第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　46.計算VAR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動

　　B.風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分度量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

　　【答案】C

　　47.下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是( )。

　　A.構造方式多種多樣 B.交易靈活便捷

　　C.通常只能消除部分市場風險 D.不會產生新的交易對方信用風險

　　【答案】D

　　48.巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是( )，中國銀監會編寫的《外匯風險敞口情況表》也采用這種算法。

　　A.累計總敞口頭寸法 B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法 D.各類風險性資產余額

　　【答案】C

　　49.假設外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經濟增加值(EVA)為( )萬元。

稅后利潤	經濟資本乘數	VAR（250，99%）	資本預期收益率
2000萬元	12.5	1000萬元	20%

　A.1000 B.500

　　C.-500 D.-1000

　　【答案】C

　　50.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監管的核心原則》是有效銀行監管的( )。

　　A.最低標準 B.最高要求

　　C.規范做法 D.以上都不是

　　【答案】A

　　51.下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )。

　　A.違反監管規定 B.動力輸送中斷

　　C.聲譽受損 D.黑客攻擊

　　【答案】C

　　52.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是( )。

　　A.止損限額 B.特殊限額

　　C.風險限額 D.交易限額

　　【答案】D

　　53.企業購買遠期利率協議的目的是( )。

　　A.鎖定未來放款成本 B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸 D.對沖未來外匯風險

　　【答案】B

　　54.擔保業務計入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。

　　A.以外幣計值 B.可能被動使用

　　C.數額較大 D.不可撤銷

　　【答案】C

　　55.( )是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。

　　A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

　　B.某銀行因為通信系統設備老化而發生業務中斷

　　C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

　　D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　【答案】B

　　56.下列關于高級計量法的說法，正確的是( )。

　　A.使用高級計量法不需要得到監管當局的批準

　　B.一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法

　　C.巴塞爾委員會規定資產規模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

　　D.高級計量法的風險敏感度低于基本指標法

　　【答案】B

　　57.商業銀行通過購買保險或者業務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于( )。

　　A.可規避的操作風險 B.可降低的操作風險

　　C.可緩釋的操作風險 D.應承擔的操作風險

　　【答案】C

　　58.效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱( )。

　　A.盈利能力比率 B.效果比率

　　C.效能比率 D.營運能力比率

　　【答案】D

　　59.在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表( )。

　　A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系

　　B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系

　　C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系

　　D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系

　　【答案】B

　　60.內部欺詐是指( )。

　　A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險

　　D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　【答案】B

　　61.下列操作風險損失數據收集步驟按時間順序排列正確的是( )。

　　①損失事件發生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數據的真實性、準確性;

　　②操作風險管理人員完成損失數據的錄入、上報;

　　③操作風險管理人員就損失數據信息的完整性、規范性做出最后審查;

　　④損失事件發生部門確認損失事件并收集損失數據信息;

　　⑤損失事件發生部門向本部門、機構的操作風險管理人員提交損失數據信息。

　　A.①②③④⑤ B.④①⑤③②

　　C.④②③①⑤ D.①⑤③④②

　　【答案】B

　　62.柜臺業務操作風險控制要點不包括( )。

　　A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險。

　　B.嚴格執行各項柜臺業務規定

　　C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

　　【答案】C

　　63.根據我國銀監會制訂的《商業銀行風險監管核心指標》，其中流動性缺口的定義為( )。

　　A.30 天內到期的流動性資產減去30 天內到期的流動性負債的差額

　　B.60 天內到期的流動性資產減去60 天內到期的流動性負債的差額

　　C.90 天內到期的流動性資產減去90 天內到期的流動性負債的差額

　　D.120 天內到期的流動性資產減去120 天內到期的流動性負債的差額

　　【答案】C

　　64.依據銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核心指標的主要類別不包括( )。

　　A.風險水平 B.風險遷徙

　　C.風險對沖 D.風險抵補

　　【答案】C

　　65.下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　B.核心負債比例屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣統一折合成本幣計算

　　【答案】D

　　66.下列流動性監管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產余額×100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100%

　　D.流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產×100%

　　【答案】C

　　67.下列關于超額備付金率的說法，正確的是( )。

　　A.外幣超額備付金率不得低于3%

　　B.外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準備金存款+存入同業外匯款項+外匯現金)÷外幣各項存款期末余額×100%

