-EL)/UL=( 500-60-40)/8 000=5%。

　　5、商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則( )。

　　A、條件不足，無法判斷

　　B、第二種方案計算出來的風險價值更大

　　C、兩種方案計算出來的風險價值相同

　　D、第一種方案計算出來的風險價值更大

　　正確答案：B

　　VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。

　　6、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行( )的信息披露要求。

　　A、年度重大事項

　　B、公司治理情況

　　C、資本計量和管理

　　D、財務會計報告

　　正確答案：C

　　《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，側重于與商業銀行資本計量和管理相關信息的披露。

　　7、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是( )。

　　A、外幣貸款和外匯交易

　　B、交易性人民幣債券投資

　　C、人民幣貸款

　　D、外幣債券投資

　　正確答案：C

　　目前商業銀行需計提資本的市場風險主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風險;外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險。

　　8、某銀行當期期初關注類貸款余額為4 500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1 000億元，則關注類貸款向下遷徙率為( )。

　　A、12.50%

　　B、11.30%

　　C、17.10%

　　D、15%

　　正確答案：C

　　關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000) =17.1%。

　　9、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為( )。

　　A、15%

　　B、7%

　　C、17%

　　D、10%

　　正確答案：C

　　預期收益率=0.8×20%+0.1×10%=17%。

　　10、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是( )。

　　A、資本規劃

　　B、壓力測試

　　C、風險評估

　　D、信息披露

　　正確答案：D

　　內部資本充足評估是第二支柱的核心內容，銀行的內部資本充足評估包括風險評估、資本規劃、壓力測試等內容。

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