三、判斷題 注：正確為 A，錯誤為 B。

　　1.信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】相對于信用風險而言，市場風險具有數據優勢和易于計量的特點。題干論述與事實相反。

　　2.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件是基本事件。

　　3.經濟資本主要是用來抵御商業銀行的預期損失的。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】經濟資本主要是用來抵御商業銀行的非預期損失。

　　4.根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統性風險的作用。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資主要是用來降低菲系統性風險。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在 很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現金流法，根據違 約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流。所以題干論述正確。

　　6.Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】Credit Risk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　7.違約損失率估計應基于違約損失。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】違約損失率估計應基于經濟擬失。

　　8.風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )

　　【正確答案】B

　　【解析】風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　9.實踐表明，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。例如，在我國絕大多數生產企業不 存在及時存貨管理(JIT)的條件下，若存貨周轉率過高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業停工待料;同樣，過高的應收賬款周轉率可能是因為企業的 銷售條件過于苛刻，不利于企業長期發展。

　　10.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。(　　)

　　【正確答案】A

　　11.商業銀行風險管理信息系統中的組合結果數據應包括限額的調整等在風險管理過程中所產生的操作數據。( )

　　【正確答案】A

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業務情況、銀行收益等因素會影響商業銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調節系數小于 l。( )

　　【正確答案】B

　　【解析】銀行的存款政策、客戶中間業務情況、銀行收益等因素會影響商業銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調節系數大于 l。

　　13.市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。

　　14.商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。(　　)

　　【正確答案】A

　　【解析】商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。

　　15.違約概率是事后檢驗的結果。(　　)

　　【正確答案】B

　　【解析】違約概率是事前檢驗的結果。

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