第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　40、在我國銀行監管實踐中，( )監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　A 資產收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監管實踐中，資本充足率監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　41、假設某商業銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬美元

　　B 等于631萬美元

　　C 大于631萬美元

　　D 小于631萬美元

　　正確答案：D

　　VaR總值小于所有市場風險VaR值總和。

　　42、通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　標準差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　43、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　44、一般意義上，商業銀行可能通過信貸資產證券化將( )的信貸資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動性也缺乏穩定現金流

　　B 具有流動性但無現金流

　　C 具有流動性但缺乏穩定現金流

　　D 缺乏流動性但具有預期穩定現金流

　　正確答案：D

　　一般資產證券化的基礎資產具有穩定的現金流，但缺乏流動性。

　　45、某商業銀行2010年度營業總收入為8億元，2011年度營業總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業總收入為7億元，則根據基本指標法，該行2013年應持有的操作風險經濟資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　商業銀行采用基本指標法，應當以總收入為基礎計量操作風險資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　46、銀行監管的首要環節是( )。

　　A 非現場監管

　　B 現場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準入

　　正確答案：D

　　銀行監管的首要環節即市場準入。

　　47、做遠期外匯買賣時，最不可能面臨的風險是( )。

　　A 結算風險

　　B 利率風險

　　C 匯率風險

　　D 商品價格風險

　　正確答案：D

　　遠期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風險，鎖定外匯成本的方法。

　　48、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是( )。

　　A 風險管理主要是控制風險

　　B 風險管理應當以客戶為中心

　　C 風險管理主要是事后管理

　　D 風險管理應當實現風險與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風險，風險管理水平越高，其控制風險、實現收益的能力就越強。因此，遵循該理念的商業銀行應當致力于提高自身風險管理能力，在明確的風險偏好前提下，保持風險與收益的平衡。

　　49、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口與利率風險沒有必然聯系

　　B 久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系

　　C 久期缺口的絕對值越大，利率風險越高

　　D 久期缺口的絕對值越小，利率風險越高

　　正確答案：C

　　久期缺口為零時，利率變動對商業銀行 流動性沒有影響。在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加 的幅度大，銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。 資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

　　50、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是( )。

　　A 將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

　　B 對風險造成的損失進行最大程度的控制

　　C 從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃

　　D 定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

　　正確答案：B

　　B項屬于事后管理。

　　51、假設商業銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來市場上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　C項即A和B之間的掉期支付方式。

　　52、在商業銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產的價格對( )因素的敏感性度。

　　A 商品價格

　　B 股票價格

　　C 匯率

　　D 利率

　　正確答案：D

　　久期衡量的即資產價格對利率的敏感度。

　　53、目前，我國商業銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。

　　A 經濟資本

　　B 監管資本

　　C 會計資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　資本充足率即以監管資本為計算基礎。

　　54、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應配置的經濟資本規模( )，抵御風險的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　通常，置信水平越高，則相應配置的經濟資本規模越大，抵御風險的能力越高。

　　55、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少( )年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用( )年期的內部損失數據。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正確答案：A

　　根據銀監會要求，商業銀行應具備至少5年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用3年期的內部損失數據。

　　56、《商業銀行資本管理辦法(試行)》對國內銀行2013年前已發行的不合格資本工具給予( )的過渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業銀行將超額貸款損失準備計入銀行資本，并對國內銀行已發行的不合格資本工具給予10年過渡期。

　　57、金屬銅的即期價格為10000元/噸，一年期的遠期價格為11000元/噸。假定其他因素不變，如果金屬銅的倉儲價格大幅提高，則金屬銅的遠期價格將會( )。

　　A 保持不變

　　B 低于11000元/噸

　　C 不能確定

　　D 高于11000元/噸

　　正確答案：D

　　倉儲價格上升會提高遠期價格。

　　58、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是( )。

　　A 某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環授信

　　B 單筆不超過100萬授信的個人信用卡

　　C 某銀行發放一筆50萬，期限1年的微小企業貸款

　　D 以汽車抵押而發放的30萬信用卡專項分期付款

　　正確答案：B

　　合格循環零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環貸款。

　　59、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是( )。

　　A 以短期負債為長期資產融資

　　B 保持資產負債結構不變

　　C 以長期負債為長期資產融資

　　D 以長期負債為短期資產融資

　　正確答案：D

　　當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加。

　　60、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款，在已經還款40萬后，又以本房產再評估后的凈值為抵押，追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%，追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是( )。

