第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資產規模和商業銀行的風險管理水平 B.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　C.資產規模和商業銀行的盈利水平 D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　【答案】D

　　2.下列關于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A.按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　【答案】A

　　3.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入( )。

　　A.資產負債風險管理模式階段 B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段 D.負債風險管理模式階段

　　【答案】D

　　4.下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　【答案】C

　　5.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業的資產規模 B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素 D.企業的各個層級

　　【答案】A

　　6.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A.收益率與價格反向變動 B.價格變動的程度與久期的長短有關

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大 D.久期公式中的D為修正久期

　　【答案】D

　　7.在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執行風險管理政策，制訂風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

　　A.高級管理層 B.董事會

　　C.監事會 D.股東大會

　　【答案】A

　　8.風險文化的精神核心是( )。

　　A.風險管理理念 B.知識

　　C.制度 D.內部控制

　　【答案】A

　　9.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

　　C.風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

　　【答案】A

　　10.商業銀行通過制訂一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監督和糾正 B.事前監督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監督和糾正、事后防范 D.事前防范、事中監督和糾正、事后控制

　　【答案】A

　　11.如果一家商業銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1

　　C.-0.1 D.0.1

　　【答案】C

　　12.下列情形中，表現流動性風險與市場風險關系的是( )。

　　A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問題的征兆

　　B.利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險

　　C.前臺交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影響

　　D.任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　【答案】B

　　13.目前，( )是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

　　A.信用風險 B.市場風險

　　C.操作風險 D.聲譽風險

　　【答案】A

　　14.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設債務人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。

　　A.0.05 B.0.10

　　C.0.15 D.0.20

　　【答案】C

　　15.下列關于擔保的說法，不正確的是( )。

　　A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任

　　B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有

　　C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償

　　D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保

　　【答案】B

　　16.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.參照其他同等規模商業銀行的違約損失率

　　C.由監管當局根據資產類別給定違約損失率

　　D.由信用評級機構根據商業銀行要求給出違約損失率

　　【答案】C

　　17.由經濟學家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.債項評級 B.市場風險評級

　　C.操作風險評級 D.國家風險主權評級

　　【答案】D

　　18.銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括( )。

　　A.經營績效類指標 B.風險可控類指標

　　C.資產質量類指標 D.審慎經營類指標

　　【答案】B

　　19.下列關于財務比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力

　　C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力

　　D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　【答案】A

　　20.某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款 B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資 D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降

　　【答案】C

　　21.下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是( )。

　　A.債務人所處行業頒布新的環保標準 B.銀行貸款利率提高

　　C.債務人所在地區經濟下滑 D.債務人投資項目發生重大損失

　　【答案】D

　　22.商業銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

　　A.10% B.20%

　　C.30% D.40%

　　【答案】A

　　23.某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5% B.15.0%

　　C.17.1% D.11.3%

　　【答案】C

　　24.下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　【答案】A

　　25.某銀行2015年的銀行資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。

　　A.5 B.45

　　C.50 D.55

　　【答案】D

　　26.下列關于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

　　D.信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化

　　【答案】B

　　27.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是( )。

　　A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露

　　B.只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露

　　C.違約損失率是一個事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會計損失

　　【答案】C

　　28.某企業2015年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2014年末應收賬款為1.4億元，2015年末應收賬款為1.0億元，則該企業2015年應收賬款周轉天數為( )天。

　　A.60 B.72

　　C.84 D.90

　　【答案】B

　　29.貸款轉讓按轉讓的資金流向可以分為( )。

　　A.單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B.一次性轉讓和回購式轉讓

　　C.無追索轉讓和有追索轉讓 D.代管式轉讓和非代管式轉讓

　　【答案】B

　　30.( )用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。

　　A.盈利能力比率 B.效率比率

　　C.杠桿比率 D.流動比率

　　【答案】C

　　31.銀行貸款利率或產品定價應覆蓋( )。

　　A.預期損失 B.非預期損失

　　C.極端損失 D.違約損失

　　【答案】A

　　32.在Credit Monitor模型中，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的( )。

　　A.期權費 B.時間價值

　　C.內在價值 D.執行價格

　　【答案】A

　　33.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.1% B.0.01%

　　C.0.3% D.0.03%

　　【答案】D

　　34.下列關于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A.分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B.絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節

　　C.商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性

　　D.與商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害

　　【答案】C

　　35.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A.8.53 B.-8.53

　　C.9.00 D.-9.00

　　【答案】B

　　36.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　【答案】D

　　37.下列關于事后檢驗的說法，不正確的是( )。

　　A.事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進

　　B.事后檢驗是市場風險計量方法的一種

　　C.若估算結果與實際結果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高

　　D.若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提存在問題

　　【答案】D

　　38.操作風險識別與評估方法包括( )。

　　A.自我評估法、損失事件數據法、流程圖 B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法

　　C.因果分析模型、流程圖、損失事件數據法 D.流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　【答案】A

　　39.下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加

　　B.隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加

　　C.隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少

　　D.當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加

　　【答案】C

　　40.商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為( )。

　　A.市場風險經濟資本=乘數因子×VAR

　　B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VAR

　　C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)÷VAR

　　D.市場風險經濟資本=VAR÷(附加因子+最低乘數因子)

　　【答案】A

　　41.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則累計總敞口頭寸為( )。

　　A.150 B.110

　　C.40 D.260

　　【答案】D

　　42.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1 B.1.5

　　C.1.91 D.2

　　【答案】C

　　43.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型 B.資本資產定價模型

　　C.套利定價理論 D.二叉樹模型

　　【答案】A

　　44.假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元 B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元 D.1英鎊=1.9808美元

　　【答案】B

　　45.下列關于期權時間價值的理解，不正確的是( )。

　　A.時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分

　　B.價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值

　　C.期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權是否執行完全取決于期權是否具有時間價值

　　【答案】D

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