第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第31題 對信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數為(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正確答案:A

　　解析： 對信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數為50%。

　　第32題 下列關于戰略風險管理基本做法的說法，正確的是(　)

　　A.確保及時處理投訴和批評

　　B.增強對客戶的透明度

　　C.增強對公眾的透明度

　　D.明確董事會和高級管理層的責任

　　正確答案:D

　　解析： 戰略風險管理基本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責任;(2)建立清晰的戰略風險管理流程;(3)采取恰當的戰略風險管理辦法。

　　第33題 在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入參數，只是回收率的某參數指標。

　　第34題 以下哪項不屬于由于人員因素造成的操作風險素?(　)

　　A.內部欺詐

　　B.失職違規

　　C.核心雇員流失

　　D.行業競爭激勵

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風險的人員因素主要是指商業銀行員工發生內部欺詐、失職違規以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風險。

　　第35題 當久期缺口為(　)時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　A.正值

　　B.負值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第36題 Credit MetriCs TM計算資產組合風險價值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數據來構造收益率分布，是一個模擬歷史的過程。

　　第37題 我國商業銀行流動性監管的指標中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項貸款/各項存款×l00%，該指標不得低于75%。

　　第38題 下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源，提高監管效率，既要保證全面覆蓋監管職責，確保監管目標的實現，又要努力降低監管成本，不給納稅人、被監管對象帶來負擔。

　　第39題 關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業在信息披露的質量和數量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發達、金融資產持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業要全面完善信息披露制度，根據《巴塞爾新資本協議》的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經濟懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監會要求，一年兩次披露經營狀況，并在信息披露方面積累了一些經驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內達到新協議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責、經濟懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責、經濟懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風險管理方法和模型時，監管當局還可以采用特殊的督促方法，如“監管當局可以要求銀行如果不進行信息披露，將不允許采用較低的風險權重或特殊方法”。

　　第40題 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動

　　B.風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現正解決了之前很多風險價值的測量方法無法充分計量非線性金融工具的風險的難題。

　　第41題 下列不屬于單一客戶信用風險監測的內生變量的是(　)

　　A.品質指標

　　B.實力指標

　　C.盈利指標

　　D.成長能力指標

　　正確答案:D

　　解析： 客戶風險的內生變量包括以下兩大類指標：基本面指標(品質類指標、實力類指標、環境類指標)、財務指標(償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標、增長能力指標)。

　　第42題 失職違規不包括以下哪種情形?(　)

　　A.濫用職權的情形

　　B.從事未授權交易的情形

　　C.盜用資產的情形

　　D.支配超出權限資金額度的情形

　　正確答案:C

　　解析： 失職違規的情形包括過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動。盜用資產的情形屬于內部欺詐行為。

　　第43題 商業銀行采用高級風險量化技術面臨(　)

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.模型風險

　　D.聲譽風險

　　正確答案:C

　　解析： 高級風險量化技術建立在卓越的風險模型基礎上，計量模型往往有一定的假設條件，而這些假設是否符合實際情況也是值得探討的問題。

　　第44題 監管部門對內部控制評價的內容不包括(　)

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規避評價

　　C.監督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　正確答案:B

　　解析： 風險管理的根本目標不是為了完全消除風險、規避風險，而是建立在充分認識風險、分析風險的前提下，有選擇地經營風險、管理風險、獲取風險溢價，從而創造價值。

　　第45題 商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是(　)

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 現金流分析是對商業銀行短期內的現金流入和現金流出的預測和分析，可以評估商業銀行短期內的流動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。

　　第46題 商業銀行向某客戶提供一筆3年期貸款，該客戶在第一年的違約率是0.9%，第二年的違約率是l.4%，第三年的違約率是2.1%，根據死亡率模型，該信用等級的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為(　)

　　A.0.947

　　B.0.957

　　C.0.826

　　D.0.862

　　正確答案:B

　　解析： 死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，計算的方式為，不同年份的歸還概率相乘。

　　第47題 以下關于商業銀行對客戶評級一評分模型進行驗證的表述，錯誤的是(　)

