第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)

　　1.以下不屬于現(xiàn)場檢查程序的是( )。

　　A.現(xiàn)場檢查準備階段

　　B.現(xiàn)場檢查實施階段

　　C.現(xiàn)場檢查處理階段

　　D.現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

　　【正確答案】D

　　【答案解析】現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　2.風險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露( )。

　　A.核心資本指標

　　B.附屬資本指標

　　C.資本充足率指標

　　D.資本扣除項指標

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標，缺少核心資本.附屬資本及資本扣除項等指標。

　　3.下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

　　B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段。對銀行機構所面臨的風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

　　C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構的公司治理、內(nèi)部控制.風險管理體系以及風險計量模型的有效性

　　D.在分析銀行機構風險狀況時，只需分析銀行整體并表基礎上的總體風險水平即可，不需分析分支機構的風險水平

　　【正確答案】D

　　【答案解析】在分析銀行機構風險狀況時，既要分析銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還要分析其單一或部分分支機構的風險水平。

　　4.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與( )共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

　　A.最低資本充足率

　　B.市場約束

　　C.外部審計

　　D.內(nèi)部審計

　　【正確答案】B

　　【答案解析】監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

　　5.資本充足率壓力測試框架以( )的壓力測試為基礎。

　　A.綜合風險

　　B.混合風險

　　C.多風險

　　D.單一風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎。

　　6.原則上，定期壓力測試至少( )一次。

　　A.兩年

　　B.半年

　　C.一年

　　D.一季度

　　【正確答案】C

　　【答案解析】原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。

　　7.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的( )，包括但不限于市場風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　A.實質(zhì)性風險

　　B.利率風險

　　C.操作風險

　　D.信用風險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　8.國際收支逆差與國際儲備之比。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是( )。

　　A.20%

　　B.15%-25%

　　C.100%

　　D.150%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】國際收支逆差與國際儲備之比。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%。

　　9.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少( )向董事會報告。

　　A.每日

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　【正確答案】C

　　【答案解析】重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。

　　10.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是( )。

　　A.行業(yè)風險

　　B.技術風險

　　C.品牌風險

　　D.客戶風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】技術風險要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　11.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風險識別

　　B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　【正確答案】B

　　【答案解析】清晰的戰(zhàn)略風險管理流程包括戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告。

　　12.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.危機現(xiàn)場處理

　　B.危機處理過程中的持續(xù)溝通

　　C.模擬訓練和演習

　　D.明確記載的危機處理/決策流程

　　【正確答案】D

　　【答案解析】D項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內(nèi)容。

　　13.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　【正確答案】B

　　【答案解析】總部具有最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權利。

　　14.商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為的情景不包括( )。

　　A.一般

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最壞

　　【正確答案】A

　　【答案解析】商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好、最壞三種情景。

　　15.( )是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　A.融資流動性風險

　　B.市場流動性風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　16.測量銀行流動性狀況的指標不包括( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　【正確答案】D

　　【答案解析】測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　17.針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足，這種流動性評估方法是( )。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查的是缺口分析法的概念。

　　18.下列( )不屬于流動性的基本要素。

　　A.時間

　　B.成本

　　C.資產(chǎn)規(guī)模

　　D.資金數(shù)量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi).以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間.成本和資金數(shù)量。

　　19.按照巴塞爾委員會的分類，下列資產(chǎn)中流動性最差的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】B

　　【答案解析】ACD依次為巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分類的前三類。

　　20.下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

　　B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

　　D.商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來表示

　　【正確答案】C

　　【答案解析】如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務復雜、預期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　21.下列不屬于風險報告內(nèi)容的是( )。

　　A.風險狀況

　　B.損失事件

　　C.關鍵風險指標

　　D.風險監(jiān)測

　　【正確答案】D

　　【答案解析】風險報告內(nèi)容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。

　　22.在商業(yè)銀行的九大類業(yè)務中，( )產(chǎn)品線的β系數(shù)為12%。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.零售銀行

　　C.交易和銷售

　　D.公司金融

　　【正確答案】B

　　【答案解析】其他三項的β系數(shù)為18%。

　　23.竊取賬戶資金屬于人員因素中的( )。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.知識技能匱乏

　　D.違反用工法

　　【正確答案】A

　　【答案解析】根據(jù)內(nèi)部欺詐的定義可以知道竊取賬戶資金是屬于內(nèi)部欺詐的一種。

　　24.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風險不包括( )。

　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風險

　　B.系統(tǒng)維護的風險

　　C.系統(tǒng)設計的風險

　　D.系統(tǒng)報告的風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】系統(tǒng)在整個設計開發(fā)運行過程中存在的風險，是系統(tǒng)缺陷造成的風險，不包括系統(tǒng)報告的風險。

　　25.( )是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關。

　　A.嚴重度相關性

　　B.累計損失相關性

　　C.頻率相關性

　　D.密集相關性

　　【正確答案】C

　　【答案解析】頻率的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關。

　　26.( )業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺

　　B.個人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　【正確答案】A

　　【答案解析】柜臺業(yè)務泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　27.商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務稱為( )。

　　A.資金交易業(yè)務

　　B.柜臺業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.代理業(yè)務

　　【正確答案】D

　　【答案解析】題干所述為商業(yè)銀行的代理業(yè)務。

　　28.下列屬于內(nèi)部欺詐的有( )。

　　A.自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

　　B.意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任

　　C.意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對的情況

　　D.意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】D

　　【答案解析】意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內(nèi)部欺詐。

　　29.用DA表示總資產(chǎn)的加權平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產(chǎn)的變化可表示為( )。

　　A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]

　　B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]

　　C.DA×VA×ΔR/(1+R)

　　D.DA×VA/ΔR×(1+R)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查久期分析法的相關知識。

　　30.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　【正確答案】B

　　【答案解析】累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭和空頭的總和。

　　31.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　【正確答案】C

　　【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。

　　32.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結(jié)果會不夠準確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值整體影響。

　　33.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。

　　34.( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.匯率風險

　　D.利率風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　35.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險，這里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.大豆

　　C.黃金

　　D.石油

　　【正確答案】C

　　【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。

　　36.下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。

　　A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的

　　B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務。

　　37.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　【正確答案】D

　　【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

　　38.風險監(jiān)管的核心步驟是( )。

　　A.了解機構

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C.風險評估

　　D.風險衡量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。

　　39.( )是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率。

　　A.資本充足率

　　B.核心資本充足率

　　C.資產(chǎn)負債率

　　D.速動比率

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率。

　　40.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　C.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　D.商業(yè)銀行應當完全消除風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風險評估總體要求。

　　41. 下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是( )。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束

　　D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容。

　　42.下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)

　　B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

　　【正確答案】C

　　【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　43.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風險識別

　　B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險管理流程。

　　44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元。現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】B

　　【答案解析】200/1000=20%。

　　45.( )針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查缺口分析法的相關知識。

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