第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　一、單項選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03 的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區間的概率約為 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根據題意可知，某股票的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03的正態分布，μ是正態分布的均值，σ是標準差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式計算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，則股票的股價增長率落在(2%，8%)區間內。

　　2.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

　　A.二級資本

　　B.其他一級資本

　　C.核心一級資本

　　D.股東資本

　　C【解析】核心一級資本是指在銀行持續經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

　　3.銀行業公司治理區別于公司治理一般原則的表現不包括()。

　　A.高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險

　　B.高不對稱性和高關聯度

　　C.對經營失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續發展和實現價值最大化

　　D【解析】銀行業公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現為：(1)高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險。(2)高不對稱性，即銀行與社會、客戶與交易對手間的信息不對稱。(3)高關聯度，主要是銀行與股東間的關聯關系、銀行與社會經濟的高關聯性。(4)對經營失敗的低容忍度，銀行破產的后果將是災難性的。

　　4.下列屬于商業銀行風險偏好定性描述的方式的是()。

　　A.維持現有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　A【解析】商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現有的紅利水平、滿足監管要求和期望等。

　　5.下列不屬于基本面指標的是()。

　　A.品質類指標

　　B.實力類指標

　　C.環境類指

　　D.盈利能力指標

　　D【解析】客戶風險的內生變量包括以下兩大類指標：基本面指標和財務指標。基本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標。盈利能力指標屬于財務指標。

　　6.關于“貸款風險遷徙率”，下列說法中錯誤的是()。

　　A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標是一個動態監測指標

　　B【解析】貸款風險遷徙率衡量了商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態監測指標。

　　7.以下不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權敞口頭寸

　　C【解析】根據不同類型，外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸和其他敞口頭寸。

　　8.下列關于遠期利率合約的說法中，正確的是()。

　　A.遠期利率合約中協定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.遠期利率合約是一項表外資產業務

　　C.債務人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務成本，規避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能上升

　　帶來的風險

　　B【解析】遠期利率合約中協定利率的期限通常是 1 個月至 1 年。故 A 項錯誤。債務人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險。故 C 項錯誤。債權人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險。故 D 項錯誤。

　　9.采用標準法計量操作風險監管資本時，公司金融這類業務條線的操作風險資本要求系數β為()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各業務條線的操作風險資本系數如下：(1)零售銀行、資產管理和零售經紀業務條線的操作風險資本系數為 12%。(2)商業銀行和代理服務業條線的操作風險資本系數為 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業務條線的操作風險資本系數為 18%。

　　10.下列不屬于產品設計缺陷的表現的是()。

　　A.提供的產品在業務管理框架方面不完善

　　B.提供的產品在權利義務結構方面不健全

　　C.提供的產品在風險管理要求方面不完善

　　D.提供的產品在合同方面考慮不周到

　　D【解析】產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在業務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。

　　11.融資缺口等于()。

　　A.貸款平均額+核心存款平均額

　　B.貸款平均額-核心存款平均額

　　C.核心存款平均額-貸款平均額

　　D.貸款期望額-核心存款平均額

　　B【解析】商業銀行在未來特定時段內的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　12.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過 75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過 25%。

　　13.激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的()。

　　A.競爭能力

　　B.風險管理水平

　　C.盈利能力和業務發展空間

　　D.客戶資源

　　C【解析】激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的盈利能力和業務發展空間。

　　14.商業銀行面臨的()要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風險

　　B.技術風險

　　C.項目風險

　　D.品牌風險

　　B【解析】商業銀行面臨的技術風險要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

　　B【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護;二是在持續經營條件下吸收損失，體現為隨時用來彌補銀行經營過程中發生的損失。

　　16.國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　17.銀行業監管機構對銀行業實施監督管理，應當遵守的原則是()。

　　A.依法、公開、公正、有效

　　B.依法、公開、公正、效率

　　3

　　C.依法、公開、公平、效率

　　D.依法、公開、公平、有效

　　B【解析】銀行業監督機構對銀行實施監督管理，應當遵守的原則是依法、公開、公正、效率。

　　18.我國銀行監管的具體目標不包括()。

　　A.保護存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.努力減少金融犯罪，維護金融穩定

　　D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定

　　D【解析】我國銀行監管的具體目標之一為：通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益。故 D 項錯誤。

　　19.關于經濟合作和發展組織的公司治理觀點，下列說法中不正確的()。

　　A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

　　B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

　　C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及保持企業財務健全而積極地進行合作

　　A【解析】經濟合作與發展組織認為，如果股東的權利受到損害，他們應有機會得到有效補償。故 A 項錯誤。

　　20.如果某商業銀行持有 1 000 萬美元即期資產，700 萬美元即期負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債，1 000-700=300(萬美元)。