　　A.商業銀行必須定期比較每個信用等級的違約頻率和違約概率

　　B.商業銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系，過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C.商業銀行必須在違約頻率持續高于違約概率的情況下，下調違約頻率

　　D.商業銀行必須定期進行模型的驗證

　　正確答案:C

　　解析： 商業銀行必須在違約頻率持續高于違約概率的情況下，上調違約頻率。

　　第48題 根據商業銀行的內部評級，信用風險水平需要考慮的對象是(　)

　　A.客戶評級

　　B.債項評級

　　C.既有客戶評級，又有債項評級

　　D.以上都不對

　　正確答案:C

　　解析： 客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，一個債務人通常有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　第49題 下列不屬于商業銀行自身問題所造成的流動性危機的是(　)

　　A.資產質量嚴重低下，無法繼續產生正常的現金收入

　　B.內部控制嚴重疏漏被個別交易員利用

　　C.金融危機的影響

　　D.負債到期且無法展期

　　正確答案:C

　　解析： 商業銀行自身問題所造成的流動性危機主要根源在于自身管理能力和技術水平存在薄弱環節，選項C中的金融危機不是銀行自身問題。

　　第50題 某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　正確答案:D

　　解析： 不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×l00%=(400+1000+800)÷60000 ×100%=3.67%。

　　第51題 在市場風險管理實踐中，商業銀行對交易賬戶頭寸的監管周期為(　)

　　A.按市值每日至少重估一次價值

　　B.按賬面每周至少重估一次價值

　　C.按市值每月至少重估一次價值

　　D.按賬面每年至少重估一次價值

　　正確答案:A

　　解析： 在市場風險管理實踐中，商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。

　　第52題 下列關于企業現金流量分析的表述，不正確的是(　)

　　A.企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

　　B.企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

　　C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

　　D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

　　正確答案:C

　　解析： 對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。

　　第53題 以下屬于專家系統在分析信用風險時所考慮的因素的是(　)

　　A.聲譽

　　B.杠桿

　　C.宏觀經濟政策

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素(聲譽、杠桿、收益波動性)、與市場有關的因素(經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平)

　　第54題 以下不屬于基本面指標的是(　)

　　A.品質類指標

　　B.實力類指標

　　C.盈利能力指標

　　D.環境類指標

　　正確答案:C

　　解析： c屬于財務指標。

　　第55題 若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產生不利影響，這種情形屬于(　)

　　A.期權性風險

　　B.基準風險

　　C.收益率曲線風險

　　D.重新定價風險

　　正確答案:A

　　解析： 期權性風險是隱性風險，持有者會在最有利的時候執行，重新安排存貸款。基準風險強調存貸款基準利率不一產生的風險，收益率曲線風險主要描述收益率和到期期限之間的關系，重新定價著重強調期限錯配造成的不對稱性風險。

　　第56題 資本規劃采用的方式為(　)

　　A.固定預測

　　B.順序預測

　　C.流動預測

　　D.滾動預測

　　正確答案:D

　　解析： 資本規劃采用的方式為滾動預測。

　　第57題 商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是(　)

　　A.專家調查列舉法

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.制作風險清單

　　正確答案:D

　　解析： 制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法，采取備忘錄的形式，根據B大風險的分類，逐一列舉，深入理解與分析。

　　第58題 巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是(　)

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B.持有期為15個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數據

　　正確答案:A

　　解析： B選項，持有期為l0個營業日。C選項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年。D選項，至少每3個月更新一次數據。

　　第59題 風險文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是(　)

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　正確答案:C

　　解析： 風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。

　　第60題 風險識別方法中的失誤樹分析法是指(　)

　　A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C.建立各類風險計量模型的原理、邏輯，透過歷史數據進行分析

　　D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

　　正確答案:B

　　解析： 常用的風險識別與分析的方法有：制作風險清單(最基本、最常用的)、資產財務狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法，對照定義，很明顯會發現是B選項。

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