第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分。共45分)以下各小題所給出的四個選項中， 只有一項符合題目要求。請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。

　　1.20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理處于(　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　2.下列關于流動性風險的說法,不正確的是(　)。

　　A.流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　B.如果商業銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權.商業銀行就可能面臨較大的流動性危機

　　C.流動性風險形成的原因單一.涉及范圍較小.通常被視為孤立的風險

　　D.流動性風險管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平

　　3.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　)。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMEL分析系統

　　D.4Cs系統

　　4.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)。

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　5.以下選項中。屬于商業銀行對于信用風險加權資產的計算方法的是(　)。

　　A.標準法

　　B.內部模型法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　6.下列關于操作風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

　　B.操作風險具有普遍性和非盈利性.不能給商業銀行帶來盈利

　　C.操作風險是商業銀行所不可避免的

　　D.操作風險包括法律風險、聲譽風險和戰略風險

　　7.(　)是商業銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。

　　A.風險識別/分析

　　B.風險控制/緩釋

　　C.風險計量/評估

　　D.風險監測/報告

　　8.下列關于風險的說法中錯誤的是(　　 )。

　　A.信用風險具有明顯的非系統性風險特征

　　B.操作風險不能給商業銀行帶來盈利

　　C.流動性風險是一種多維風險

　　D.國家風險不會使個人遭受損失

　　9.對于操作風險加權資產，商業銀行可以采取的計算方法不包括(　)。A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部模型法

　　D.高級計量法

　　10.以下屬于監管資本中的核心資本的是(　)。

　　A.公開儲備

　　B。重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.混合性債務工具

　　11.以下關于收益的說法中，錯誤的是( )。

　　A.絕對收益是實際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報表中記錄的數據

　　D.絕對收益是投資成果的直接反映

　　12.內部審計的主要內容不包括( )。

　　A.經營管理的合規性及合規部門工作情況

　　B.內部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規定來管理業務活動

　　D.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

　　13.《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采用(　)技術。

　　A.低級風險量化

　　B.中級風險量化

　　C.高級風險量化

　　D.以上均不正確

　　14.商業銀行公司治理的核心是在所有權和經營權分離的情況下。為妥善解決(　)關系而

　　提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。

　　A.利益——風險

　　B.權利——責任

　　C.權利——義務

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基礎的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統

　　B.對現場經理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統

　　16.(　)是商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業銀行風險管理流程

　　B.商業銀行公司治理

　　C.商業銀行內部控制

　　D.商業銀行信息系統安全管理

　　17.在商業銀行中處于有效風險管理的最前端的是( )。

　　A.最高風險管理委員會

　　B.監事會

　　C.財務控制部門

　　D.風險管理部門

　　18.( )是深人理解各種風險的成因及變化規律。

　　A.識別風險

　　B.分析風險

　　C.感知風險

　　D.制作風險清單

　　19.風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( 　)

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理人員

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理制度

　　20.負責對所有業務單位及商業銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是( )。

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.風險管理委員會

　　D.風險管理部門

　　21.風險管理部門與(　)之間的密切合作是實現商業銀行平衡風險與收益戰略的重要基石。

　　A.財務控制部門

　　B.內部審計部門

　　C.法律/合規部門

　　D.外部監督部門

　　22.風險管理的第二道防線是( )。

　　A.風險管理制度

　　B.風險管理職能部門

　　C.前臺業務人員

　　D.內部審計

　　23.綜合評級是在匯總

　　CAMELs六大要素評級結果的基礎上得出的，評級結果以1-5級表示。數字越大表明( )。

　　A.級別越高

　　B.級別越低

　　C.監管關注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商業銀行不能通過(　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　26.商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信

　　水平95%.持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期l0天，則(　)。

　　A.兩種方案計算出來的風險價值相同

　　B.第二種方案計算出來的風險價值更大

　　C.條件不足。無法判斷

　　D.第一種方案計算出來的風險價值更大

　　27.A銀行2010年年初共有關注類貸款600億元，在2010年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關注類貸款期間因回收減少了l50億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于(　)。

　　A.基本面指標和財務指標

　　B.基本面指標和基本面指標

　　C.財務指標和基本面指標

　　D.財務指標和財務指標

　　29.A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元.應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為( )。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　30.某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走.給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于(　)類別。

　　A.人員因素

　　B.內部流程

　　C.系統缺陷

　　D.外部事件

　　31。某1年期零息債券的年收益率為l2%，假設債務人違約后回收率為40%.若1年期的無風險年收益率為6%.則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A.5.9%

　　B.7.9%

　　C.8.9%

　　D.9.9%

　　32.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可分為(　)。

　　A.單位客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個人客戶

　　C.企業類客戶和機構類客戶

　　D.單一法人客戶和集團法人客戶

　　33.假定A企業2010年支付的利息費用為4萬元，其稅后利潤為l7萬元.2010年年初資產總額為230，年末資產總額為l70，則其資產回報率為(　)。(所得稅稅率為25%)

　　A.5%

　　B.10%

　　C.l0.5%

　　D.95%

　　34.(　)是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

　　A.信用風險識別

　　B.信用風險計量

　　C.信用風險監控

　　D.信用風險報告

　　35.下列關于信用評分模型的說法，不正確的是(　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分散

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

　　D.無法及時反映企業信用狀況的變化

　　36.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉為可疑類、損失類的貧款金額之和為300億元。期初次級類貸款期間因回收減少了l00億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為(　)。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　37.我國個人信貸產品可基本劃分為(　)兩大類。

　　A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款

　　B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款

　　C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款

　　D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支

　　38.以下關于債項評級的說法，錯誤的是(　)。

　　A.客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級是針對交易本身的特定風險進行計量和評價.反映客戶違約后的債項損失大小

　　C.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　D.一個債務人只能有一個客戶信用評級和債項評級39.以下不屬于基本面指標的是(　)。

　　A.品質類指標

　　B.實力類指標

　　C.盈利能力指標

　　D.環境類指標

　　40.某企業2008年凈利潤為O.5億元人民幣.2008年年初總資產為10億元人民幣.2008年年末總資產為15億元人民幣.則該企業2008年的總資產收益率為(　)。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　41.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為(　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　42.假設一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產總額為1000000萬元，股東權益 總額為300000萬元。則資產收益率為(　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.3543.下列關于計算VaR的“方差一協方差”法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以預測突發事件的風險

　　B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.無法準確計量非線性金融工具的風險

　　44.下列關于銀行資產的說法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶中的項目只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出：交易頭寸的價值

　　C.存貨款業務歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　45.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業銀行風險變化的范圍

　　B.屬于靜態指標

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風險指標

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