第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2018初級銀行從業《風險管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.對法人客戶的財務狀況分析采取的方法不包括( )

　　A.財務報表分析

　　B.財務比率分析

　　C.預期盈利分析

　　D.現金流量分析

　　2.在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是( )

　　A.財務報表是否如實提供會計信息

　　B.財務報表是否采用統一的編制基礎

　　C.核查存貨周轉率、流動資產周轉率等營運能力比率

　　D.有無隨意變更會計處理方法

　　3.某公司2006 年銷售收入為2 億元，銷售成本為1.5 億元，2006 年期初應收賬款為7500 萬元，2006 年期末應收賬款為9500 萬元，則下列財務比率計算正確的有( )

　　A.銷售毛利率為75%

　　B.應收賬款周轉率為2.11

　　C.應收賬款周轉天數為171 天

　　D.銷售毛利率為25%

　　4.在商業銀行信用風險識別過程中，分析企業償債能力的指標不包括( )

　　A.存貨周轉率

　　B.速動比率

　　C.資產負債比率

　　D.利息保障倍數

　　5.( )是用來判斷企業歸還短期債務的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿利率

　　D.流動比率

　　6.某公司流動資產合計6000 萬元，流動負債合計4000 萬元，存貨合計2000 萬元，則該公司速動比率為( )

　　A.1

　　B.0.6

　　C.1.5

　　D.0.5

　　7. 針對企業短期貸款，商業銀行對其現金流量的分析應側重于( )

　　A.未來經營活動的現金流量

　　B.正常經營活動的現金流量

　　C.融資能力

　　D.投資能力

　　8. 商業銀行與借款人及其他第三人簽訂協議后，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保( )

　　A.確保貸款的資金安全

　　B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

　　C.減少負債的損失

　　D.以抵押品價值來補償經濟資本

　　9.某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園( )

　　A.如有足夠資金可以提供擔保

　　B.有資格提供擔保

　　C.經銀行同意即可提供擔保

　　D.無資格提供擔保

　　10.下列關于留置的說法不正確的是( )

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

　　C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

　　D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　11.( )屬于商業銀行所面臨的市場風險。

　　A.信用風險

　　B.商品風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　12.( )是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.信用風險

　　D.聲譽風險

　　13.商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有( )的特點。

　　A.普遍性和非營利性

　　B.普遍性和營利性

　　C.流動性和非營利性

　　D.風險性和非營利性

　　14.當商業銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的( )

　　A.國家風險

　　B.流動性風險

　　C.市場風險

　　D.操作風險

　　15.關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是( )

　　A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

　　B.承擔過多的信用風險合同時增加流動性風險

　　C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

　　D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

　　16.下列關于流動性風險的說法不正確的是( )

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

　　17.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于( )。

　　A.操作風險

　　B.戰略風險

　　C.國家風險

　　D.信用風險

　　18.( )是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

　　A.政治風險

　　B.聲譽風險

　　C.經濟風險

　　D.市場風險

　　19. 國別風險的主要類型有七類，其中( )是國別風險的主要類型之一。

　　A.操作風險

　　B.戰略風險

　　C.轉移風險

　　D.信用風險

　　20. 下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是( )

　　A.商業銀行不能利用資產組合分散風險的原理降低風險

　　B.商業銀行通常運用的風險管理策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償

　　C.商業銀行采用高級的風險計量方法就一定能夠降低監管資本要求

　　D.建立和完善全面風險管理體系是商業銀行創造價值的唯一手段

　　21.下列屬于法人信貸業務的是( )

　　A.貼現業務

　　B.賬戶管理

　　C.現金庫箱

　　D.會計核算

　　22.下列不屬于資金交易業務的是( )

　　A.資金拆借

　　B.債券買賣

　　C.外匯買賣

　　D.個人生產經營貸款

　　23.下列不屬于風險報告內容的是( )

　　A.風險狀況

　　B.損失事件

　　C.關鍵風險指標

　　D.風險監測

　　24.我國商業銀行計量操作風險的方法不包括( )

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.要素評估法

　　25.商業銀行采用基本指標法，應當以( )為基礎計量操作風險資本要求。

　　A.利息支出

　　B.凈利息

　　C.總收入

　　D.凈交易損益

　　26.在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的貝塔值代表( )

　　A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系

　　B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系

　　C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系

　　D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系

　　27.根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是( )

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業銀行業務對應的β值為12%

　　C.支付和結算對應的β值為15%

　　D.公司金融對應的β值為18%

　　28.商業銀行應當具備至少5 年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用( )年期的內部損失數據。

　　A.5

　　B.4

　　C.3

　　D.2

　　29.商業銀行的( )狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.收益性

　　D.風險性

　　30.通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是( )

　　(1)國債(2)同業借款(3)銀行自有房產(4)可出售的貸款組合

　　A.(1)(2)(3)(4)

　　B.(1)(2)(4)(3)

　　C.(2)(1)(3)(4)

　　D.(2)(1)(4)(3)

　　31.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資

　　完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

　　32.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是( )

　　A.提供企業貸款

　　B.吸收損失

　　C.防止通貨膨脹

　　D.贏取利潤

　　33.目前，我國商業銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。

　　A.賬面資本

　　B.會計資本

　　C.經濟資本

　　D.監管資本

　　34.下列關于商業銀行資本的說法不正確的是( )

　　A.賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具

　　D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

　　35.國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產收益率(R0A)

　　C.風險調整的業績評估方法(RAPM)

　　D.風險價值(VAR)

　　36.既能考量商業銀行盈利水平，同時也考慮了商業銀行所承擔風險水平的指標是( )

　　A.經濟資本

　　B.經風險調整的資本收益率

　　C.預期損失

　　D.非預期損失

　　37.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )

　　A.RAROC=(稅后凈利潤-預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(稅后凈利潤-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/稅后凈利潤

　　D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/稅后凈利潤

　　38. 以下關于收益的計量說法錯誤的是( )

　　A.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.百分比收益率和對數收益率是絕對收益計量方法

　　C.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率

　　D.百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響

　　39.小陳的投資組合中有三種人民帀資產，期初資產價值分別為2 萬元、4 萬元、4 萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是( )

　　A.25%

　　B.20%

　　C.21%

　　D.22%

　　40.假設交易部門持有兩種資產，頭寸分別為1000 萬元和2000 萬元，對應的年資產百分比收益率分別為6%、10%，投資期為1 年，則該部門總的資產百分比收益率為( )

　　A.8%

　　B.8.5%

　　C.8.67%

　　D.9.13%

　　41.商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

　　A.15

　　B.30

　　C.50

　　D.80

　　42.商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　43.中國人民銀行從( )開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　A.2002 年

　　B.2003 年

　　C.2004 年

　　D.2005 年

　　44.( )指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。

　　A.國別風險

　　B.利率風險

　　C.聲譽風險

　　D.戰略風險

　　45.商業銀行( )承擔監控國別風險管理有效性的最終責任。

　　A.高級管理層

　　B.監事會

　　C.董事會

　　D.風險管理委員會

　　參考答案：

　　1.C，2.C，3.D，4.A，5.D，6.A，7.B，8.B，9.D，10.C，11.B，12.A，13.A，14.B，15.A，16.A，17.C，18.B，19.C，20.B，

　　21.A，22.D，23.D，24.D，25.C，26.B，27.D，28.C，29.B，30.B，31.D，32.B，33.D，34.B，35.B，36.B，37.D，38.A，39.D，40.B，

　　41.B，42.D，43.B，44.B，45.D，

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　關注萬題庫銀行從業考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總