第 1 頁：單選題

第 2 頁：多選題

第 3 頁：判斷題

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　　一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。

　　第 1 題 由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于(　)。

　　A.聲譽風險

　　B.市場風險

　　C.戰略風險

　　D.國家風險

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 資產證券化的作用在于(　)。

　　A.提高商業銀行資產的流動性

　　B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性

　　C.是一種風險轉移的風險管理方法

　　D.以上都正確

　　【正確答案】： D

　　第 3 題 商業銀行的經營管理戰略同風險管理的關系是： (　)。

　　A.商業銀行的經營管理戰略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數時候相互作用不大

　　B.商業銀行的風險管理同經營管理戰略密切相關，并互相作用

　　C.商業銀行經營管理戰略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現沖突

　　D.商業銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業銀行的盈利性，不利于長期經營戰略的實現

　　【正確答案】： B

　　第 4 題 以下關于貸款轉讓的論述，正確的是： (　)。

　　A.單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估

　　B.組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度

　　C.應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓

　　D.以上都正確

　　【正確答案】： D

　　第 5 題 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是(　)。

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　【正確答案】： B

　　第 6 題 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者誠信度

　　C.授信動機

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 7 題 戰略風險屬于一種(　)。

　　A.長期的潛在的風險

　　B.短期的風險

　　C.顯性的風險

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 8 題 以下哪一項不是信用評分模型?(　　)

　　A.線性概率模型

　　B.Probit模型

　　C.線性辨別模型

　　D.CreditMetrics模型

　　【正確答案】： D

　　第 9 題 如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是(　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　【正確答案】： C

　　第 10 題 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是(　)。

　　A.5C.系統

　　B.5Ps系統

　　C.C.ELs系統

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 認為存貸款人信息不對稱，因此債權人利益就會承受風險，從而需要通過監管保護債權人利益，這樣的觀點是：(　)

　　A.債權保護論

　　B.銀行風險論

　　C.適度競爭論

　　D.利益沖突論

　　【正確答案】： A

　　第 12 題 巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監管的核心原則》是有效銀行監管的：(　)。

　　A.最低標準

　　B.最高要求

　　C.規范做法

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 13 題 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數

　　D.商品價格指數

　　【正確答案】： A

　　第 14 題 中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?(　)。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.AB

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 我國商業銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業務是：(　)

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環零售貸款

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 16 題 如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】： D

　　第 17 題 我國商業銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風險屬于什么類型的戰略風險?(　)

　　A.項目風險

　　B.競爭對手風險

　　C.品牌風險

　　D.產業風險

　　【正確答案】： D

　　第 18 題 商業銀行的流動性風險可能是由哪些業務所引起的?(　　)

　　A.資產業務

　　B.負債業務

　　C.表外業務

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】： D

　　第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對什么關系進行建模?(　)

　　A.轉移概率與宏觀因素的關系

　　B.轉移概率與企業自身風險的關系

　　C.轉移概率與行業因素的關系

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 20 題 根據《中華人民共和國銀行業監督管理辦法》規定，我國商業銀行監管的目標是：(　)

　　A.規范監督管理行為，防范和化解銀行也風險

　　B.保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業健康發展

　　C.促進銀行業合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心

　　D.保證銀行業公平競爭，提高銀行業競爭能力

　　【正確答案】： C

　　第 21 題 已知A項目的投資半年收益率為5%，B項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：(　　)

　　A.A〉B〉C

　　B.B〉C〉A

　　C.C〉B〉A

　　D.B〉A〉C

　　【正確答案】： C

　　第 22 題 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是(　)

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 23 題 商業銀行應于每年(　　)之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業銀行的主要營業場所，確保公眾能方便及時地查閱。

　　A.4月初

　　B.4月底

　　C.5月初

　　D.5月底

　　【正確答案】： B

　　第 24 題 商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是：(　)。

　　A.對可能的風險進行保險

　　B.加強內部控制體系的建設

　　C.設立應急預案和連續經營計劃

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： B

　　第 25 題 銀行監管的現場檢查的重點內容不包括： (　)。

　　A.業務經營的合法合規性

　　B.風險狀況

　　C.資本充足性

　　D.外部市場競爭狀況

　　【正確答案】： D

　　第 26 題 《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約損失率必須：(　)。

　　A.由商業銀行自己評估

　　B.由監管當局統一給定

　　C.由外部評級機構提供

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 27 題 以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則?(　)

　　A.由表及里原則

　　B.自下而上原則

　　C.由已知到未知原則

　　D.由淺入深原則

　　【正確答案】： D

　　第 28 題 我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種(　)

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結合的分析法

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 29 題 根據銀監會規定，在計算風險加權資產時，我國商業銀行應當對中央政府投資的公用企業的債權風險權重定位：(　)

　　A.0

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　【正確答案】： B

　　第 30 題 如果商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內可能面臨什么風險?(　)

　　A.資產流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.資產流動性風險和負債流動性風險

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 31 題 商業銀行有效風險管理的基石是：(　)

　　A.風險管理部門工作人員的盡職盡責

　　B.強大的技術支持

　　C.高級管理層的支持與承諾

　　D.外部監督者的有效監督

　　【正確答案】： C

　　第 32 題 根據我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：(　)

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.90%

　　【正確答案】： C

　　第 33 題 商業銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是： (　)。

　　A.商業銀行資產的外部評級結果

　　B.商業銀行自身健全和完備的內部評級 A

　　B.相結合

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 34 題 以下哪一項不屬于CEL評級體系中的指標(　)。

　　A.資本充足性

　　B.資產質量

　　C.管理水平

　　D.競爭力水平

　　【正確答案】： D

　　第 35 題 商業銀行外部審計主要是針對什么方面?(　)。

　　A.財務狀況

　　B.經營戰略

　　C.風險狀況

　　D.競爭力水平

　　【正確答案】： A

　　第 36 題 根據CeDtMonitor模型，企業貸款價值同企業負債數額的波動性的關系是：(　)

　　A.正向關系

　　B.反向關系

　　C.不相關

　　D.視情況而定

　　【正確答案】： A

　　第 37 題 在常用的操作風險經濟資本計量方法中，風險敏感性最強的方法是：(　)

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.內部模型法

　　【正確答案】： C

　　第 38 題 如果一家商業銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產50萬，負債20萬;美元資產100萬，負債50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產500萬，負債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：(　)

　　A.150萬

　　B.200萬

　　C.210萬

　　D.390萬

　　【正確答案】： C

　　第 39 題 關于個人客戶的歷史數據的特點是： (　)。

　　A.數量少，缺乏規律性，穩定性

　　B.數量多，但是缺乏規律性

　　C.數量多，歷史信息規律性強

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： C

　　第 40 題 風險中性定價理論的核心思想是：(　　)

　　A.假定風險因素不影響定價

　　B.假設金融市場中每個參與者都是風險中立者

　　C.假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： B

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