　　C.在中國人民銀行超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

　　D.人民幣超額準備金率不得低于3%

　　【答案】B

　　68.下列屬于外資銀行流動性監管指標的是( )。

　　A.單一客戶授信集中度 B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產的比例 D.貸款損失準備金率

　　【答案】C

　　69.下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額

　　C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度=修正持續期缺口×1%÷年

　　【答案】B

　　70.下列關于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。

　　A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【答案】D

　　71.盈利能力監管指標不包括( )。

　　A.資本金收益率 B.不良貸款率

　　C.凈利息收入率 D.資產收益率

　　【答案】B

　　72.下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B.資產收益率=稅后凈收入÷資產總額

　　C.凈業務收益率=(營業收入總額-營業支出總額)÷資產總額

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營業收入總額-營業支出總額)

　　【答案】D

　　73.下列關于風險監管的說法，不正確的是( )。

　　A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況

　　B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控

　　C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　D.銀行機構風險狀況不包括分支機構的風險水平

　　【答案】D

　　74.下列關于風險監管的說法，不正確的是( )。

　　A.監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標、程序的監督檢查，督促商業銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系

　　B.內部控制是商業銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎

　　D.管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構、業務政策、操作系統和管理報告制度相吻合

　　【答案】B

　　75.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具

　　D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

　　【答案】D

　　76.下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是( )。

　　A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上

　　C.資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風險加權資產

　　D.核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)

　　【答案】A

　　77.下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.重估儲備指商業銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B.若銀監會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C.優先股是商業銀行發行的，給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優先權利的股票

　　D.少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【答案】D

　　78.根據1988年《巴塞爾資本協議》的規定，商譽應從核心資本中扣除的比例是( )。

　　A.0 B.50%

　　C.75% D.100%

　　【答案】D

　　79.下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是( )。

　　A.表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

　　B.首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算

　　D.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數獲得

　　【答案】D

　　80.風險評級的程序是( )。

　　A.制訂監管措施—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結果—整理評級檔案

　　B.收集評級信息—分析評級信息—得出評級結果—制訂監管措施—整理評級檔案

　　C.制訂監管措施—整理評級檔案—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結果

　　D.整理評級檔案—收集評級信息—制訂監管措施—分析評級信息—得出評級結果

　　【答案】B

　　81.下列不屬于CAMELS評級六大要素的是( )。

　　A.市場風險敏感度 B.管理

　　C.營利性 D.資產負債率

　　【答案】D

　　82.下列關于銀行監管法律法規的說法，不正確的是( )。

　　A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制訂的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

　　B.行政法規是由國務院依法制訂的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律

　　C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制訂的規范性文件

　　D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成

　　【答案】B

　　83.下列對銀行業機構信息披露要求的說法，不正確的是( )。

　　A.必須每季度披露風險管理政策 B.根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露

　　C.必須提高信息披露的相關性 D.必須保持合理頻度

　　【答案】A

　　84.外部審計的基本特點是( )。

　　A.獨立性、公開性和技術性 B.主觀性、公開性和專業性

　　C.獨立性、公正性和專業性 D.主觀性、公正性和技術性

　　【答案】C

　　85.下列關于資本監管的說法，不正確的是( )。

　　A.少數股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　B.未分配利潤指商業銀行以前年度實現的未分配利潤或未彌補虧損

　　C.優先股是商業銀行發行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優先權利的股票

　　D.計入附屬資本的可轉換債券，不可由持有者主動回售，未經銀監會同意發行人不準贖回

　　【答案】A

　　86.下列關于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是( )。

　　A.監管機構制訂信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

　　C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用

　　D.股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

　　【答案】D

　　87.銀行監管應當遵循的基本原則不包括( )。

　　A.利益原則 B.公開原則

　　C.公正原則 D.效率原則

　　【答案】A

　　88.銀監會提出的銀行監管理念不包括( )。

　　A.管法人 B.管風險

　　C.管內控 D.管存款

　　【答案】D

　　89.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是( )。

　　A.衡量商業銀行風險變化的范圍 B.屬于靜態指標

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 D.包括流動性風險指標

　　【答案】C

　　90.下列關于風險監管的內容和要素的表述，不正確的是( )。

　　A.有效管控銀行機構風險狀況是防范和化解區域風險和行業整體風險的前提

　　B.公司治理與公司管理具有相同的內涵

　　C.建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎

　　D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量

　　【答案】B

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