三、請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

　　第 66 題 隨機變量之間的相關性可以用相關系數進行描述，相關系數既可以描述變量間的線性相關關系，也可以描述非線性相關關系。(　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 67 題 一般來說，進行VA建模時，非參數方法比參數方法更能準確描述資產價值的分布，因此也就能相應的減少模型風險(　　)

　　【正確答案】： √

　　第 68 題 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。(　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 69 題 信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等幾種類別的風險是相互獨立、互不相關的。(　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 70 題 當宏觀經濟形勢較差，系統風險和非系統風險較大時，商業銀行應當加強風險管理力度;而當宏觀經濟形勢比較景氣，系統風險和非系統風險較小時，商業銀行可以放松風險管理(　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 71 題 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。(　　)

　　【正確答案】： √

　　第 72 題 KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。 (　　)

　　【正確答案】： √

　　第 73 題 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環節。 (　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 74 題 20世紀90年代以來，全球范圍內商業銀行監管的總趨勢是逐漸放松監管，促進金融自由化。(　　)

　　【正確答案】： ×

　　第 75 題 CEt Risk+ 模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。(　　)

　　【正確答案】： ×

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