第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列關于行業(yè)財務風險指標的說法，正確的有( )。

　　A 行業(yè)盈虧系數越低，說明行業(yè)風險越大

　　B 行業(yè)產品產銷率越高，說明行業(yè)產品供不應求

　　C 行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　D 行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　E 行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]行業(yè)盈虧系數越低，行業(yè)風險越小;行業(yè)凈資產收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩９蔬xBE。

　　第2題

　　銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循哪些原則?( )

　　A 準確性原則

　　B 可比性原則

　　C 及時性原則

　　D 持續(xù)性原則

　　E 保密性原則

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　第3題

　　下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有( )。

　　A 制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B 采用更為有力的內部控制措施

　　C 購買保險

　　D 計提風險損失準備

　　E 業(yè)務外包

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]風險緩釋措施包括：制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險和業(yè)務外包。故選ACE。

　　第4題

　　通�？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類，它們是( )。

　　A 敏感資金

　　B 脆弱負債

　　C 敏感負債

　　D 脆弱資金

　　E 核心存款

　　【正確答案】：C,D,E

　　第5題

　　國家風險不同于商業(yè)銀行在所面臨的一般商業(yè)風險，主要區(qū)別在于國家風險( )。

　　A 發(fā)生在國際經濟金融活動中

　　B 發(fā)生在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)、還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失

　　C 是由不可抗拒的國外風險因素造成的

　　D 屬于典型的非系統性風險

　　E 無法通過合同或契約條款緩解或消除

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險與其他金融風險不同，它難以直接測算，但可以與其他風險分離進行獨立的處理。D項系統性風險是由于整個國家政治局勢變化，或國際發(fā)生戰(zhàn)事等類似的不可通過資產組合避免的風險。國家風險屬于系統性風險。

　　第6題

　　流動性風險是( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A 信用

　　B 市場

　　C 操作

　　D 聲譽

　　E 戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第7題

　　下列有關經濟資本的計量說法，錯誤的是( )。

　　A 置信水平反映了經濟資本對損失的覆蓋度

　　B 置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越低，其數額越小

　　C 銀行風險計量水平，體現為銀行是基于單筆資產還是整個組合計量預期損失

　　D 銀行風險計量水平，體現為計量時是否考慮資產組合間的相關性

　　E 置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額越大

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]B項，置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額越大;C項，銀行風險計量水平，體現為銀行是基于單筆資產還是整個組合計量非預期損失。

　　第8題

　　銀行在買賣結構性調整工具或產品時，在流動性上會遇到的風險包括( )。

　　A 與某種產品或市場有關的市場風險

　　B 與該銀行衍生產品業(yè)務的整個融資情況有關的融資風險

　　C 交易對手提前結束某個產品合約的潛在流動性風險

　　D 經濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定

　　E 政治因素造成特定國家的經濟環(huán)境不穩(wěn)定

　　【正確答案】：A,B,C

　　第9題

　　下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風險。

　　A 將閑置資金購買固定收益證券

　　B 對優(yōu)質資產進行資產證券化

　　C 降低固定利率的長期貸款比例

　　D 改行固定利率的大額可轉讓定期存單

　　E 提供固定利率的住房按揭貸款

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，而由于資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　第10題

　　在其他條件相同的條件下，下列各項會導致一份股票買人期權合約價值升高的是( )。

　　A 標的股票的市場價格提高

　　B 分配股利

　　C 標的股票價格的波動率提高

　　D 縮短到期時間

　　E 合約的執(zhí)行價格降低

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B項分配股利會導致股票的市場價格下降，從而降低買入期權合約價值;D項縮短到期時間會使股票價格上升的概率降低，使期權合約價值降低。

　　第11題

　　以下關于戰(zhàn)略風險評估及實施方案的說法，錯誤的是( )。

　　A 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險

　　B 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

　　C 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于中度，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施

　　D 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為采取必要的管理措施

　　E 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為盡量避免或高度重視

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險、持續(xù)監(jiān)測;在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施、密切關注。

　　第12題

　　良好的公司治理目標包括( )。

　　A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B 明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任

　　C 建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

　　D 建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

　　E 增加董事會的權力及對公司具體經營的管理

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第13題

　　風險對沖是商業(yè)銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理( )是非常行之有效的辦法。

　　A 操作風險

　　B 匯率風險

　　C 股票風險

　　D 商品風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　第14題

　　遠期合約包括( )。

　　A 遠期外匯合約

　　B 外匯期貨合約

　　C 未到交割日的現貨合約

　　D 已到交割日但尚未結算的現貨合約

　　E 期權合約

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第15題

　　下列各項屬于利率期貨特征的有( )。

　　A 需要保證金

　　B 合約價格是固定的

　　C 合約規(guī)模是固定的

　　D 合約的到期日是變動的

　　E 合約期限的長度是變動的

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現金流。

　　第16題

　　戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免經濟損失

　　B 提高商業(yè)銀行的聲譽

　　C 持久維護商業(yè)銀行的聲譽

　　D 提高股東價值

　　E 保持與媒體的良好接觸

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第17題

　　商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A 銀行的盈利能力

　　B 銀行的資產質量

　　C 第三方評級

　　D 銀行發(fā)行的有價證券的市場表現

　　E 銀行內部有關風險水平

　　【正確答案】：A,B,E

　　第18題

　　外匯敞口頭寸，分為( )。

　　A 單幣種敞口頭寸

　　B 雙幣種敞口頭寸

　　C 多幣種敞口頭寸

　　D 總敞口頭寸

　　E 多敞口頭寸

　　【正確答案】：A,D

　　第19題

　　下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　C 可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D 不存在模型風險

