三、判斷題

　　1、根據監管要求，銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　風險監管的主要內容監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況。其中，銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平。

　　2、商業銀行市場風險內部模型的返回檢驗的突破次數如果遠多于預期，則模型一定存在缺陷。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　返回檢驗是指將市場風險內部模型法計 量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。商業銀行可以比較每日的損益數據與內部模型產生的 風險價值數據，進行返回檢驗，依據最近一年內突破次數確定市場風險資本計算的附加因子。突破次數只是用來確定附加因子，不能說突破次數多于預期，模型就存 在缺陷。

　　3、當商業銀行戰略與風險管理目標相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰略目標。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　4、商業銀行信用風險管理中，違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，也可以作為內部評級的直接依據。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

　　5、只有無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務才可以列入商業銀行核心一級資本。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　核心一級資本是指在銀行持續經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備。未分配利潤、少數股東資本可計入部分。

　　6、在商業銀行信用風險管理中，專項準備是根據《貸款風險分類指導原則》，對不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計提的用于彌補不良貸款專項報失的準備。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　專項準備是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

　　7、商業銀行的風險管理流程和使用的計量模型必須定期接受內部審計。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　內部審計可以從風險識別、計量、監測和控制四個主要環節，審核商業銀行風險管理的能力和效果，發現并報告潛在的風險因素，提出應對方案，監督風險控制措施的落實情況。

　　8、商業銀行的操作風險分布于各個業務環節當中，涉及人員、流程、系統及外部事件，因此操作風險管理需要全員參與。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這種內在的風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

　　9、商業銀行應當制定外幣流動性應急計劃，通�？梢允褂迷撏鈳诺膫溆觅Y源，但不可通過外匯市場將本幣轉換為外幣來補充外幣流動性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行應當制定外匯融資能力受損時 的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據商業銀行利用外匯市場和衍生產 品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。(2)管理者可根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　10、與操作風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，市場風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性。

　　11、對于實施內部評級的銀行，內部評級法未覆蓋的表內外資產使用權重法計算信用風險加權資產。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　對實施內部評級法的銀行，內部評級法覆蓋的表內外資產使用內部評級法計算信用風險加權資產，內部評級法未覆蓋的表內外資產使用權重法計算信用風險加權資產。

　　12、操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上，從已知到未知的原則。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險。定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估;定量分析方法則主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據進行分析。

　　13、商業銀行采用內部評級法高級法的銀行，可按要求自行認定抵(質)押品，但應有歷史數據證明抵(質)押品的風險緩釋作用。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　采用內部評級法高級法的銀行，可按要求自行認定抵(質)押品，但應有歷史數據證明抵(質)押品的風險緩釋作用。

　　14、當無法對某交易進行估值時，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準確地判斷該交易的風險所在。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　估值能力是進行交易和風險管理的基礎。當無法對某交易進行估值時，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準確地判斷該交易的風險所在。

　　15、根據流動性偏好理論，由于期限短的金融資產的流動性要好于期限長的金融資產的流動性，作為流動性較差的一種補償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。由此表現出來的收益率曲線為正向收益率曲線。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　流動性偏好理論認為，由于期限短的金融資產的流動性要好于期限長的金融資產的流動性，作為流動性較差的一種補償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。

　　16、由于前臺人員最接近市場，能夠方便的取得資產的市場價格。因此，市值重估工作應當由前臺負責。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　市值重估應當由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務會計部門或其他相關職能部門或人員負責。

　　17、第二支柱資本充足率壓力測試可以測試各類風險在各自壓力情景下的不利變動對商業銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　18、資本規劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調整財務規劃和業務規劃，使銀行資本充足水平、業務規劃和財務規劃達到動態平衡。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　資本規劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并根據資本充足預測情況，調整財務規劃和業務規劃，使銀行資本充足水平、業務規劃和財務規劃達到動態平衡

　　19、商業銀行應當盡量提高資金來源和使用的同質性，以降低流動性風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　應該是資金來源和使用的異質性。

　　20、商業銀行應當充分識別業務經營中面臨的潛在國別風險，了解所承擔的國別風險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風險。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　商業銀行應當充分識別業務經營中面臨的潛在國別風險，了解所承擔的國別風險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風險。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總