第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式

　　C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

　　【答案】ABCDE

　　2.全面風險管理模式體現的先進風險管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理體系 D.全新的風險管理方法

　　E.全員的風險管理文化

　　【答案】ABCDE

　　3.計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業銀行可以采取( )。

　　A.標準法 B.內部模型法

　　C.高級計量法 D.內部評級初級法

　　E.內部評級高級法

　　【答案】ADE

　　4.下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　【答案】ADE

　　5.2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步達到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

　　A.市場風險 B.信用風險

　　C.操作風險 D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　【答案】ABCDE

　　6.風險管理信息系統應當( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設置災難恢復以及應急操作程序

　　C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　【答案】ABCD

　　7.我國商業銀行監管當局提出的商業銀行公司治理要求的主要內容包括( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務

　　C.建立、健全以監事會為核心的監督機制

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　【答案】ABCDE

　　8.現代商業銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日風險狀況報告 B.每日資產負債表

　　C.每日現金流量表 D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數據報告

　　【答案】AD

　　9.2001年，我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　【答案】ABE

　　10.由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意( )。

　　A.分別制訂標準，實施個體控制 B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押 D.授信協議約定，關聯交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協調信貸業務

　　【答案】BDE

　　11.產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業務管理框架 B.數據信息質量

　　C.風險管理要求 D.權利義務結構

　　E.內部系統安全

　　【答案】ACD

　　12.商業銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析( )等非財務因素。

　　A.管理者的品德與誠信度 B.行業的周期性

　　C.企業現金流量 D.勞資關系

　　E.產品研發

　　【答案】ABDE

　　13.對小企業進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。

　　A.產品多樣化 B.可能出現逃債現象

　　C.自有資金匱乏 D.很少開具發票

　　E.經不起原材料價格波動

　　【答案】BCDE

　　14.下列關于行業財務風險分析指標的說法，正確的有( )。

　　A.行業盈虧系數越低，說明行業風險越大

　　B.行業產品產銷率越高，說明行業產品供不應求

　　C.行業銷售利潤率是衡量行業盈利能力最重要的指標

　　D.行業資本積累率越低，說明行業發展潛力越好

　　E.行業勞動生產率在一定程度上反映出行業間的相對技術水平

　　【答案】BE

　　15.相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有( )。

　　A.內部關聯交易頻繁 B.連環擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差 D.系統風險較低

　　E.風險識別和貸后監督管理難度較大

　　【答案】ABCE

　　16.下列屬于可以質押的權利有( )。

　　A.依法可以轉讓的商標專用權 B.專利權中的財產權

　　C.匯票 D.債券

　　E.上市公司的股票

　　【答案】ABCDE

　　17.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。

　　A.銷售毛利率 B.銷售凈利率

　　C.資產負債率 D.凈資產收益率

　　E.總資產周轉率

　　【答案】ABD

　　18.銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，其中資產質量類指標不包括( )。

　　A.資本充足率 B.股本凈回報率

　　C.不良貸款率 D.大額風險集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案】ABDE

　　19.某公司2016年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2016年期初應收賬款為7500萬元，2016年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有( )。

　　A.銷售毛利率為25% B.應收賬款周轉率為2.11

　　C.銷售毛利率為75% D.應收賬款周轉率為2.35

　　E.應收賬款周轉天數為171天

　　【答案】AD

　　20.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重 B.關鍵的人事變動

　　C.業務性質改變 D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產品供應商流失

　　【答案】AD

　　21.授信權限管理原則包括( )。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準

　　C.集團內不同機構在進行信用決策時應遵循不同的標準

　　D.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E.每一決策都應建立在風險——收益分析基礎之上

　　【答案】ABDE

　　22.個人客戶信用風險主要表現在( )。

　　A.客戶作為債務人在信貸業務中違約 B.商業銀行員工失職違規

　　C.客戶在表外業務中自行違約 D.商業銀行員工知識/技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約

　　【答案】ACE

　　23.下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有( )。

　　A.有居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重

　　B.表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露

　　C.商業銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　D.無居民房產抵押的零售類資產給予25%的權重

　　E.商業銀行的信貸資產包括表外債權

　　【答案】BE

　　24.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。

　　A.國家信用風險評級 B.對一國發生風險事件概率的估計

　　C.跨境轉移風險評級 D.對轉移風險事件發生概率的估計

　　E.事件風險評級

　　【答案】ABCDE

　　25.驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲線與AR值 B.ROC曲線與A值

　　C.二項分布檢驗 D.貝葉斯錯誤率

　　E.擴展的交通燈檢驗

　　【答案】ABD

　　26.影響違約損失率的因素包括( )。

　　A.產品因素 B.公司因素

　　C.行業因素 D.地區因素

　　E.宏觀經濟周期因素

　　【答案】ABCDE

　　27.下列關于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

　　E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

　　【答案】ABC

　　28.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設定

　　C.直接使用歷史上發生過的情景

　　D.從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到

　　E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

　　【答案】ABCDE

　　29.下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

　　A.屬于衍生產品交易 B.在實踐中通常簡稱為即期

　　C.可以用于外匯投機 D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　【答案】BCDE

　　30.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠期外匯交易合約 B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換 D.期權

　　E.即期外匯交易

　　【答案】ABCD

　　31.某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A.下降2.10% B.下降2.50%

　　C.下降2.2元 D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　【答案】AC

　　32.下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D.銀行應當對交易業務和非交易業務形成的外匯敞口加以區分

　　E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　【答案】ABDE

　　33.下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　C.可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D.不存在模型風險

　　E.計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【答案】ABCE

　　34.市場風險內部模型的優點包括( )。

　　A.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VAR值)來表示

　　B.是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　【答案】ABCD

　　35.債券收益率曲線通常表現的形態包括( )。

　　A.正向收益率曲線 B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線 D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　【答案】ABCD

　　36.系統缺陷引發的操作風險具體表現為( )。

　　A.數據、信息質量風險 B.系統的穩定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產品設計缺陷 D.違反系統安全規定

　　E.錯誤監控報告

　　【答案】ABD

　　37.商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，包括( )。

　　A.網絡中心 B.消費信貸業務有關客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷 D.法律事務

　　E.賬戶系統

　　【答案】ABCD

　　38.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐 B.失職違規

　　C.員工的知識/技能匱乏 D.內部欺詐

　　E.核心員工流失

　　【答案】BCDE

　　39.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求 B.定性標準

　　C.定量標準 D.內部數據要求

　　E.外部數據要求

　　【答案】ABCDE

　　40.在代理業務中，可能引發操作風險的行為包括( )。

　　A.業務人員貪污或截留手續費 B.不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金 D.內部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財產品時只單方面宣傳產品收益，不對風險進行提示

　　【答案】ABCDE

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