二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。)

　　第91題 商業(yè)銀行通常是采用(　)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤

　　C.分散

　　D.轉(zhuǎn)移

　　E.規(guī)避

　　正確答案:A,B

　　解析： 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。

　　第92題 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　)

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　正確答案:A,C,E

　　解析： B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　第93題 下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是(　)

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　D.只考慮股東的利益

　　E.明確記載的危機(jī)處理流程

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念，培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化，建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警，深入理解不同利益持有者，明確記載的危機(jī)處理流程。

　　第94題 下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有(　)

　　A.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

　　B.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C.透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。

　　第95題 下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有(　)

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 組合限額管理是為了防止

　　信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　第96題 巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括(　)

　　A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

　　B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E.評(píng)價(jià)管理層的能力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識(shí)記并理解。

　　第97題 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　)

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　E.期望收益

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： E選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

　　第98題 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)(　)發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析： 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，被視為違約。

　　第99題 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?(　)

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 預(yù)期損失=預(yù)期損失率X資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　第100題 設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括(　)

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E.定價(jià)、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 做這類“綜合考慮”的題目時(shí)，只要選項(xiàng)與題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實(shí)力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　第101題 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有(　)

　　A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.負(fù)債過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.外部評(píng)級(jí)下降

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 比較對(duì)比內(nèi)部評(píng)級(jí)與外部評(píng)級(jí)的定義與內(nèi)容。

　　第102題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括(　)

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識(shí)記。

　　第103題 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　E.內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

　　第104題 “9?11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　)

　　A.災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營地地址

　　D.購買保險(xiǎn)

　　E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析： 本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。

　　第105題 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　)

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額抵押值不足

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.I國家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控措施

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：(1)經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。(2)“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。(3)由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額抵押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。(4)借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第106題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.投資組合

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:A,D,E

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過多樣化的投資組合來分散風(fēng)險(xiǎn)和降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第107題 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部模型法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第95條的規(guī)定，商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量;對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)量。

　　第108題 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是(　)。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　正確答案:A,B

　　解析： 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　第109題 商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成(　)

　　A.敏感負(fù)債

　　B.敏感資產(chǎn)

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　E.準(zhǔn)備金存款

　　正確答案:A,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行通常可以將特定時(shí)間段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

　　第110題 我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的療向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的(　)，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

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