一、單項(xiàng)選擇題

　　1. B。P177　　2. D。P72「解析」對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　3. D。　　4. D　P288　5. B　P298　6. C　　7. C。

　　8. B　P14　[解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　9. D　P163　解析： 作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)比較四個(gè)選項(xiàng)，就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，換句話說(shuō)，如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。

　　10. A　P111,　11. A　P186.　12. B　　13. A　　14. D　P170.　15. B　P51.

　　16. B。　　17. B　P14.　18. B　P11　解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。國(guó)家 風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B。

　　19. C　　20. C　P11.　21. C　P128　解析： 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告。故選C。

　　22. B。23. D　P4　24. C　P49　 C [解析]A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的;B說(shuō)的是董事會(huì);D說(shuō)的是監(jiān)事會(huì)。

　　25. C ，P296　.　26. C　　27. D　　28. C　　29. A,P235　30. A，P28.

　　31. B　解析： 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。觀察選項(xiàng)，四個(gè)選項(xiàng)不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗(yàn)來(lái)對(duì)這三個(gè)維度進(jìn)行排序。一般來(lái)說(shuō)，目標(biāo)是第一位的;另外，企業(yè)各個(gè)層級(jí)是最基層的，一般放在最后一個(gè)位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標(biāo)”為首，將“要素”貫穿到“各層級(jí)”中。

　　32. C　　33. D參考P287解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　34. B　P235　　35. B　P257　解析：商業(yè)銀行對(duì)不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。

　　36. A　P287　37. A　　P211解析： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR.

　　38. A　　P16解析： A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　39. D　P312　40. B　P183　41. A　P114解析： 根據(jù)公式：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%，得到次級(jí)類貸款余額最多為200億元。

　　42. A　　43. C　P139　解析： 銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　44. C　P110　45. B　P103解析： 在某一時(shí)點(diǎn)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí);客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí) 主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。因此，A、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤。故選B。

　　46. C，P140解析： 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則，具體來(lái)說(shuō)：①內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與;②內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;③內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正;④內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。

　　47. C　　48. A　P260　解析： 法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　49. C　P14.50. C　51. C　P262.52. C,P182;　53. B　54. A　，P297解析： 商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)。

　　55. D　P147;　56. B　P286;　57. A　P286解析：A「解析」流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　58. D　P307;　59. D　P115;　60. B　P273;　61. B　P72;　62. A　　P121解析： 關(guān)于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個(gè)觀念：系數(shù)越大，相關(guān)性越大，受制約越多，風(fēng)險(xiǎn)就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎么推導(dǎo)出來(lái)的，知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項(xiàng)，對(duì)一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)銷率越高，說(shuō)明供不應(yīng)求，前景良好;利潤(rùn)率越高，獲利能力強(qiáng);資本積累率高，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。

　　63. C。　　64. D　P5;　65. A　　66. C　P78解析： 對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的內(nèi)容包括：①保證人的資格;②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;⑤保證的法律責(zé)任。故選C。

　　67. B　P27　解析： 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%。68. D　P287　69. D　P74;　70. D　　71. C　P113;　72. D　　P230;　　73. D　　74. D　P143　解析： 預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來(lái)，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來(lái)彌補(bǔ)這部分損失。　75. C　P279　76. A　P295;　77. A　P162;　78. B　　解析： 總收益=100×(1+10%)5=161(元)。故選B。

　　79. A　P303;　80. B　P135;　　81. C　P350;　82. B　P303;　83. C，解析： 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

　　84. C　　解析： 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于預(yù)期損失加上非預(yù)期損失。故選C。　　85. D,P334.　　86. B　P289;　87. D　P12;　88. D　　89. A

　　90. D　P110　解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程。故選D。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　91. A,B,C,D,E;　P137;　92. A,B,C　　P350解析： ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　93. A,B,D,E　　　　94. A,B,C,D,E　，解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　95. A,C,D　P313;　96. ABCDE ,P337。　　97. A,C　P230;98. A, C,D，P346。99. A,B,C,D　P350。

　　100. A,B,C,D,E　　P194;解析： 本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　101. A,B,D,E　P164;　102. C,E　P113;解析： 題目中所說(shuō)的是可疑類貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級(jí)類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無(wú)法挽回。

　　103. A,B,E解析： P9;ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　104. ABC,P352。

　　105. A,C,D,E　P103解析： 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。　　106. A,B,C,E　P145;　107. A,B,C,D,E，P145;解析： 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。對(duì)貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　108. B,C,E　P133;109. A,B,C,D,E　110. A,B,C,D,E　P203;　111. A,B,C,D,E　P291;112. A,B,C,D,E　113. A,C,D　P41;　114. A,B,C,D,E，P378解析：ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

　　115. A,B,C,D,E　　P8解析： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。

　　116. B,E　　P121解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);行業(yè)資本積累率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶谩９蔬xBE。

　　117. B,C,E　　118. C,D,E　P168解析： 遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來(lái)不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

　　119. A,B,C　P20;　120. A,B,C　P41,

　　121. A,B,C,D,E　　[解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

　　122. A,B,C,D,E　　P307解析： 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有：向央行再貼現(xiàn)、同業(yè)拆入、證券回購(gòu)、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、介入貨幣市場(chǎng)融資等。故選ABCDE。　　123. A,B,E　P238;　124. A,C,E　P183;　　　125. A,B,C,D　P134.　126. A,C,E解析： B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場(chǎng)價(jià)格下降，從而降低買(mǎi)入期權(quán)合約價(jià)值;D項(xiàng)縮短到期時(shí)間會(huì)使股票價(jià)格上升的概率降低，使期權(quán)合約價(jià)值降低。　　127. A,C　　P168解析： 利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長(zhǎng)度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的;⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

　　128. A,B,C,D　　　　129. A,B,D,E　　130. A,B,C,D,E　

　　三、判斷題

　　131. 錯(cuò)　　132. 錯(cuò)　P307;　133. 錯(cuò)　P16;　134. 錯(cuò)　P320;　135. 錯(cuò)　P362【解析】：參見(jiàn)教材P20國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　136.錯(cuò)P41「解析」商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。

　　137. 錯(cuò)，解析： 高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，而前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告。

　　138. 錯(cuò)　　139. 對(duì)，解析： 投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。140. 錯(cuò)　　141. 錯(cuò)　　142. 對(duì)，解析： 企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)客戶提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合，以及其他可交易資產(chǎn)、衍生工具及或有負(fù)債執(zhí)行中的信用風(fēng)險(xiǎn)。143. 對(duì),解析： 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　144. 錯(cuò),解析： 流動(dòng)性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。　　145. 對(duì)

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