第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2018初級銀行從業(yè)《風險管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　【答案】D

　　2.下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

　　C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　【答案】A

　　3.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段 B.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段 D.負債風險管理模式階段

　　【答案】D

　　4.下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　【答案】C

　　5.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標

　　C.全面風險管理要素 D.企業(yè)的各個層級

　　【答案】A

　　6.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A.收益率與價格反向變動 B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大 D.久期公式中的D為修正久期

　　【答案】D

　　7.在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制訂風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

　　A.高級管理層 B.董事會

　　C.監(jiān)事會 D.股東大會

　　【答案】A

　　8.風險文化的精神核心是( )。

　　A.風險管理理念 B.知識

　　C.制度 D.內(nèi)部控制

　　【答案】A

　　9.下列關(guān)于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　【答案】A

　　10.商業(yè)銀行通過制訂一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　【答案】A

　　11.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1

　　C.-0.1 D.0.1

　　【答案】C

　　12.下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是( )。

　　A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險

　　C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D.任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　【答案】B

　　13.目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

　　A.信用風險 B.市場風險

　　C.操作風險 D.聲譽風險

　　【答案】A

　　14.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05 B.0.10

　　C.0.15 D.0.20

　　【答案】C

　　15.下列關(guān)于擔保的說法，不正確的是( )。

　　A.連帶責任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任

　　B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

　　C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔保

　　【答案】B

　　16.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　【答案】C

　　17.由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.債項評級 B.市場風險評級

　　C.操作風險評級 D.國家風險主權(quán)評級

　　【答案】D

　　18.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括( )。

　　A.經(jīng)營績效類指標 B.風險可控類指標

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標 D.審慎經(jīng)營類指標

　　【答案】B

　　19.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　【答案】A

　　20.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款 B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資 D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

　　【答案】C

　　21.下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

　　A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準 B.銀行貸款利率提高

　　C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑 D.債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

　　【答案】D

　　22.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

　　A.10% B.20%

　　C.30% D.40%

　　【答案】A

　　23.某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5% B.15.0%

　　C.17.1% D.11.3%

　　【答案】C

　　24.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

　　【答案】A

　　25.某銀行2015年的銀行資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5 B.45

　　C.50 D.55

　　【答案】D

　　26.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　【答案】B

　　27.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。

　　A.違約風險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露

　　B.只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露

　　C.違約損失率是一個事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會計損失

　　【答案】C

　　28.某企業(yè)2015年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2014年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2015年末應(yīng)收賬款為1.0億元，則該企業(yè)2015年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.60 B.72

　　C.84 D.90

　　【答案】B

　　29.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為( )。

　　A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓 B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓

　　C.無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓 D.代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

　　【答案】B

　　30.( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　A.盈利能力比率 B.效率比率

　　C.杠桿比率 D.流動比率

　　【答案】C

　　31.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋( )。

　　A.預(yù)期損失 B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失 D.違約損失

　　【答案】A

　　32.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A.期權(quán)費 B.時間價值

　　C.內(nèi)在價值 D.執(zhí)行價格

　　【答案】A

　　33.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.1% B.0.01%

　　C.0.3% D.0.03%

　　【答案】D

　　34.下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　【答案】C

　　35.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A.8.53 B.-8.53

　　C.9.00 D.-9.00

　　【答案】B

　　36.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　【答案】D

　　37.下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是( )。

　　A.事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

　　B.事后檢驗是市場風險計量方法的一種

　　C.若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　【答案】D

　　38.操作風險識別與評估方法包括( )。

　　A.自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖 B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法 D.流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　【答案】A

　　39.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　B.隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　C.隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

　　D.當期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　【答案】C

　　40.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為( )。

　　A.市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VAR

　　B.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR

　　C.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)÷VAR

　　D.市場風險經(jīng)濟資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　【答案】A

　　41.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則累計總敞口頭寸為( )。

　　A.150 B.110

　　C.40 D.260

　　【答案】D

　　42.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1 B.1.5

　　C.1.91 D.2

　　【答案】C

　　43.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型 B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論 D.二叉樹模型

　　【答案】A

　　44.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元 B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元 D.1英鎊=1.9808美元

　　【答案】B

　　45.下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是( )。

　　A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

　　B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

　　C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

　　【答案】D

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