二、多項選擇題

　　1.ABCE【解析】本題考查對經風險調整的業績評估方法的理解。在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)，選項A 正確。在單筆業務層面上，RAROC 可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據，選項B 正確。在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC 衡量資產組合的風險與收益是否匹配，選項C 正確。使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式，選項E 正確。要克服傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，必須以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，而不是監管資本。故選項D錯誤。正確答案為ABCE。

　　2.ABD【解析】內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權、公共企業、多邊開發銀行和其他銀行;②外部評級在A 級以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A 級及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選ABD。

　　3.ABC【解析】本題考查風險轉移策略的種類，A、B、C 都屬于風險轉移的策略。D、E 兩項屬于風險對沖。

　　4.BC【解析】風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。因此本題B、C 選項正確。

　　5.BCD【解析】核心員工流失體現為對關鍵人員依賴的風險，缺乏足夠后援、替代人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機制等。

　　6.ABCD【解析】商業銀行完善操作風險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結構，健全的內部控制體系，合規管理文化和集中式的、可靈活擴充的業務信息系統。雄厚的研發實力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD。

　　7.BCD【解析】由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業性調整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導致債務規模下降。二是因債務人無力償還而借新還舊。三是債務人無力償還而導致的展期。

　　8.CD【解析】風險管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業務人員;第二道防線——風險管理職能部門;第三道防線——內部審計部門。來源233 網校

　　9.CDE【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，即標準法、內部評級初級法和內部評級高級法，而A、B 兩項是對操作風險的計量方法。

　　10.AB【解析]ROE 和ROA 用來度量商業銀行這樣被普遍認為是經營特殊商品的高風險企業具有明顯的局限性：一是不足以真實反應商業銀行長期穩定性和健康性;二是無法全面、深入地解釋商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。而RAROC 卻彌補了這些缺點。因此正確答案為AB。

　　11.ABCDE【解析】五個選項均存在匯率風險。

　　12.ABCDE【解析】商業銀行在進行操作風險評估過程中，損失數據收集的內容包括：(1)總損失數額信息;(2)損失事件發生的時間、發生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發生的主要原因的描述信息。

　　13.ABCDE【解析】本題所有選項都能對商業銀行的聲譽風險造成影響。

　　14.BCDE【解析】商業銀行市場風險控制手段包括限額管理和風險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風險限額管理和止損限額管理。

　　15.ABCD【解析】商業銀行進行貸款定價，一般應考慮的因素包括：資金成本、經營成本、風險成本、資本成本和貸款額。故選ABCD。

　　16.ABCDE【解析】聲譽風險管理中應強調的內容包括十項，題干中的五個選項均正確，除此之外，還包括：(1)培養開放、互信、互助的機構文件;(2)建立強大的、動態的風險管理系統;(3)建立公平的獎懲機制;(4)利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶;(5)建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求。

　　17.ACDE【解析】流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　18.ABCD【解析】流動性風險在發生之前，通常表現的內部指標/信號主要包括商業銀行盈利能力、內部有關風險水平、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業務/產品的風險水平增加，資產或負債過于集中，資產質量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　19.ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應當滿足的蔡本要求是：(1)具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序，包括監控交易規模和交易賬戶的頭寸余額。

　　20.BCD【解析】金融衍生品根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類;根據原生資產大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。

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