　　A 55萬

　　B 50萬

　　C 75萬

　　D 65萬

　　正確答案：A

　　2050%+30150%=55

　　61、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是( )。(1)國債 (2)同業借款 (3)銀行自有房產 (4)可出售的貸款組合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產，如現金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產，包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。

　　62、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是( )。

　　A 加強內部控制體系的建設

　　B 購買商業保險

　　C 業務外包

　　D 設立應急預案和連續營業計劃

　　正確答案：A

　　健全的內部控制體系是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　63、中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的監管理念是( )。

　　A 管法人、管風險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內控、提高透明度

　　C 管法人、管風險、管內控、提高透明度

　　D 管機構、管風險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　中國銀監會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。這一監管理念內生于中國的銀行改革、發展與監管的實踐，是對當前我國銀行監管工作經驗的高度總結。

　　64、商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列做法不恰當的是( )。

　　A 通過金融市場控制風險

　　B 建立多層次的流動性屏障

　　C 提高流動性管理的預見性

　　D 盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性

　　正確答案：D

　　商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險——收益平衡點。

　　65、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級資本要求的商業銀行，銀監會可以采取一些預警監管措施。下列不屬于這些監管措施的是( )。

　　A 與商業銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

　　B 要求商業銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

　　C 下發監管意見書，監管意見書內容包括：商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等

　　D 限制或禁止商業銀行增設新機構、開辦新業務

　　正確答案：D

　　D項不屬于相應的監管措施。

　　66、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是( )。

　　A 聲譽風險無法通過加強內部控制來避免

　　B 聲譽風險與其他風險不具有相關性

　　C 聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

　　D 聲譽風險應當通過整體的、系統化的方法來管理

　　正確答案：D

　　其余三項的說法均錯誤。

　　67、下列對于行業風險的理解，最不恰當的是( )。

　　A 某些行業天然就會比別的行業風險高

　　B 行業風險是系統性風險的表現形式之一

　　C 所有行業都應當得到均等的信貸投放

　　D 對于商業銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業

　　正確答案：C

　　行業信貸投放應因人而異。

　　68、下列方法中不屬于交易對手信用風險計量方法的是( )。

　　A 標準法

　　B 現期風險暴露法

　　C 內部評級法

　　D 內部模型法

　　正確答案：C

　　內部評級法用來計量普通信用風險。

　　69、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貸款，當前匯率為1美元=103日元。商業銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風險。

　　A 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商在1個月后收到美元，由于要轉化為日元，故要在1美元=103日元的匯率上建立空頭頭寸。

　　70、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是( )。

　　A 銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

　　B 壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

　　C 銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法論的機制

　　D 銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

　　正確答案：B

　　根據測試目的的需要，可以選擇單因素壓力變量，構建單一的情景假設，評估單一事件對資本充足率的影響，也可以選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設，分析、評估系統性風險對銀行資本承壓能力的影響。

　　71、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務準入和( )。

　　A 區域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產品準入

　　正確答案：C

　　根據中國銀監會的監管規則，商業銀行機構的市場準入包括機構準入、業務準入和高級管理人員準入三個方面。

　　72、商業銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標

　　B 自我評估、流程圖、情景分析

　　C 專家評估、損失數據收集、情景分析

　　D 專家評估、流程圖、關鍵風險指標

　　正確答案：A

　　自我評估法和關鍵風險指標均是操作風險的重要評估方法。

　　73、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險( )。

　　A 代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業務員貪污或截留代理業務手續費

　　C 客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　A項屬于市場風險。

　　74、商業銀行利用( )可以對操作風險損失事件、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 風險熱圖法

　　C 自我評估法

　　D 關鍵指標法

　　正確答案：A

　　在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。

　　75、下列關于內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監管機構在評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監管機構在評估報告后，認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，監管機構可以給予銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應至少包括以下內容：(1)評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　76、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區間內有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風險價值為1萬美元，則表明該資產組合在1天后的發生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發生的真實損失;VaR也不意味著可能發生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區間內進行計量。

　　77、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是( )。

　　A 商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

　　B 商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險

　　C 商業銀行應當將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機

　　D 商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失

　　正確答案：D

　　商業銀行在運營和發展過程中，產生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品/服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業銀行的聲譽固然重要，但是商業銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行潛在的風險才是真正有價值的收獲。

　　78、商業銀行的( )承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

　　A 董事會風險管理委員會

　　B 風險管理部門

　　C 業務部門

　　D 合規部門

　　正確答案：C

　　業務部門對操作風險的管理情況負有直接責任。

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