一、單選題

　　1、( )是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　A、股東大會

　　B、董事會

　　C、高級管理層

　　D、監事會

　　正確答案：B

　　董事會是商業銀行的最高風險管理/決策機構，確保商業銀行有效識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險，并承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　2、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是( )。

　　A、貸款金額為1 000萬元且無任何擔保

　　B、貸款金額為2 000萬元且可收回率為40%

　　C、貸款金額力11 00萬元且有保證擔保

　　D、貸款金額為2 200萬元且可收回率為50%

　　正確答案：B

　　B選項估計違約后損失金額=2 000×(1- 40%)=1200萬元，貸款損失最大。

　　3、商業銀行對( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

　　A、存款準備金率

　　B、存貸款基準利率

　　C、票據貼現率

　　D、市場收益率

　　正確答案：B

　　商業銀行對存貸款基準利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構。

　　4、在我國銀行監管實踐中，( )監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　A、資本收益率

　　B、存款偏離率

　　C、流動性比率

　　D、資本充足率

　　正確答案：D

　　在銀行監管實踐中，資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的重要依據。

　　5、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別的是( )。

　　A、未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”

　　B、2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失

　　C、金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失

　　D、信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸

　　正確答案：B

　　B選項屬于外部事件中的自然災害。

　　6、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是( )。

　　A、銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

　　B、一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

　　C、選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

　　D、銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

　　正確答案：D

　　業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。

　　7、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為( )萬元。

　　A、6 000

　　B、8 000

　　C、10 000

　　D、11 000

　　正確答案：A

　　EVA=稅后凈利潤一資本成本=稅后凈利潤一經濟成本×資本預期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　8、某商業銀行在期末對企業客戶評級進行分析時發現，年初被評為AA級的1 000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是( )。

　　A、該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

　　B、該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

　　C、該行AA級客戶的違約概率為0.5%

　　D、該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

　　正確答案：D

　　題目所述應為違約頻率。

　　9、某商業銀行2011年度營業總收人為6億元：2012年度營業總收人為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現的凈收益1億元：2013年度營業總收人為5億元，則根據基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為( )。

　　A、900萬元

　　B、9 000萬元

　　C、945萬元

　　D、9 450萬元

　　正確答案：B

　　KBIA=(6+8- 1+5)×15%/3=0.9(億元)。

　　10、金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是( )。

　　A、轉移風險和套利

　　B、對沖風險和價值發現

　　C、套期保值和轉移風險

　　D、價值發現和套利

　　正確答案：C

　　金融衍生品市場最基本的功能是套期保值和轉移風險。

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