　　21.商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。

　　A.平均存款

　　B.平均貸款

　　C.期望存款

　　D.期望貸款

　　A【解析】商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金.為貸款提供金融來源。

　　22.國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是()。

　　A.各業務部門 A,管理層 A,風險管理部門

　　B.各業務部門 A,風險管理部門 A,管理層

　　C.管理層 A,各業務部門 A,風險管理部門

　　D.管理層 A,風險管理部門 A,各業務部門

　　B【解析】國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑是，各業務部門負責收集與操作風險相關的內部數據和信息，并報告至操作風險管理部門，操作風險管理部門匯總內外部風險信息并集中處理、評估后，形成操作風險報告遞交管理層。

　　23.關于優質流動性資產的特征，下列說法中錯誤的是()。

　　A.低信用風險和市場風險

　　B.存在多元化的買賣方，市場集中度高

　　C.具有活躍且具規模的市場

　　D.具有負責任的做市商

　　B【解析】B 項的正確說法為：存在多元化的買賣方，市場集中度低。

　　24.交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。

　　A.市場價格發生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C.由于產品成本增加，出現定價困難

　　D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　D【解析】交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，未遵循操作規定，導致交易和定價出現錯誤。

　　25.以下不屬于商業銀行資本的作用的是()。

　　A.資本為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險

　　D.維持市場信心

　　C【解析】商業銀行時刻面臨著風險的挑戰，其資本所肩負的責任和發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在以下幾個方面：第一，資本為商業銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統的穩定性。第四，維持市場信心。第五，為風險管理提供最根本的驅動力。

　　26.下列關于風險對沖的說法中，不正確的是()。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險對沖對管理股票風險非常有效

　　D.風險對沖對管理利率風險非常有效

　　A【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生品不斷創新和發展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。

　　27.()是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。

　　A.企業文化

　　B.風險文化

　　C.保險文化

　　D.管理文化

　　B【解析】風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。

　　28.內部控制是對風險進行()的動態過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范、事后監督和糾正

　　B.事前防范、事中控制、事后監督和糾正

　　C.事前監督和糾正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中監督和糾正、事后控制

　　B【解析】內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。

　　29.商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷該客戶的債務承受能力

　　B.判斷該客戶的平均債務承受額

　　C.確定銀行的債務承受能力

　　D.客戶自己的用途

　　A【解析】商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即判斷該客戶的最高債務承受額。

　　30.假定某部門當年的銷售收入為 200 萬元，銷售成本為 l0 萬元，其銷售毛利率

　　6

　　為()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.以下關于公允價值、市場價值的說法中，不正確的是()。

　　A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值”

　　B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數情況下，名義價值可以代表公允價值

　　D【解析】在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。故 D 項錯誤。

　　32.假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭 200，歐元多頭 150，英鎊多頭 1 00，美元空頭 50，日元空頭 220，則凈總敞口頭寸為()。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　A【解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸=(200+150+100)-(220+50)=180。

　　33.下列不屬于損失數據收集的核心環節的是()。

　　A.損失事件識別

　　B.損失金額彌補

　　C.損失事件填報

　　D.損失數據收集驗證

　　B【解析】損失數據收集的核心環節包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數據收集驗證。

　　34.根據歷史經驗分析得知，當資金剩余額與總資產之比小于()，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　B【解析】根據歷史經驗分析得知，當資金剩余額與總資產之比小于 3%～5%，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

　　35.下列關于外幣的流動性風險管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構

　　B.外幣的流動性管理只能集中在總部

　　C.商業銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規模、進入外匯市場融資的渠道以及從事表外業務的能力

　　D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數據和管理人員的經驗判斷與估計

　　B【解析】高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構，可以將其流動性管理權限集中在總部或下放至在貨幣發行國的分行。故 B 項錯誤。

　　36.下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是()。

　　A.制定聲譽風險管理決策和操作流程

　　B.獨立設置聲譽風險管理職能

　　C.負責識別、評估、監測和控制聲譽風險

　　D.征詢最大多數員工的意見和建議

　　D【解析】D 項屬于戰略風險管理中董事會及高級管理層的職責。

　　37.下列關于商業銀行風險文化的描述，錯誤的是()。

　　A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　B.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

　　C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

　　D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　D【解析】風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化，并不主要由某個部門來完成。

　　38.下列關于商業銀行業務外包的說法中，錯誤的是()。

　　A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

　　B.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

　　C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

　　D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

　　D【解析】業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。

　　39.假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高()。

　　A.5 年期零息債券

　　B.5 年期票面利息為 5%的固定利率債券

　　C.5 年期票面利率為 7%的固定利率債券

　　D.10 年期浮動利率債券

　　D【解析】可用久期進行分析，10 年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　40.某商業銀行年初貸款損失準備余額為 l0 億元，上半年因核銷等因素使用撥備

　　5 億元，補提 7 億元。如果 6 月末根據賬面計算應提貸款損失準備 l0 億元，則 6月末該行貸款損失準備充足率為()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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