第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　點擊查看：2018銀行從業《初級風險管理》強化提分試題匯總

　　第1題 下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是(　)

　　A.風險控制應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

　　B.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

　　正確答案:D

　　解析： 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求，D項明顯錯誤。

　　第2題 資產證券化的作用在于(　)

　　A.提高商業銀行資產的流動性

　　B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性

　　C.是一種風險轉移的風險管理方法

　　D.以上都正確

　　正確答案:D

　　解析： 資產證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業銀行資產的流動性，增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性，也是一種分先轉移的風險管理方法。

　　第3題 以下負債中對商業銀行的風險狀況和利率

　　水平敏感性最低，不容易對商業銀行的流動性造成顯著影響的是(　)

　　A.社團存款

　　B.個人存款

　　C.中小企業存款

　　D.集團公司存款

　　正確答案:B

　　解析： 零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品種類和服務質量的感性因素，因此零售存款相對穩定。

　　第4題 對維持本行資本充足率承擔最終責任的是(　)

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內部審計人員

　　正確答案:C

　　解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任。

　　第5題 以下哪項是銀行監管的首要環節?(　)

　　A.機構準入

　　B.市場準入

　　C.高級管理人員準入

　　D.運營準入

　　正確答案:B

　　解析： 市場準入是銀行監管的首要環節，把好市場準入關是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　第6題 對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括(　)

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部模型法

　　D.高級計量法

　　正確答案:C

　　解析： 對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內部模型法是計算市場風險加權資產的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

　　第7題 進行(　)保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　正確答案:C

　　解析： 融資管理渠道的定義。

　　第8題 在認真總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀監會提出的監管理念是(　)

　　A.管股東、管風險、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管經營、管風險、提高透明度

　　C.管法人、管風險、管內控、提高透明度

　　D.管股東、管經營、管內控、提高透明度

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第9題 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　正確答案:B

　　解析： 利用內部評級法計算出來的風險參數可得：預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率=5%X(1—20%)X 300=12(億元)。

　　第10題 在內部評級法初級法下合格凈額結算不包括(　)

　　A.表內凈額結算

　　B.回購交易凈額

　　C.場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結算

　　D.表外凈額結算

　　正確答案:D

　　解析： 在內部評級法初級法下合格凈額結算包括：表內凈額結算、回購交易凈額、場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。

　　第11題 《巴塞爾新資本協議》通過降低(　)要求，鼓勵商業銀行采用(　)技術。

　　A.監管資本，高級風險量化

　　B.經濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析

　　D.注冊資本，風險定性分析

　　正確答案:A

　　解析： 監管資本是監管部門規定的銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險相匹配的成本。經濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性分析技術則是從性質方面評價風險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制定的，在本題中更符合監管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

　　第12題 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　)

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMEL分析系統

　　D.51ts系統

　　正確答案:B

　　解析： 5Ps系統包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Fac—tor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業前景因素(Perspective Factor)。

　　第13題 下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號? (　)

　　A.存貨周轉率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

　　C.流動資產比例大幅下降

　　D.業務性質變化

　　正確答案:D

　　解析： A、B、C、都屬于財務風險預警，D屬于非財務風險預警。

　　第14題 銀行可以通過(　)來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　正確答案:C

　　解析： 此題考查的是壓力測試的概念。

　　第15題 商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生(　)

　　A.數據風險

　　B.模型風險

　　C.誤判風險

　　D.缺失風險

　　正確答案:B

　　解析： 商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生模型風險。

　　第16題 商業銀行的核心一級資本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正確答案:B

　　解析： 商業銀行的核心一級資本充足率不得低于4%。

　　第17題 根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正確答案:A

　　解析： Prob(n筆貸款違約)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18題 操作風險資本計量方法中風險敏感度最高的是(　)

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.高級計量法

　　D.內部評級法

　　正確答案:C

　　解析： 標準法、替代標準法和高級計量法是操作風險資本計量的三種方法，其復雜程度和風險敏感度逐漸增強。其中，高級計量法的風險敏感度最高。

　　第19題 如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為l5億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正確答案:B

