第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　81.權利質押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　82.常用的市場風險限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　ABC【解析】限額管理是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，風險限額是對基于量化方法計算出的市場風險參數來設定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　83.依據《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，屬于風險監管核心指標的有()。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險抵補類指標

　　C.風險識別類指標

　　D.風險遷徙類指標

　　E.風險暴露類指標

　　ABD【解析】依據《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，屬于風險監管核心指標的有風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　84.在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災難性損失

　　C.預期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預期損失

　　BCE【解析】通常將金融風險可能造成的損失分為三大類：預期損失、非預期損失和災難性損失。

　　85.下列關于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險

　　C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現金清算的形式進行交割

　　ABDE【解析】目前已開發出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約，包括以長期國債為標的的長期利率期貨和以 2 個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是規避匯率風險。三是股票指數期貨，指以股票指數為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現金清算的形式進行交割。

　　86.下列關于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現象

　　B.能計量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風險

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。

　　87.流動性比例中的流動性資產包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準備金存款

　　B.1 個月內到期的應收賬款

　　C.1 個月內到期的貼現及其他買入票據

　　D.1 個月內到期的次級類貸款

　　E.1 個月內到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項外，另外還有：庫存現金、一個月內到期的同業往來凈額、一個月內到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現的合格票據資產、其他一個月內到期可變現的資產(剔除其中的不良資產)。

　　88.下列關于商業銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當限額被超越時，商業銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監管要求的前提下，商業銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業銀行分配至各個業務部門或分支機構的經濟資本，在客戶層面上繼續分配的結果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項的說法均正確。

　　89.資產證券化包括()。

　　A.信貸資產證券化

　　B.虛擬資產證券化

　　C.現金資產證券化

　　D.實體資產證券化

　　E.證券資產證券化

　　ACDE【解析】資產證券化包括信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化。

　　90.風險價值(VaR)對于其他衡量風險的指標來說，具有的優勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風險

　　B.可以衡量一定時期內投資組合所面臨的風險狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統一反映的指標

　　E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險

　　ABCD【解析】E 選項是該指標的缺陷。

　　91.合格抵押品的認定要求包括()。

　　A.抵押品應是法律規定可接受的財產或權利

　　B.權屬清晰

　　C.滿足抵押品可執行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務人違反合同時，銀行能及時對抵押品進行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項均屬于合格抵押品的認定要求。

　　92.下列關于期權種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權

　　B.按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權

　　C.按執行價格，期權可分為平價期權和價外期權

　　D.按履約方式.期權可分為美式期權和歐式期權

　　E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權

　　AD【解析】按照交易標的物的不同，期權可分為商品期權和金融期權。按執行價格，期權可分為平價期權、價內期權和價外期權。按所選擇的權利不同，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。

　　93.產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業務管理框架

　　B.數據/信息質量

　　C.風險管理要求

　　D.權利義務結構

　　E.內部系統安全

　　ACD【解析】數據/信息質量和內部系統安全是屬于系統缺陷。

　　94.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括()。

　　A.就業制度和工作場所安全性

　　B.內部欺詐

　　C.客戶、產品及業務做法

　　D.實物資產損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風險包括內部欺詐、外部欺詐、就業制度和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法、實物資產損壞、信息科技系統事件，執行、交割及流程管理。

　　95.依據《巴塞爾新資本協議》的相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，根據商業銀行資本工具的不同性質，對監管資本的范圍做出了界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B 選項未公開儲備屬于附屬資本。

　　96.根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為()。

　　A.內部數據

　　B.外部數據

　　C.中間計量數據

　　D.組合結果數據

　　E.歷史數據

　　AB【解析】風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為內部數據與外部數據。

　　97.根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有()。

　　A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數據

　　D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　ABCDE【解析】根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準是循環的、無抵押的、未承諾的，子組合內對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數據，循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　98.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場風險

　　D.控制匯率風險

　　E.避免市場風險

　　AB【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。遠期外匯交易可以預先將對外貿易結算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業務的外匯成本固定，從而達到控制匯率風險的目的。

　　99.個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括()。

　　A.客戶監管難度大

　　B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足

　　C.內控制度不完善、業務流程有漏洞

　　D.業務管理分散，缺乏統籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　BCE【解析】個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經驗不足，內控制度不完善、業務流程有漏洞，管理模式不科學、經營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全。客戶監管難度大，屬于法人信貸業務的誘因;業務管理分散，缺乏統籌管理屬于代理業務的誘因。

　　100.下列關于負債性資產的說法中，正確的有()。

　　A.負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產是商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化

　　ACE【解析】負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化。

　　101.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰略規劃和實施方案，其中的戰略規劃應當包括()。

　　A.實施方案中所涉及的風險因素

　　B.與其他競爭對手戰略實施方案的比較

　　C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平

　　D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析

　　E.銀行日常經營管理的規范

　　ACD【解析】商業銀行戰略風險管理的最有效的方法是以風險為導向的戰略規劃和實施方案，其中的戰略規劃應當包括實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析。102.商業銀行可根據自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風險狀況

　　D.業務特點

　　E.經營范圍

　　ACD【解析】商業銀行可根據自身的業務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　103.風險監管核心指標分為()。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險緩釋

