二、多項選擇題

　　1.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率 RAROC

　　B.在單筆業務層面上，RAROC 可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據.

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據 RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　【正確答案】ABCE

　　【解析】本題考查對經風險調整的業績評估方法的理解。在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資 本收益率(RAROC)，選項 A 正確。在單筆業務層面上，RAROC 可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提 供依據，選項 B 正確。在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據 RAROC 衡量資產組合的風險與收益是否匹配，選項 C 正 確。使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式，選項 E 正確。要克服傳統績 效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，必須以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，而不是監管資本。故選項 D錯誤。正確答案為 ABCE。

　　2.在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A.豐權

　　B.公共企業

　　C.外部評級為 B 級的法人

　　D.沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級 A 級的自然人

　　E.沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級 A 級以下的法人

　　【正確答案】ABD

　　【解析】內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權、公共企業、多邊開發銀行和其他銀行;②外部評級在 A 級以上的法人、其他組 織和自然人;③雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級 A 級及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選 ABD。

　　3.以下屬于風險轉移策略的是(　　)

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　E.自我對沖

　　【正確答案】ABC

　　【解析】本題考查風險轉移策略的種類，A、B、C 都屬于風險轉移的策略。D、E 兩項屬于風險對沖。

　　4.風險規避策略的實施成本主要在于(　　)的支出。

　　A.人員工資

　　B.風險分析

　　C.經濟資本配置

　　D.風險補償

　　E.風險轉移

　　【正確答案】BC

　　【解析】風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。因此本題 B、C 選項正確。

　　5.核心雇員流失的風險具體體現為(　　)

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工失職違規

　　【正確答案】BCD

　　【解析】核心員工流失體現為對關鍵人員依賴的風險，缺乏足夠后援、替代人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機制等。

　　6.商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內部控制體系

　　C.普及合規管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

　　E.雄厚的研發實力

　　【正確答案】ABCD

　　【解析】商業銀行完善操作風險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結構，健全的內部控制體系，合規管理文化和集中式的、可靈活擴充的業務信息系統。雄厚的研發實力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為 ABCD。

　　7.銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A.債務人無力償還而逃避還款

　　B.債務人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導致債務規模下降

　　D.債務人無力償還而導致的展期

　　E.債務人企業運營不利導致銷售能力下降

　　【正確答案】BCD

　　【解析】由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業性調整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導致債務規模下降。二是因債務人無力償還而借新還舊。三是債務人無力償還而導致的展期。

　　8.下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有(　　)

　　A.前臺業務人員

　　B.內部審計部門

　　C.外部監督機構

　　D.財務控制部門

　　E.風險管理職能部門

　　【正確答案】CD

　　【解析】風險管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業務人員;第二道防線——風險管理職能部門;第三道防線——內部審計部門。

　　9.在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A.基本指標法

　　B.內部模型法

　　C.標準法

　　D.內部評級初級法

　　E.內部評級高級法

　　【正確答案】CDE

　　【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，即標準法、內部評級初級法和內部評級高級法，而 A、B 兩項是對操作風險的計量方法。

　　10.目前，RAROC 等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標 ROE、ROA 相比，RAROC( )

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　【正確答案】AB

　　【解析】ROE 和 ROA 用來度量商業銀行這樣被普遍認為是經營特殊商品的高風險企業具有明顯的局限性：一是不足以真實反應商業銀行長 期穩定性和健康性;二是無法全面、深入地解釋商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。而 RAROC 卻彌補了這些缺點。因此正確答案為 AB。

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