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20題 預期損失率的計算公式是(　)

　　A.預期損失率=預期損失/資產風險暴露

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產總額

　　正確答案:A

　　解析： 預期損失率是指信用風險損失分布的數學期望，預期損失率=預期損失/資產風險暴露×100%。

　　第21題 中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良貸款清收轉化情況

　　B.新發放貸款質量情況

　　C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定，不良貸款分析報告主要包括以下幾個方面：基本情況、地區和客戶結構情況、不良貸款清收轉化情況、新發放貸款質量情況、新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例、對不良貸款的變化趨勢進行預測。

　　第22題 以下應當歸屬于商業銀行操作風險中的人員因素類別的是(　)

　　A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂一好處協助騙貸

　　B.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失

　　C.未在抵押貸款管理辦法中明確規定先落實抵押手續，后放貸

　　D.金融機構重前臺、輕后臺的發展模式從長期來看可能導致損失

　　正確答案:A

　　解析： 操作風險的人員因素主要是指因商業銀行員工發生內部欺詐、失職違規以及因員工的知識/技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　第23題 商業銀行在金融產品創新過程中，業務管理框架，權利義務結構，風險管理要求等方面存在的明顯缺失，應歸屬于操作風險中的(　)類別

　　A.內部流程因素

　　B.系統缺陷因素

　　C.人員因素

　　D.外部事件因素

　　正確答案:A

　　解析： 內部流程因素引起的操作風險是指商業銀行業務流程缺失、設計不完善或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務會計錯誤、文件合同錯誤、產品設計缺陷、錯誤監控報告、結算支付錯誤、交易定價錯誤。

　　第24題 商業銀行采用高級風險量化技術面臨(　)

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.模型風險

　　D.聲譽風險

　　正確答案:C

　　解析： 模型風險是基于模型有很多嚴格的假設，風險很難被一一量化。

　　第25題 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　正確答案:A

　　解析： 全面風險管理體系有三個維度：第一維是企業的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業的各個層級。

　　第26題 投資組合的整體VAR與其中包括的每個金融產品的VAR之間的關系是(　)

　　A.投資組合的整體VAR大于等于每個金融產品的VAR之和

　　B.投資組合的整體VAR小于等于每個金融產品的VAR之和

　　C.投資組合的整體VAR等于每個金融產品的VAR之和

　　D.兩者之間不存在必然聯系

　　正確答案:B

　　解析： 投資組合能夠在一定程度上根據每個金融產品之間的相關性分散風險。

　　第27題 壓力測試是為了衡量(　)

　　A.正常風險

　　B.小概率事件的風險

　　C.風險價值

　　D.以上都不是

　　正確答案:B

　　解析： 壓力測試主要用于評估資產或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。

　　第28題 自我評估法就是在商業銀行內部控制體系的基礎上，通過開展(　)，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從損失金額和發生概率兩個角度來評估風險大小。

　　A.重要崗位員工的操作風險識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風險識別

　　正確答案:D

　　解析： 自我評估法就是在商業銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從損失金額和發生概率兩個角度來評估風險大小。

　　第29題 下列關于資本的說法，正確的是(　)

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金

　　D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　正確答案:C

　　解析： 經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失(而非預期損失)的資本。監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征按照統一的風險資本計量方法計算得出的。以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管當局限制商業銀行過度風險承擔行為、保障市場穩定運行的重要工具。會計資本也就是賬面資本，等于金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益，包括實收資本或普通股、優先股等。它屬于會計概念，并不作為監管當局的限制工具。

　　第30題 商業銀行的市場風險管理組織框架中，(　)

　　A.包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程

　　C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

　　D.承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　正確答案:A

　　解析： B是高管層的職責;C是董事會的職責，擔起最終責任的只能是董事會;D中，經營部門不能同時成為風險管理部門，風險管理部門要獨立。

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總