　　E 計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　第20題

　　下列屬于債券收益率曲線通常表現的形態(tài)的是( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 波動收益率曲線

　　D 水平收益率曲線

　　E 垂直收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲線通常表現為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

　　第21題

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C 直接使用名義價值

　　D 實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場風險可以分為( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格風險

　　D 商品價格風險

　　E 市場信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　第23題

　　商業(yè)銀行識別風險的方法包括( )。

　　A 專家調查列舉

　　B 制作風險清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行識別風險的方法包括制作風險清單、專家調查列舉、資產狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經營過程中的( )等風險。

　　A 市場風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 流動性風險

　　E 聲譽風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　第25題

　　危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機處理的積極消息

　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C 熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

　　第26題

　　下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　第27題

　　中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風險

　　B 交易賬戶中的股票風險

　　C 全部的外匯風險

　　D 全部的商品風險

　　E 以上均對

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對商業(yè)銀行風險計量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B 風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　C 應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　D 深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E 所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項，所開發(fā)的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數量模型;E項，商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，計量承擔的所有風險。

　　第29題

　　戰(zhàn)略風險管理流程包括( )。

　　A 確定戰(zhàn)略目標

　　B 制定戰(zhàn)略實施方案

　　C 識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素

　　D 執(zhí)行風險管理方案

　　E 定期自我評估風險管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數據應包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　C 損失發(fā)生后所采取的有關補救措施

　　D 損失事件發(fā)生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數據收集的內容包括：①總損失數額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規(guī)模相稱)。

　　第31題

　　流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過以下哪兩個指標換算得到?( )

　　A 現金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產比率

　　D 流動資產與總資產比率

　　【正確答案】：B,C

　　第32題

　　下列關于全面風險管理體系的說法，正確的是( )。

　　A 1988年《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成

　　B 企業(yè)的4個目標都是為全面風險管理的8個要素服務的

　　C 企業(yè)的層級包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務線以及下屬各子公司

　　D 全面風險管理是一個動態(tài)過程，這個過程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項活動中

　　E 外部環(huán)境屬于全面風險管理要素

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]全面風險管理體系有三個維度：①企業(yè)的目標，包括戰(zhàn)略目標、經營目標、報告目標和合規(guī)目標;②全面風險管理要素，包括內部環(huán)境、目標設定、事件識別、風險評估、風險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控;③企業(yè)的各個層級，包括整個企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務線范圍、子公司范圍。全面風險管理體系三個維度的關系是：①全面風險管理的八個要素都是為企業(yè)的四個目標服務的;②企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標;③每個層次都必須從八個方面進行風險管理。

　　第33題

　　全面風險管理模式體現的先進風險管理理念和方法包括( )。

　　A 全球的風險管理體系

　　B 全面的風險管理范圍

　　C 全程的風險管理體系

　　D 全新的風險管理方法

　　E 全員的風險管理文化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]全面風險管理模式就這五種理念和方法，有統一的表達格式。

　　第34題

　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，這些屬于多發(fā)風險。

　　A 內部人作案

　　B 外來的人作案

　　C 內外勾結

　　D 網絡犯罪

　　E 以上皆是

　　【正確答案】：A,C

　　第35題

　　下列屬于中資銀行市場準入的審核內容的是( )。

　　A 機構的設立、變更、終止

　　B 調整業(yè)務范圍

　　C 外資情況

　　D 機構增加業(yè)務品種

　　E 董事和高級管理人員的任職資格

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第36題

　　下列( )指標可以用來衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，反映其資產質量從前期到本期的變化。

　　A 經風險調整收益率

　　B 大額貸款集中度

　　C 正常貸款遷徙率

　　D 不良貸款遷徙率

　　E 資本充足率

　　【正確答案】：C,D

　　[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標;風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　第37題

　　風險文化一般由三個層次組成( )。

　　A 風險管理行為

　　B 風險管理對象

　　C 風險管理理念

　　D 風險管理知識

　　E 風險管理制度

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]我國提出的商業(yè)銀行公司治理內容包括：風險管理理念、知識和制度。

　　第38題

　　在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設條件主要有( )。

　　A 公司的整體戰(zhàn)略

　　B 利率變化及預期

　　C 公司治理結構

　　D 整體經濟指標

　　E 信用風險參數

　　【正確答案】：B,D,E

　　第39題

　　從要素方面看，內部控制必須包括以下哪些( )要素。

　　A 內部控制環(huán)境

　　B 風險識別與評估

　　C 內部控制措施

　　D 信息交流與反饋

　　E 監(jiān)督評價與糾正

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第40題

　　監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )。

　　A 檢查與調研

　　B 調閱文件

　　C 訪談座談

　　D 列席會議

　　E 監(jiān)督測評

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

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