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　　>>>2018年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》必做試題匯總

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　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.實際價值　　B.名義價值　　C.市場價值　　D.內(nèi)在價值

　　2、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　3、下列不屬于商品價格風(fēng)險的是()。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品　　B.礦產(chǎn)品　　C.股票　　D.黃金

　　4、 銀行的流動性風(fēng)險與(　　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)　　B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)　　D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　5、 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。

　　A.增強　　B.減弱　　C.不變　　D.無關(guān)

　　6、一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，澳大利亞元多頭100，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280.用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。

　　A.200　　B.400　　C.700　　D.850

　　7、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(　　)的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖　　B.風(fēng)險分散　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移　　D.風(fēng)險補償

　　9、 下列情況會引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標(biāo)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)　　B.技術(shù)類指標(biāo)　　C.實力類指標(biāo)　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析　　B.敏感分析　　C.缺口分析　　D.彈性分析

　　12、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。

　　A.30%　　B.40%　　C.45%　　D.50%

　　13、假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣,可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

　　A.15%　　B.12%　　C.45%　　D.25%

　　14、 (　　)賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

　　A.看漲期權(quán)　　B.買入期權(quán)　　C.期權(quán)合約　　D.看跌期權(quán)

　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。

　　A.董事會　　B.高級管理層　　C.監(jiān)事會　　D.法律風(fēng)險管理部門

　　16、假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)　　B.(2%，8%)　　C.(2%，3%)　　D.(2.2%，2.8%)

　　17、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于(　　)的風(fēng)險管理方法.

　　A.風(fēng)險對沖　　B.風(fēng)險分散　　C.風(fēng)險規(guī)避　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險　　B.操作風(fēng)險　　C.流動性風(fēng)險　　D.國家風(fēng)險

　　19、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金　　B.資本金　　C.保險手段　　D.沖減利潤

　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的描述中，錯誤的是

　　A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金

　　C.相對于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險而言，流動性風(fēng)險涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險

　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動性危機

　　21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告　　B.至少每年準(zhǔn)備一次

　　C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告　　D.定期報告

　　22、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制的主要原則是( )。

　　A.全面、合理、公正、有序的原則　　B.全面、審慎、有效、獨立的原則

　　C.全面、謹(jǐn)慎、有效、合理的原則　　D.全面、審慎、高效、方便的原則

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　　)

　　A.盈利性　　B.安全性　　C.流動性　　D.均衡性

　　24、 下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　)

　　A.久期缺口　　B.現(xiàn)金缺口　　C.融資缺口　　D.信貸缺口

　　26、 操作風(fēng)險損失是按照通用會計準(zhǔn)則被反映在銀行財務(wù)報表上的財務(wù)損失，包括(　　)。

　　A.機會成本　　B.損失挽回　　C.與該操作風(fēng)險事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風(fēng)險損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計模型　　B.壓力測試　　C.情景分析　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據(jù)論　　B.轉(zhuǎn)換能力理論　　C.存款理論　　D.預(yù)期收入理論

　　29、 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報義務(wù)或者(　　)不準(zhǔn)確。

　　A.匯報義務(wù)　　B.監(jiān)管職責(zé)　　C.操作規(guī)范　　D.風(fēng)險管理

　　30、 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差　　B.標(biāo)準(zhǔn)差　　C.協(xié)方差　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素　　D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

　　32、( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

　　A.監(jiān)事會　　B.高級管理層　　C.董事會　　D.風(fēng)險管理部門

　　33、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的(　)，將其與預(yù)期的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)　　B.銀行的房產(chǎn)　　C.在子公司的投資　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務(wù)/會計錯誤　　B.文件合同缺陷　　C.錯誤監(jiān)控/報告　　D.結(jié)算支付錯誤

　　35、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險　　B.負(fù)債流動性風(fēng)險　　C.流動性過剩　　D.以上都不對

　　37、 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置(　)市場風(fēng)險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元　　B.10萬美元　　C.62.5萬美元　　D.5萬美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于(　)。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移　　B.風(fēng)險補償　　C.風(fēng)險分散　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　39、 國家風(fēng)險按可能導(dǎo)致風(fēng)險的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟風(fēng)險　　B.政治鳳險　　C.社會風(fēng)險　　D.以上都是

　　40、 當(dāng)久期缺口Dgap>0時,利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價值(　　)。

　　A.不變　　B.下降　　C.增加　　D.無法判斷

　　41、 某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為(　)億元。

　　A.200　　B.400　　C.600　　D.800

　　42、 (　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A .名義價值　　B.市場價值　　C.公允價值　　D.市值重估價值

　　43、 在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)在(　)的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。

　　A.多頭頭寸　　B.空頭頭寸　　C.凈頭寸　　D.總頭寸

　　44、 (　　)是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風(fēng)險識別　　B.信用風(fēng)險度量　　C.信用風(fēng)險監(jiān)測　　D.信用風(fēng)險控制

　　45、 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，正確的是(　　)。

　　A.在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評級

　　B.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　C.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

　　D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

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