　　D.風險對沖

　　E.風險抵補

　　ABE【解析】風險監管核心指標分為風險遷徙、風險抵補、風險水平三個主要類別。

　　104.以下說法中，正確的有()。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內部評級的直接依據

　　BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗的結果。違約頻率不能作為內部評級的直接依據。

　　105.商業銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括以下哪些損失()。

　　A.未收回的貸款利息

　　B.折現損失

　　C.未收回的貸款本金

　　D.貸款清收費用

　　E.貸款的機會成本

　　ABCDE【解析】違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：(1)直接損失或成本，指能夠歸結到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。(2)間接損失或成本，指因管理或清收違約債項產生的但不能歸結到某一筆具體債項的損失或成本，應采用合理方式分攤間接損失或成本。(3)應將違約債項的回收金額折現到違約時點，以真實反映經濟損失，折現率需反映清收期間持有違約債項的成本。

　　106.下列可被商業銀行認定違約的情形有()。

　　A.銀行停止對貸款計息

　　B.銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C.銀行認為債務人即將破產或倒閉

　　D.銀行同意消極債務重組，造成債務規模減少

　　E.債務人欠息或手續費 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】當下列一項或多項事件發生時，債務人即被視為違約：(1)債務人對銀行的實質性信貸債務逾期 90 天以上。若債務人違反了規定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。(2)銀行認定，除非采取變現抵(質)押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務。出現以下任何一種情況，銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”：銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算。發生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備。銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失。由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業性調整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導致債務規模下降;二是因債務人無力償還而借新還舊;三是債務人無力償還而導致的展期。銀行將債務人列為破產企業或類似狀態。債務人申請破產，或者已經破產，或者處于類似保護狀態，由此將不履行或延期履行償付銀行債務。銀行認定的其他可能導致債務人不能全額償還債務的情況。

　　107.商業銀行建立風險管理部門應遵循的原則有()。

　　A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執行權

　　B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執行權

　　C.風險管理部門應成為商業銀行的盈利中心

　　D.風險管理部門應具備高度的獨立性

　　E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任

　　AD【解析】高效的風險管理部門應當遵守兩個基本準則：首先，風險管理部門必須具備高度獨立性，以提供客觀的風險規避策略;其次，風險管理部門不具備、或具備非常有限的風險管理策略執行權，以降低操作風險。

　　108.戰略風險管理的作用包括()。

　　A.能夠最大限度地避免經濟損失

　　B.能夠確保產品和服務的溢價水平

　　C.強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

　　E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

　　ACE【解析】B、D 兩項屬于聲譽風險管理的作用。

　　109.期權的價值的組成部分包括()。

　　A.時間價值

　　B.內在價值

　　C.執行價格

　　D.標的資產價格

　　E.無風險利率

　　AB【解析】期權價值由期權的內在價值和時間價值兩部分組成。內在價值是指在期權的存續期間，將期權履約執行所能獲得的收益和利潤。時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分。

　　110.下列關于董事會的說法中，正確的有()。

　　A.董事會是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　B.董事會負責審批風險管理的整體戰略和政策

　　C.董事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督測評、訪談座談等方式對商業銀行的決策執行過程、經營活動進行監督和測評

　　D.董事會設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則

　　E.董事會負責執行風險管理政策

　　ABD【解析】C 選項是監事會的職責;E 選項是高級管理層的職責。

　　111.商業銀行內部控制的主要目標包括()。

　　A.確保法律規定和商業銀行內部規章制度的貫徹執行

　　B.確保商業銀行盈利目標的實現

　　C.確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現

　　D.確保風險管理體系的有效性

　　E.確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　ACDE【解析】商業銀行內部控制的主要目標不包括確保商業銀行盈利目標的實現。

　　112.留置主要應用于()等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運輸合同

　　D.勞務輸出合同

　　E.擔保合同

　　ABC【解析】留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　113.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括()。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現貨合約

　　D.已到交割日但尚未結算的現貨合約

　　E.外匯期權合約

　　ABCD【解析】遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括遠期外匯合約、外匯期貨合約、未到交割日的現貨合約和已到交割日但尚未結算的現貨合約。

　　114.監事會監督和測評的方式包括()。

　　A.檢查與調研

　　B.調閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會議

　　E.監督測評

　　ABCDE【解析】監事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督測評、訪談座談等方式，對商業銀行監督評測。

　　115.商業銀行的核心資本包括()。

　　A.盈余公積

　　B.混合性債務工具

　　C.公開儲備

　　D.未公開儲備

　　E.重估儲備

　　AC【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，核心資本包括商業銀行的權益資本(股本、盈余公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。

　　116.信用衍生產品包括()。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差期權

　　D.信用聯系票據

　　E.股票期權

　　ABCD【解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權、信用聯系票據以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　117.下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述中，正確的有()。

　　A.商業銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　B.表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露

　　C.有居民房產抵押的零售類資產給予 35%的權重

　　D.無居民房產抵押的零售類資產給予 75%的權重

　　E.商業銀行的信貸資產包括表外債權

　　BE【解析】商業銀行可以避過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋：有居民房產抵押的零售類資產給予 75%的權重，無居民房產抵押的零售類資產給予 35%的權重。

　　118.柜臺業務操作風險的起因有()。

　　A.輕視柜臺業務內控管理和風險防范

　　B.規章制度和業務操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度

　　D.客戶監管難度加大，信息技術手段不健全

　　E.柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等

　　ABCE【解析】D 選項屬于法人信貸業務操作風險的起因。

　　119.盈利能力監管指標包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產收益率

　　E.非利息收入比率

　　ACDE【解析】盈利能力指標都與收入、收益有關。一般盈利能力監管指標包括資本金收益率、資產收益率、凈業務收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B 選項屬于信用風險監管指標。

　　120.以下對商業銀行流動性風險管理的方法中，能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有()。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D.制定風險集中限額，監測日常遵守的情況

　　E.以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　ABCD【解析】A、B、C、D 選項都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結構。以同業拆借、發行票據作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

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