三、案例題

　　風險事件：

　　2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的“百年老店”。

　　相關背景：

　　股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風險的科學化、精細化管理。

　　經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。

　　工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。

　　在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是(　　)。(單選題)

　　A.最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　B.2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求

　　C.工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11.5%

　　D.附加資本要求為2%

　　【解析】D項，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。

　　(2)工行在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，對戰(zhàn)略風險進行了很好的管理。下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖?　　)。(單選題)

　　A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/P>

　　B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

　　C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

　　D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

　　【解析】B項，戰(zhàn)略風險評估與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險是無形的，因此很難量化。

　　(3)工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心，以便更好地對信用風險進行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括(　　)。(多選題)

　　A.識別貸款組合的信用風險

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類

　　D.評估抵(質(zhì))押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢

　　E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　【解析】A項，識別信用風險是風險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標，除BCDE四項外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢。

　　(4)工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的(　　)。(多選題)

　　A.哲學

　　B.公司治理原則

　　C.內(nèi)部控制體系

　　D.風險管理理念

　　E.價值觀

　　【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　(5)在風險監(jiān)測預警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系。其中，需要進行風險預警的內(nèi)容不包括(　　)。(單選題)

　　A.適應監(jiān)管底線的風險預警管理

　　B.適應法律法規(guī)調(diào)整變動的風險預警管理

　　C.適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理

　　D.適應本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理

　　【解析】風險預警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。需要進行預警的內(nèi)容包括：①適應監(jiān)管底線的風險預警管理;②適應本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理;③適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理。

　　(6)工行股改上市以來，建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有(　　)。(多選題)

　　A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【答案】ABD

　　【解析】C項，開發(fā)的風險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實性、準確性和充足性;E項，商業(yè)銀行應當意識到，高級量化技術隨著復雜程度增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型風險。

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