第 1 頁：單項選擇題

第 2 頁：多選題

第 3 頁：判斷題

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　　一、單選題

　　第 1 題 在進行現金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發展時期的現金流特性，這是因為(　　)。

　　A.企業的領導人可能隨著時間的變化產生變更

　　B.企業的經營狀況在一年四季都會有不同的變化

　　C.企業發展可能處于開發期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期

　　D.企業的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 與單一法人客戶相比.(　　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A.財務報表真實性較好

　　B.連環擔保普遍

　　C.風險識別難度大

　　D.貸后監督難度大

　　【正確答案】： A

　　第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格(　　)。

　　A.上漲2.96%

　　B.下跌2.96%

　　C.上漲3.20%

　　D.下跌3.20%

　　【正確答案】： B

　　第 4 題 (　　)假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標準法

　　【正確答案】： A

　　第 5 題 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中對流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是(　　)。

　　A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準備金存款

　　C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產

　　D.庫存現金

　　【正確答案】： A

　　第 6 題 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指(　　)。

　　A.相對于無風險利率的差額

　　B.兩種對信用敏感的資產之間的信用價差

　　C.相對于無風險利率的比率

　　D.兩種信用資產相對于無風險利率的比值

　　【正確答案】： A

　　第 7 題 下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是(　　)。

　　A.如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

　　B.隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

　　C.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

　　D.買方期權持有者的最大損失是零

　　【正確答案】： D

　　第 8 題 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 9 題 下列關于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業

　　B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

　　【正確答案】： A

　　第 10 題 在操作風險經濟資本計量的方法中,(　　)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為(　　)。

　　A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×l00%

　　C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　【正確答案】： B

　　第 12 題 某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率(　　)。

　　A.為6.0%

　　B.為8.O%

　　C.為8.5%

　　D.因數據不足無法計算

　　【正確答案】： C

　　第 13 題 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中流動性缺Vl率的定義為(　　)。

　　A.30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額

　　B.60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額

　　C.90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額

　　D.120天內到期的流動性資產減去120天內到期的流動性負債的差額

　　【正確答案】： C

　　第 14 題 信用風險監測是： (　)。

　　A.一個連續的動態的過程

　　B.跟蹤已識別風險的發展變化情況,

　　C.根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 RAROC是指經預期損失和以(　　)計量的非預期損失調整后的收益率。

　　A.核心資本

　　B.經濟資本

　　C.附屬資本

　　D.監管資本

　　【正確答案】： B

　　第 16 題 商業銀行的流動性需求的變化是(　　)。

　　A.容易預測的

　　B.可以預測的，但很難精確預測

　　C.不可能預測的

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： B

　　第 17 題 抵押貸款支持證券CL0循環結構中的循環期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時期

　　B.特設中介機構以抵押資產作標的發行證券、籌集資金并將其投資于新資產

　　C.特設中介機構購買初始抵押資產的時期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產為標的來發行證券的過程

　　【正確答案】： B

　　第 18 題 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：(　)

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差

　　D.經常性出現現金流緊張

　　【正確答案】： D

　　第 19 題 (　　)必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風險管理部門

　　【正確答案】： B

　　第 20 題 客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是(　　)。

　　A.金融損失和財務損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失

　　D.經濟損失和會計損失

　　【正確答案】： D

　　第 21 題 利率期限結構變化風險也稱為(　　)風險。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　【正確答案】： A

　　第 22 題 某銀行整體資產的VaR為400O萬元。其中業務單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)。總經濟資本為20億元。則債券與外匯在期初應配置的經濟資本分別為(　　)億元。

　　A.7.6，5.4

　　B.7.5.5.0

　　C.7.0，4.9

　　D.6.9，4.6

　　【正確答案】： B

　　第 23 題 效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營運能力比率

　　【正確答案】： D

　　第 24 題 以下哪一項不屬于行業環境風險因素?(　　)

　　A.宏觀經濟周期

　　B.財政貨幣政策

　　C.產業政策

　　D.特定產品的市場競爭力

　　【正確答案】： D

　　第 25 題 關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是(　　)。

　　A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任

　　B.被利益相關者視為重要的利益保障機制

　　C.外部審計制度的價值在于有效性

　　D.在直接審計委托模式下，包括企業所有者、注冊會計師和經營者三方

　　【正確答案】： C

　　第 26 題 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.協方差

　　D.均方差

　　【正確答案】： A

　　第 27 題 下列關于風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場風險具有明顯的非系統性風險特征

　　B.國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

　　C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

　　【正確答案】： A

　　第 28 題 利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風

　　險和(　　)。

　　A.期限結構風險

　　B.期權性風險

　　C.流動性風險

　　D.價格風險

　　【正確答案】： B

　　第 29 題 某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為l00元，票面利率為10%。市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　【正確答案】： C

　　第 30 題 關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是(　　)。

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法、估計參數和數據等

　　C.如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

　　D.這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突

　　【正確答案】： C

　　第 31 題 一段時間內的交易筆數/柜員人數是(　　)的計算公式。

　　A.柜員平均工作量

　　B.交易結果和財務核算結果問的差異

　　C.系統數量

　　D.員工人均培訓費用

　　【正確答案】： A

　　第 32 題 下列關于表外項目的處理的說法.不正確的是(　　)。

　　A.表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

　　B.首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算

　　D.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數獲得

　　【正確答案】： D

　　第 33 題 下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　　)。

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　【正確答案】： C

　　第 34 題 關于內部控制目標，提法不正確的是(　　)。

　　A.內部控制目標應予以量化

　　B.內部控制目標應符合內部控制政策

　　C.內部控制目標應考慮法律法規、監管要求

　　D.內部控制目標應體現持續改進的要求

　　【正確答案】： A

　　第 35 題 已知1年期即期利率為5%。2年期即期利率為8%，則對應的1年后的1年期遠期利率為(　　)。

　　A.1.60%

　　B.3.00%

　　C.11.09%

　　D.12.80%

　　【正確答案】： C

　　第 36 題 通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于(　　)加總。

　　(1)新貸款凈增值的預測值

　　(2)存款凈流量的預測值

　　(3)其他資產凈流量預測值

　　(4)其他負債凈流量預測值

　　(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　【正確答案】： D

　　第 37 題 根據《巴塞爾新資本協議》的有關規定，操作風險損失事件被劃分為(　　)種事件類型。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【正確答案】： B

　　第 38 題 某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為l000萬元。各項費用為200萬元，預期損失為l00萬元，經濟資本為l6 000萬元，則RARoC等于(　　)。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　【正確答案】： A

　　第 39 題 (　　)就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。

　　A.隨機模型

　　B.計量模型

　　C.資本模型

　　D.因果模型

　　【正確答案】： D

　　第 40 題 (　　)是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　【正確答案】： A

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